25. Численные индикаторы: трендоследящие показатели

Индикаторы на основе скользящих средних

Их основное назначение – определить направление действующего тренда и определить точку наиболее эффективного входа в рынок. Следует отметить, что эта группа индикаторов эффективна только при наличии выраженного тренда.

Наиболее яркими представителями данной категории индикаторов является скользящее среднее (moving average). Скользящая средняя представляет собой среднее арифметическое цен за определенный период. Это один из основных и самых распространенных индикаторов. Дает наибольшее число ошибок во время бокового тренда.

Индикатор Ишимоку. Еще один индикатор, основанный на сользящих средних. В отличии от базового индикатора, позволяет выявить период бокового движения, что сокращает количество убыточных сделок. Ишимоку давно популярен на рынке Форекс, с недавнего времени приобретает популярность и на фондовом рынке.

MACD (линейный) – основан на скользящих средних, но в некоторых источниках относится к разряду осцилляторов.

ADX (индикатор вероятной направленности) – его также относят к трендоследящим индикаторам, но он основан на ином принципе, чем скользящее среднее. Служит скорее для определения силы и этапа жизни тренда.

26. Численные индикаторы: осцилляторы

Осциллятор (от лат. колеблющаяся система). Это достаточно точно характеризует эту группу индикаторов. Они построены на принципе, что любое колебание цены рано или поздно будет стремиться к равновесному состоянию.

Очень часто осциллятор рассматривают в качестве индикатора разворота тренда. В отличии от трендоследящих индикаторов, осцилляторы эффективны как раз во время бокового движения рынка и дают много ошибок во время направленного тренда.

Основные представители осцилляторов:

RSI (Relative Strenght Index) или индекс относительной силы. RSI, пожалуй, один из самых популярных осцилляторов.

Stochastic (Стохастик) С его помощью хорошо идентифицировать разворот рынка. Формула Стохастика отслеживает качество текущей тенденции. При подъеме цены закрытия находятся ближе к максимуму отрезка времени, при падении наоборот, цены закрытия стремятся быть ближе к минимумам. Осциллятор Стохастик состоит из двух линий: %K и %D.

MACD гистограмма – разновидность индикатора MACD, которая имеет больше свойств осциллятора, чем ее линейный собрат. Однако, это спорное утверждение.

Для эффективной торговли на финансовых рынках необходимо комплексное применение нескольких индикаторов, однако их количество следует выбирать очень осторожно, так как большое количество индикаторов не приведет к повышению эффективности.

Для технического анализа осцилляторов действительны следующие сигналы:

Точка пересечения с линией середины. Для Momentum и CCI с нулем,RSI - 50, ROC - 100. Если осциллятор пересекает середину снизу вверх - возможен рост, сверху вниз- падение. Следует обращать внимание чтобы вектор движение до середины был достаточно длинный, например с вершины, а не сбоку.

Точки пересечения осцилляторов с границами: RSI 30-70, Стохастик 20-80. Для остальных необходимо подобрать границы согласно текущей ситуации на исследуемом рынке, определив границы с историческими данными рынка с осциллятором. Это наиболее верный признак. Если осциллятор пересекает верхнюю границу снизу вверх - вероятно падение, если нижнюю снизу вверх - рост.

Движение осциллятора, следующее после максимальных по модулю пиках. Обычно цена идет в том же направлении. Слабый сигнал.

В заключении следует отметить, что особенно хорошие сигналы осцилляторов наблюдаются при спокойном рынке, флэте. В сильном трендовом рынке возможно много ложных срабатываний.