- •4. Верификация
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрический анализ построения модели временного ряда
- •1. Постановочный этап
- •2.1. Анализ структуры временного ряда
- •2.1.1. Оценка наличия тенденции во временном ряде с помощью корреляционного поля
- •2.1.2. Оценка структуры временного ряда: наличие тренда, сезонности, цикличности, случайной компоненты – по автокорреляционной функции временного ряда и коррелограмме
- •2.2. Определение вида модели (аддитивная или мультипликативная) по корреляционному полю
- •3. Аналитическое выравнивание временного ряда
- •3.1. Структурная стабильность временного ряда
- •3.2. Проведение аналитического выравнивания временного ряда
- •4. Верификация
- •5. Прогнозирование
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 4. Зависимость переменных, заданных временными рядами Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel взаимосвязи двух временных рядов
- •Эконометрический анализ построения модели взаимосвязи двух временных рядов
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •Тема 5. Системы взаимозависимых уравнений Постановка задачи
- •Технология вычислений в ms Excel для модели системы одновременных уравнений
- •Эконометрический анализ построения модели системы одновременных уравнений
- •Вопросы для самоконтроля
- •Индивидуальные задания
- •1. Постановочный этап
- •2. Спецификация модели
- •3. Параметризация модели
- •4. Верификация модели
- •5. Прогнозирование
- •Эконометрика и экономико-математические методы и модели Пособие для студентов экономических специальностей
- •246029, Г. Гомель, просп. Октября, 50.
- •2 46029, Г. Гомель, просп. Октября, 50.
5. Прогнозирование
Используя линию тренда (кубический полином), осуществляется прогноз выпуска продукции, который составит в 2011 г. 44 208 ед. Прогноз выпуска продукции по линейному тренду составит 38 214,5 ед. Заметим, что полином лучше описывает имеющуюся выборку, но прогнозное значение резко увеличивается по сравнению с наблюдаемыми значениями. Прогноз по линейному тренду более достоверен.
Вопросы для самоконтроля
1. Каково определение модели временного ряда?
2. Какие известны основные компоненты временного ряда?
3. Каковы основные цели исследования временных рядов?
4. Как использовать автокорреляционную функцию при анализе структуры временного ряда?
5. Как рассчитывается коэффициент автокорреляции пятого порядка?
6. Как строится коррелограмма?
7. Каков общий вид мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда?
8. С какой целью проводится анализ структуры сезонных колебаний временного ряда?
9. Какие тесты используются для проверки гипотезы о структурной стабильности временного ряда?
10. В каком случае нарушается структурная стабильность временного ряда?
11. Что понимается под аналитическим выравниванием временного ряда?
12. Каковы известны наиболее распространенные модели, используемые для аналитического выравнивания временного ряда?
13. Что понимается под линеаризующими преобразованиями? Как они используются в МНК?
14. Как оценивается качество построенной модели?
15. Как осуществляется точечный прогноз по модели временного ряда?
Индивидуальные задания
Динамика выпуска продукции некоторого предприятия характеризуется данными, представленными в таблице 25 (в каждом варианте к объему выпускаемой продукции надо прибавить число 120*k, где k –порядковый номер студента в журнале группы). Требуется выполнить следующее:
· проанализировать структуру временного ряда;
· проверить гипотезу о структурной стабильности ряда;
· провести аналитическое выравнивание временного ряда;
· сделать прогноз на 2011 г.;
· оформить отчет.
Тема 4. Зависимость переменных, заданных временными рядами Постановка задачи
Построить модель зависимости фактора Y от фактора X по данным наблюдений за 22 месяца, предполагая, что на причинно-следственую связь между ними влияет ложная корреляция, вызванная наличием тренда в каждом из временных рядов факторов (таблица 28). Сделать прогноз значения Y для X = 15.
Таблица 28 – Данные наблюдений
Месяц |
Фактор X |
Фактор Y |
Месяц |
Фактор X |
Фактор Y |
1 |
9,098 |
5,490 |
12 |
11,305 |
5,905 |
2 |
9,137 |
5,540 |
13 |
11,430 |
6,125 |
3 |
9,095 |
5,305 |
14 |
11,450 |
6,185 |
4 |
9,280 |
5,505 |
15 |
11,697 |
6,225 |
5 |
9,230 |
5,420 |
16 |
11,870 |
6,495 |
6 |
9,348 |
5,320 |
17 |
12,018 |
6,720 |
7 |
9,525 |
5,540 |
18 |
12,525 |
6,920 |
8 |
9,755 |
5,690 |
19 |
12,055 |
6,470 |
9 |
10,280 |
5,870 |
20 |
12,088 |
6,395 |
10 |
10,665 |
6,157 |
21 |
12,215 |
6,555 |
11 |
11,020 |
6,342 |
22 |
12,495 |
6,755 |