Практичні завдання

1.Охарактеризувати загальну схему організації стратегічного управління в банку.

2. Назвіть функції стратегічного управління в банку.

3. Охарактеризувати види сегментування ринку банківських послуг.

4. Розкрийте поняття „стратегічний план банку ”.

5. Що включає поняття „вивчення ринку банківських продуктів ”.

6. Порядок розробки банківського продукту та ціноутворення на банківські продукти.

7. Організація збуту банківських продуктів.

8. Охарактеризувати види ризиків у банківській діяльності.

9. Засоби запобігання та зменшення ризиків у банківській діяльності.

10. Стандарти системи контролю виконання стратегічних рішень.

11. Контроль кількісних та якісних показників роботи банку.

Контрольні завдання

Завдання 1.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 25 $, банк пропонує придбати опціон COLL на наступних умовах:

• ціна виконання опціону 26,5 $;

• премія продавцю – 1200 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 15000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 27,3 $.

Розрахуйте рентабельність придбання опціону та рентабельність прямої купівлі акцій з урахуванням строку та суми вкладень, а також того, що альтернативна ставка банківського проценту складає 12%.

Завдання 2.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 135 $, банк пропонує придбати опціон COLL на наступних умовах:

• ціна виконання опціону 135,5 $;

• премія продавцю – 12500 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 30000.

Розрахуйте при якій ціні акції на момент виконання опціонної угоди володар опціону виправдає сплачену банку комісію.

Завдання 3.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 15$, банк пропонує придбати опціон PUT на наступних умовах:

• ціна виконання опціону 12,5$;

• строк опціону 8 місяців;

• кількість акцій 14000.

Розрахуйте яку комісію покупець опціону може сплатити банку, якщо він очікує падіння ціні акції на момент виконання опціонної угоди до 11,8 $.

Завдання 4.

Банк реалізує опціон PUT на наступних умовах:

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 120$, ціна виконання опціону 125 $;

• премія продавцю – 15500 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

Для страхування можливих втрат банк купує опціон PUT з наступними умовами:

• ціна виконання опціону 126 $;

• премія продавцю – 16000 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 122 $.

Розрахуйте фінансовий результат банку по цим двом угодам.

Завдання 5.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 7$, банк реалізує опціон COLL на наступних умовах:

• ціна виконання опціону 6,5 $;

• премія продавцю – 150 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

Для страхування можливих втрат банк купує опціон COLL з наступними умовами:

• ціна виконання опціону 6 $;

• премія продавцю – 170 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 6,35 $.

Розрахуйте фінансовий результат банку за цими угодами.