ааа

Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся:1)неэффективными.

Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэф-в приведенных уравнений составляет1)проблема идентификации.

ввв

В ДМНК при применении его к системе одновременных уравнений в качестве второго шага выполняются следующие процедуры:1)Находят теоретические значения эндогенных переменных, и эти значения подставляют в исходную систему одновременных уравнений вместо фактических значений эндогенных переменных в правой части уравнения и определяют оценки параметров уравнения регрессии.

В каких случаях используется фиктивные переменные: Когда отдельные....,явлются колличественными по своей природе,но требуют...

В каких случаях для определения параметров системы одновременных уравнений применяется трехшаговый метод наименьших квадратов:1) Если коэффициенты системы одновременных уравнений связаны между собой дополнительными связями или имеет 3-е уравнение, связывающие эндогенные переменные между собой.

В каких случаях используется тест Чоу:1)При решении вопроса о целесообразности разделение выборки на две подвыборки и построение, соответственно, двух регрессионных моделей.

В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии…Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d₂

В линейном уравнении парной регрессии у=a+bx+E переменными не являются:-а, -b.

В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой

1) –bj = b0* лямдуt 0<лямда<1( - bj= c0+c1^2+c2^3*j)

В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора…b=b₀*α^j j-величина лага ;b_j=c₀+c²*j+c³₂ *j, j-величина лага

В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на:1) Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую и случайную составляющую.

В стационарном временном ряде трендовая компонента1)отсутствует

В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле:1) F=(U_P-U_A-U_B)*(p+1)/(U_A+U_B)/(n-2p-2)

В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле…

В чем заключается метод отбора исходных данных «заводо-лет»:1) Отбор исходных данных о работе предприятий отрасли за несколько смежных лет.

В чем заключается суть метода инструментальных переменных:1) В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом отражает воздействие на результирующую переменную исходной объясняющей переменной, но коррелирует со случайной составляющей

В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета Суммы кВ. откл =1) Сумма (Уi{теор} –Yi {средн })^2

В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменно D имеет вид:1) D= сумма (Yi-Y{среднее})^2 / n-1

В эконометрических моделях с m независимыми переменными…

В экономических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной У_1, отличается от модельных У₁^’ на величину е_{i .}В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной D_общ имеет вид:1) D_общ =сумм e_i² /n-m-1

Величина коэф-та парной корреляции хар-т предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии:1) 0,8

Величина коэф-та регрессии показывает:1)среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

Величина коэффициента эластичности показывает:1) На сколько % изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%.

Временным рядом является совокупность значений…Экономического показателя за несколько последовательных моментов(периодов) времени

Время как замещающая переменная в функции Кобба-Дугласа используется для1)Учета изменения параметров производственной функции через показатель научно-технического прогресса.

Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений: 1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме.2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях- в правую часть системы.

Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие(большое условие) идентифицируемости уравнений, входящих в систему одновременных уравнений:1)Н<D+1

Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие…D +1>H

Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если сезонные колебания имеют:1)возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний.

ггг

Гетероскедастичность-это1)Явление, когда с изменением факториального признака(Х) дисперсия случайной компоненты будет монотонно увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому-либо другому закону.

Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства: ,

Гомоскедастичность подразумевает:1)одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов.

ддд

Доверительный интервал для коэффициентов уравнения регрессии опредлеляют по формуле: (аj-сигма..*t kr)<=a<=(a+сигма*t)

Для выполнения теста Голфелда-Квандта имеющиеся наблюдения

упорядочиваются по возрастанию х и делятся на 3 подвыборки

Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида у=а+b₁+x₁+b₂+x₂+. Парными коэф-ми корреляции могут быть:-r_x1,x2, -r_y,x1.

Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара… и

Для системы одновременных уравнений вид, величина β определяется…

Для степенной модели вида…возможен аддитивный способ включения..Возможно применение мнк

Для степенной регрессионной модели вида: У_i=а+b₁X_i+b₂X_i²+b₃X_i³ возможен аддитивный способ включения случайного возмущения. Для получения качественных оценок параметров этой модели:1)необходимо выполнить логарифмическое преобразование.

Для преодаления проблемы гетеростичности служит: метод наименьших квадратов

Для чего используется поправка Прайса- Уинстена:1) Для дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК.

еее

Если наличие существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии подтверждено тестами, то для снижения влияния гетескедастичности на эф-ть оценок уравнения регрессии необходимо:1)Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию случайной составляющей.

Если в коррелограмме наибольшее значение имеет коэффициент автокорреляции порядка r, то исследуемый временной ряд содержит только

циклические колебания с преодичностью r

ззз

Зависимость валового национального продукта(У) от денежной массы(Х) характеризуется линейно-логарифмической экономической моделью, имеет вид:1)У=а₀+а₁*LnX+

Закон сложения дисперсий для линейного уравнения регрессии имеет вид:1)_у²=_у²+_е²

Закон сложения дисперсий…

Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано с коэф-м автокорреляции случайного члена уравнения регрессии приближенно следующим соотношениям:1)d_p=2-2p

Значение коэф-та детерминации составило 0,9. Следовательно отношение ___ дисперсии к общей равно____.1)остаточной….0,1.2)факторной …0,9

Значение коэф-та корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что связь между результативным признаком и фактором является:1)достаточно тесной.

ккк

Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей ...

средней ошибки аппроксимации

коэффициента линейной корреляции

К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели: