Положительная автокорреляции случайного члена уравнения реграссии обычно вызывается:

постоянной направленностью воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора

Поправка Прайса- Уистена равна:1) к=(1-р²)^0,5

Поправка Прайса-Уинстена равна…K=(1-p²)^0,5

Предпосылками метода наименьших квадратов являются:-мат ожидание случайных отклонений =0;-дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;-случайные отклонения являются независимыми друг от друга.

Предпосылками МНК…- математическое ожидание = 0;- дисперсия постоянна для всех наблюдений;- случайные отклонения независимы.

Предпосылками МНК являются следующие…- гомоскедастичность - отсутствие автокорреляции в остатках

При выполнении предпосылок мнк оценки параметров регрессии обладают свойствами:

1–эффективность 2- несмещенность 3-состоятельность.

При нахождении распределительного лага методом Алмона необходимо иметь предварительную информацию:-о величине лага-о степени полинома, описывающего структуру лага.

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра:1)равенстве 0.

При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения:1) Используются показатели асимметрии и эксцесса.

Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*х^а +и можно линеаризовать путём:1)нельзя линеаризовать.

При использовании теста, основанного на критерии серий проверяется: гипотезе о случайном характере отклонений уровнений ряда от теоретических уровней.

Применение КМНК возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, т.к в идентифицируемых системах:1)возможно однозначное выражение коэф-в структурной формы через коэф-ты приведенной формы системы.

Примером нелинейного уравнение регрессии не является уравнение вида …Y=a+b*x +E

Принцип наименьших квадратов соответствует случаю, когда:Наиболее вероятными значениями будут такие значения, при которых сумма квадратов отклонений теоретических значений результирующего признака от фактических будет минимальной.

Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является:1)Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора.

Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения:1)Расчетное значение критерия d^’ с верхним d₂ и нижним d₁ –критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.

Пусть t-рассчитанная для коэф-та статистики Стьюдента, а t_кр–критическое значение этой статистики. Коэф-т регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:1) t_кр< t;2) -t_кр> t_{. ******} t_крит<t;t_крит-t>0.

ррр

Распределение остаточной компоненты _i=_i-_i^’ в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону. Это позволяет:1) Признать гипотезу о неслучайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.

Распределение остаточной компоненты в генеральной совокупности …Использование Фишера и Стьюдента

Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле:d = сумма (Еi –Ei-1)^2/ сумма Ei^2,i=2,i=2

ссс

С использованием какой формулы можно вычислить коэф-т парной корреляции:1)r_x,y=Cov(x,y)/(Var(x)*Var(y))^0,5

С какой целью используется поправка Прайса-Уинстена: для устранения дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК

Совершенной мультиколлинеарности объясняющих переменных в уравнении регрессии соответствует

функциональная связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии

С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными:1)оптимизация

С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость…линеаризацией

С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений1)одновремённых

Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:1)Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами…Предопределенные;Зависимые.

Соблюдение принципа наименьших квадратов соответствует случаю, когда:Наиболее вероятными значениями будут такие значения, при которых сумма квадратов отклонений теоретических значений результирующего признака от фактических будет минимальной.

Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероск-ти случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика:1)Будет больше 1,96

Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют:1)Фактическую величину асимметрии и эксцесса в конечной выборке.

Стахастический стационарный в слабом смысле процесс, включая временной ряд, независимо от рассматриваемого периода времени и длины лага между рассматриваемыми переменными, имеет постоянную величину:

-дисперсии процесса -среднего значения процесса.

Суть метода инструментальных переменных...В частной замене непригодной объясняющей переменной....

ттт

Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле:1)t_расч =r_x,|e|*n-1

Требования, предъявляемые при отборе факторов…Показатели, выражающие эти факторы, должны быть количественно измеримы;Факторы не должны находиться между собой в функциональной или близкой к ней связи;Теоретико-экономический анализ указывет на возможность влияния выбранного фактора на результирующий показатель.

ууу

Укажите верные характеристики коэф-та эластичности…Показывает на сколько % изменится значение результирующего фактора при измени на 1%

Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических значений d-критерия статистики Дарбина-Уотсона:1) d-критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии.

Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уравнений временного ряда. 1) не может быть меньше 0 2) характеризует тесноту линейной связи между уровнями рядаа

Уравнение, отражающее авторегрессионную схему первого порядка…

Уравнение в приведенной форме называют: это уравнение, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.

Условия, которым должна отвечать остаточная компонента в уравнении регрессии для того, чтобы данное уравнение адекватно отражало изучаемые взаимосвязи между показателями? равенство матем.ожид остаточной компоненты нулю, случайность колебаний....

ффф

Фиктивная переменная может принимать значение…0 и 1

Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии являются:1)качественные переменные, преобразованные в количественные.

Фиктивные переменные позволяют строить модели в условиях…Неоднородности структуры наблюдений

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются…Качественные переменные, преобразованные в количественные

Формула для определения значения уровня временного ряда при использовании экспоненциального сглаживания имеет вид:1) у_t=а*у_t+(1-а)*у_t-1

Формула для определения сглаженного значения уровня временного ряда при использовании скользящей средней имеет вид: 1)У=сумм У_{t /m} р=m-1/2

ччч

Чем характеризуется множественная регрессия:1) Множеством факториальных признаков.

Чему равна величина коэффициента парной корреляции,характеризующая предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факторными признаками уравнения регрессии 0,8

Чему равен коэффициент эластичности для линейного алгебраического уравнения…

Черезмерное увеливение колличества факторов вводимых в корреляционную модель может привести: к искожению картины множественных связей

Что означает несмещенность МНК – оценки параметров уравнения регрессии?