- •Дніпропетровська державна фінансова академія
- •Фінансовий менеджмент у банку
- •Передмова
- •Міжособистісні компетенції:
- •Системні компетенції:
- •Спеціальні компетенції:
- •Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
- •Тема 3. Органи управління та організаційна структура банку
- •1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
- •1.3. Зміст навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент в банку» Модуль 1. Система фінансового менеджменту
- •Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку
- •Тема 4. Система планування банківської діяльності
- •Модуль 2. Управління активами і пасивами
- •Тема 5. Управління капіталом банку
- •Тема 6. Управління зобов’язаннями банку
- •Тема 7. Управління активами та пасивами банку
- •Тема 8. Управління кредитним портфелем банку
- •Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку
- •Тема 10. Управління ліквідністю банку
- •Тема 11. Управління прибутковістю банку
- •Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Розрахунок вигоди придбання інвестором опціону
- •Умови реалізації опціону на продаж
- •Продаж та придбання опціону на купівлю цінних паперів
- •Варіанти випадків отримання прибутку та збитку за опціонним контрактом
- •Питання для самоконтролю
- •Ситуаційні завдання
- •Завдання 4.
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 3. Органи управління та організаційна структура банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 4. Система планування банківської діяльності
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Модуль 2. Управління активами і пасивами
- •Тема 5. Управління капіталом банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 6. Управління зобов’язаннями банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 7. Управління активами і пасивами банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Ситуаційні завдання
- •Дані про доходи та видатки за місяць
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 8. Управління кредитним портфелем банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 10. Управління ліквідністю банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Показники банківської ліквідності
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 11. Управління прибутковістю банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Ситуаційні завдання
- •Аналітичний баланс
- •Місячний звіт про доходи та видатки
- •Практичне заняття № 1
- •Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
- •Практичні завдання
- •Контрольні завдання
- •Завдання 4.
- •Бібліографічний список до теми
- •ПрактичНе заняття № 2
- •Тема 4. Система планування банківської діяльності
- •План заняття
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Балансові дані умовного банку
- •Аналіз виконання плану по активах
- •Аналіз виконання плану по пасивах
- •Структура балансу банку
- •Базисні показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів
- •Планові показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів
- •Планові показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів
- •Планові показники обсягу і фактичні показники вартості залучення і розміщення ресурсів
- •Розрахункові завдання
- •Бібліографічний список до практичного заняття
- •Змістовий модуль 3. Управління активами і пасивами, ризик-менеджмент ПрактичнЕ заняття № 3
- •Тема 5. Управління капіталом банку
- •Тема 8. Управління кредитним портфелем банку
- •План занять
- •Методичні рекомендації до практичних занять
- •Перелік прямих та не прямих витрат банку
- •Розрахункові завдання
- •Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни безготівкового переказу
- •Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни безготівкового переказу
- •Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни банківського кредиту
- •Показники кредитних запитів, тис. Грн.
- •Бібліографічний список до практичного заняття
- •Практичне заняття № 4
- •Тема 7. Управління активами та пасивами банку
- •План заняття
- •Методичні рекомендації для практичної роботи
- •Розподіл джерел залучення засобів між активами
- •Угруповання статей балансу банку
- •Різниця між джерелами залучення і напрямками розміщення ресурсів
- •Питання для обговорення
- •Розрахункові завдання
- •Бібліографічний список до практичного заняття
- •4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
- •Теми рефератів
- •Підсумковий контроль Перелік питань для підсумкового контролю (іспиту):
- •6.Список рекомендованої літератури.
- •Навчально-методичний посібник Фінансовий менеджмент у банку Величкін Валерій Олександрович
Балансові дані умовного банку
АКТИВИ |
Базовий період |
За планом |
Фактично |
ПАСИВИ |
Базовий період |
За планом |
Фактично |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ліквідні активи |
20313998 |
20000000 |
20138970 |
Вклади до запитання |
92899379 |
166666667 |
113801739 |
Між банківський кредит |
43786373 |
46666667 |
53638307 |
Між банківський кредит |
11051816 |
13000000 |
13538475 |
Кредити клієнтам |
96466037 |
208000000 |
118170895 |
Строкові вклади |
14336394 |
33333333 |
17562083 |
Цінні папери |
9087530 |
10000000 |
11132224 |
Цінні папери |
6358195 |
8333333 |
7788789 |
Розрахунки між філіями |
68934980 |
70000000 |
84445350 |
Розрахунки між філіями |
113732791 |
126666667 |
139322668 |
Не дохідні активи |
17355028 |
13333333 |
21259910 |
Капітал |
19238871 |
20000000 |
20000000 |
Дебіторська заборгова ність |
23682757 |
23333333 |
30189438 |
Кредиторська заборгова ність |
22009257 |
23333333 |
26961339 |
РАЗОМ |
279626702 |
391333333 |
338975094 |
РАЗОМ |
279626702 |
391333333 |
338975094 |
Таблиця 3.2
Аналіз виконання плану по активах
АКТИВИ |
Базовий період |
За планом |
Фактично |
Відхилення від плану |
Відхилення від базового періоду |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
|
|
|
Абсолют. |
% |
абсолют. |
% |
Ліквідні активи |
20313998 |
20000000 |
20138970 |
138970 |
100,69% |
-175028 |
99,14% |
Міжбанківський кредит |
43786373 |
46666667 |
53638307 |
6971640 |
114,94% |
9851934 |
122,50% |
Кредити клієнтам |
96466037 |
208000000 |
118170895 |
-89829105 |
56,81% |
21704858 |
122,50% |
Цінні папери |
9087530 |
10000000 |
11132224 |
1132224 |
111,32% |
2044694 |
122,50% |
Розрахунки між філіями |
68934980 |
70000000 |
84445350 |
14445350 |
120,64% |
15510370 |
122,50% |
Не дохідні активи |
17355028 |
13333333 |
21259910 |
7926576 |
159,45% |
3904881 |
122,50% |
Дебіторська заборгованість |
23682757 |
23333333 |
30189438 |
6856104 |
129,38% |
6506681 |
127,47% |
РАЗОМ |
279626702 |
391333333 |
338975094 |
-52358240 |
86,62% |
59348391 |
121,22% |
Таблиця 3.3.