Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни банківського кредиту

Вид ресурсів	Сума середньомісячних залишків, (грн.)	Сплачено за місяць	Відраховано до ФОР
Власні кошти банку	1551306	0	0,00%
Кошти на розрахункових і інших рахунках клієнтів	1987197	4471,19	2,70%
Депозити підприємств	232173	2515,20	13,00%
Внески фізичних осіб	25854	409,35	19,00%
Залучення через цінні папери	126792	898,11	8,50%
Залучений міжбанківський кредит	171250	2507,38	4,54%
Кошти на валютних рахунках	971299	3674,74	1,75%

Інші недоходні активи складали 298080 тис. грн.

Планова маржа 4,5%.

Завдання 3.

Оцінка процентних платежів та надходжень за кредитними і депозитними угодами.

3.1. Визначити процентні витрати банку за депозитною операцією, якщо депозит прийнятий на термін з 1.04.02. по 1.06.02. на суму 15 тис. грн., під 15% річних.

3.2. Визначити процентний дохід банку, який видав кредит фірмі на суму 100 тис. грн. на 2 роки під 40% річних. Через півроку ставка була встановлена в розмірі 35% річних, ще через півроку – 30% річних.

3.3. Визначити процентний дохід банку, який дав кредит на суму 10 тис. грн. терміном на 1 рік під 40%. Через 3 місяці ставка була знижена до 20% річних.

3.4. Визначити процентні доходи банку за весь період кредитування, якщо банк видав 120 тис. грн. кредиту терміном на 2 роки під 15% річних із правом його дострокового погашення. Через півроку користувач кредиту погасив 80 тис. грн., а суму, що залишилася, – наприкінці терміну кредитування.

3.5. Визначити процентний дохід банку, який видав 150 тис. грн. на 1 рік під 25% річних із правом його дострокового погашення. Через 3 місяці користувач кредитом погасив 25 тис. грн., а суму, що залишилася, після закінчення терміну угоди.

Завдання 4.

Оцінка прибутків та витрат від операцій з іноземною валютою.

4.1. Російський банк має 1000000 RUR і йому потрібно придбати українські гривні. Яким чином банку вигідніше здійснити цю конвертацію, якщо біржові курси складають:

Наявні біржові курси

Валюта	Купівля	Продаж
USD/UAH	5,33	5,35
RUR/UAH	0,17	0,18
USD/RUR	29,15	29,25

4.2. Український банк має 500000 UAH і йому потрібно купити EUR (євро). Яким чином банку вигідніше здійснити цю конвертацію, якщо біржові курси складають.

Наявні біржові курси

Валюта	Купівля	Продаж
USD/UAH	5,33	5,4
EUR/USD	1,22	1,23
EUR/UAH	6,65	6,67

4.3. Визначити фінансовий результат банку від купівлі – продажу іноземної валюти, якщо на початок дня банк мав довгу відкриту позицію з USD (+500) і коротку відкриту позицію з GBP (-1000), а протягом дня були проведені такі операції:

Дані про купівлю – продаж валюти

Купівля	Продаж	Курс
3000 DEM	2027 USD	1,48
8000 UAH	44444 RUR	0,18
850 GBP	1997,5 DEM	2,35

за умови, що: USD/UAH = 5,53: GBP/USD = 1,65: USD/RUR = 30,5.

4.4. Визначити фінансовий результат банку від купівлі – продажу іноземної валюти, якщо на початок дня банк мав закриту позицію щодо всіх валют, а протягом дня були проведені такі операції:

Дані про купівлю – продаж валюти

Купівля		Продаж		Курс
1000	USD	5500	UAH	5,5
2500	EUR	16450	UAH	6,58
2580	USD	2064	EUR	1,25
15000	RUR	3000	UAH	0,2
2500	UAH	379	EUR	6,6

за умови, що USD/RUR = 30,55.

4.5. Визначити, скільки французьких франків повинен буде заплатити банк, який бажає придбати 1 млн. британських фунтів, якщо біржа дає такі котирування:

Наявні біржові курси

Спот-курс	Купівля	Продаж
GBP/USD	1,8715	1,8725
FRF/USD	0,1903	0,1910

Завдання 5.

5.1. Здійсніть розрахунок та оцініть ефективність управління кредитним портфелем банку за даними:

Показники	Період, роки
	2008	2009
Обсяг кредитного портфеля, тис. грн.	22 715	26 893
Доходи від кредитних операцій, тис. грн.	9 996	10 865
Безризикова ставка, %	22	18

5.2. У банк звернулися чотири потенційні користувачі кредитами. Основні характеристики кредитних заявок представлені у таблиці:

Заявник кредиту	Мета кредиту	Сума, тис. грн.	Термін	Забезпечення	Ринкова ціна забезпечення
Виробниче об’єднання “Сарант”	Поповнення обігових коштів	300 000	1 місяць	нерухомість (склад)	500 000
АТ “Кристал”	Поповнення статутного фонду	500 000	6 місяців	нерухомість (адміністративне приміщення)	1000 000
Виробниче об’єднання ТОВ “Альфа”	Придбання обладнання	1000 000	1 рік	банківський депозит	1 500 000
Інвестиційний фонд	Придбання корпоративний цінних паперів	450 000	1 місяць	ОВДП 6-ти місячні конвертовані до 2005 р.	1000 000

Які кредитні заявки банку слід прийняти до розгляду. Здійсніть аналіз фінансового стану фірм, заявки яких прийняті до розгляду (використовуючи методику НБУ). Оцініть можливості банку з позиції задоволення кредитних заявок. Як зміниться платоспроможність банку після видачі кредитів.

Примітка: Баланс необхідних підприємств та баланс банку, отримайте у викладача.

5.3. Банк планує підвищити ефективність своєї діяльності за рахунок збільшення на 10% обсягів банківського кредитування. Запропонуйте найбільш прийнятний варіант залучення ресурсів протягом шести місяців (місяць - 30 днів), представлених у таблиці:

Ресурси	Вартість, % у рік	Порядок залучення
Міжбанківські кредити	38	Одноразово
Депозити юридичних осіб	35	Щоденно
Депозити фізичних осіб	30	Щоденно

Визначте максимально допустимий розмір коштів, які банк може використати на кредитування, якщо рівень обов’язкового резервування складає 15%.

5.4. До банку “Альфа” станом на 1.12. 2009 р. надійшли 4 кредитні запити (див. таблицю).

Таблиця 3.13.