1)Линейной регрессии 2)нелинейной регрессии.

К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:1)Fp>Fm

Как называются процедуры оценки адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами? Верификацией уравнения регрессии

Как определить наличие мультиколлинеарности между факторными признаками уравнения регрессии:1)Путем расчета матрицы коэффициентов парной корреляции.

Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой первого порядка:1)Необходимо исключить из уравнения регрессии все факторы, вызывающие автокорреляцию.

Какаи наборы статистических показателей используется для оценки точности модели:1) Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации.

Какая величина коэффициента парной корреляции характеризует допустимый…0.8

Какие коэф-ты показывают силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние?1)Коэф-ты множественной, парной и частной корреляции

Какие коэффициенты характеризуют силу влияния на результирующий признак…Коэффициенты множественной, частной и парной корреляции

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики:1)Процесс принятия управленческих решений.

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики…Анализ и прогнозирование развития макро – и микроэкономических показателей

Какие переменные считаются предопределенными переменами:1)Это экзогенные и лаговые переменные.

Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений:1) Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых.

Какие требования предъявляются при отборе факторов?1факторы не должны находиться между собой в функциональной или близкой к ней связи; 2показатели,выражающие эти факторы, должны быть колличественно измеримы

3Теоретико- экономический анализ указывает на возможность влияния выбранного фактора на результ.Показатель

Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме:1)Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.

Каковы причины использования замещающих переменных:1)Показатели, включаемые в уравнение регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить, либо требует для своего измерения очень много времени и средств

Какое основное отличие корреляционной зависимости Y=f(x) от функциональной:1)Каждому значению X соответствует ряд распределения Y.

Какой недостаток имеет показатель точности модели-среднее квадратическое отклонение: Данный показатель зависит от используемого масштаба при измерении результирующего признака

КМНК применим для:1)идентифицируемой системы одновременных уравнений.

Когда используется метод инструментальных переменных:1)… большими ошибками или вообще неизмерима, но может заменяться другой объясняющей переменной или если объясняющая переменная измерима, но коррелирует существенным образом со случайной составляющей.

Косвенный метод наименьших квадратов применим для...идентифицируемой системы одновременных уравнений

Корреляция подразумевает наличие связи между:1)переменными

Которые отражают линейную зависимость между двумя экон-ми показателями

Коэф-т парной корреляции показывает:1)Силу влияния отдельного факториального признака Х на величину У при условии, что остальные факторы остаются неизменными.

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества:1)параметров уравнения регрессии.

Коэффициент парной корреляции показывает…Силу влияния отдельного факториального признака х на величину у при условии, что остальные факторы остаются неизменными

Коэффициент парной корреляции характеризует:1) тесноту линей связи между двумя переменными.

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…Уровню значимости и одной степени свободы

Критическое (табличное) значение F-критерия является пороговым значением для определения

-доли дисперсии зависимой переменной, не объясняемой с помощью построенной модели, а вызванным влиянием случайных воздействий;

-статистической значимости построенной модели

ммм

Метод Кокрана- Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэф-в уравнения регрессии, вкл. следущие этапы:1) …7 пунктов.

Метод Хилдреда-Лу , используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэф-в самого уравнения регрессии, заключается в следующем:1)Задаем интервал изменения р и величину р. Для каждого значения р производится оценка параметра  и  из приведенной системы уравнений ^’_t=C+Xt^’+_t. Затем из полученных результатов выбирается тот, к-й дает минимальную стандартную ошибку. Эти значения р,  и  принимаются за искомые.

Множественная регрессия характеризуется:1) Множеством факториальных признаков.

МНК используется для оценивания:1)параметров линейной регрессии.

МНК применим к уравнениям регрессии…Которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду;

ннн

Нахождение тренда временного ряда аналитического выравнивания включает в себя этапы:1) спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций.

Нелинейным считается уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него:1)параметров.

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него…факторов

Несмещенность МНК -оценки параметров уравнения регрессии означает: матем.ожидание случайной компоненты уравнения регрессии равного0. при увеличении числа....

Несмещенность оценки характеризуется…1) -равенством нулю математического ожидания остатков

2)-отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

Нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена если в тесте Голдфенда-Квандта :

ооо

ОМНК подразумевает:1)введение в выражение для дисперсии остатков коэф-та пропорциональности2)преобразование переменных

Определить в какой системе уравнений находиться неидентифицируемое уравнение регрессии:1) С_t=а+в*У_t+u_t; У_t=С_t+I_t

Основные характеристики строго стационарного переменного ряда х(t)-его средняя велчина и дисперсия...не зависит от t

Основные экономические задачи решаемые с использованием эконометрики? Анализ и прогиозированные развития макро- и микроэкономических показателей

Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии…МНК

Отбор факторов в экономическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе:1)Матрицы парных коэф-ф корреляции.

Отличие корреляционной зависимости от функциональной? Каждому значению X соответствует строго определенное значение У

Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения связывающего изучаемый…Идентификация уравнения регрессии

Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется:1) Верификацией уравнения регрессии.

Ошибки второго рода это ошибки…Имеющие объективный характер

Ошибки первого рода – это ошибки1)Технического порядка.

Ошибки первого рода устраняются путем:1)Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда.

ппп

Первый шаг в двушаговом методе наименьших квадратов при применении его к системе однородных уравнений заключается в следующем. Исходную систему одновременных уравнений приводят к системе приведенных уравнений и методом наименьших квадратов получают оценки параметров приведенных уравнений регрессий.

По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии:1) (а_j –r_aj*t_кр)<= а_j <= (а_j+ r_aj*t_кр)

Под автокорреляцией уравнения временного ряда подразумевается:1) корреляционная зависимость между последовательными уравнения временного ряда.

Под аномальным уровнем временного ряда понимается:1) Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значение основных показателей.