Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику
Невизначеність – властивість об’єкта ПР, що проявляється в його нечіткості, неясності, необґрунтованості, яке призводить до недостатньої можливості для ОПР осмислити, зрозуміти, визначити його теперішній і майбутній стан.
Ризик – можлива небезпека, дія навмання, яка вимагає з однієї сторони відваги в надії на щасливий наслідок, з другої – врахування математичного обгрунтуваня степені ризику.
Практика ПР характеризується сукупністю умов, і обставин (ситуацією), які створюють обстановку невизначеності і ризику.
Враховуючи кількість і якість інформації, якою володіють ОПР, можна виділити рішення, що приймаються в умовах:
- визначеності (достовірності);
- невизначеності (ненадійності);
- ризику (ймовірності визначеності).
в умовах визначеності ОПР досить точно визначають альтернативні рішення. Однак на практиці важко оцінити всі фактори, що створюють умови для ПР, а тому ситуації повної визначеності трапляються рідко.
Джерелами невизначеності очікуваних умов можуть бути поведінка конкурентів: персоналу, технічні і технологічні процеси, зміни в економічних умовах, погода тощо. При цьому умови можуть поділятись на соціально-політичні, адміністративно-законодавчі, виробничі, комерційні, фінансові. Вони створюються факторами зовнішнього і внутрішнього середовища.
Якщо є кілька варіантів майбутнього розвитку ситуації, що обумовлюють різні результати, то може виникнути ситуація ризику чи невизначеності. В ситуації ризику можна розрахувати ймовірність того чи іншого результату, тоді як в ситуації невизначеності цього зробити не можна. Невизначеність проявляється при неможливості визначення ймовірності настання різних результатів через необмежену їх кількість і відсутність способів оцінки. Невизначеність зменшується, якщо звести її до умов ризику.
Зниження невизначеності при ПР забезпечується:
- збором інформації, що зменшує невизначеність;
- обробкою інформації і визначенням причин, форм і наслідків невизначеності;
- розробкою моделей, адекватних існуючій ситуації і одержанням в результаті значень потрібних параметрів, функціональних залежностей.
В ринкових умовах наслідком невизначеності і ризику є конфлікт, в результаті якого одна сторона виграє за рахунок програшу іншої. Конфліктні ситуації аналізуються з використанням теорії ігр.
При прийнятті обґрунтованих рішень необхідно оцінити рівень ризику як об’єктивну (кількісну міру можливості настання події) і суб’єктивну можливість втрат (експертним шляхом). З цією метою використовують апарат теорії ймовірності.
Для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовують різні правила і критерії.
Правило максімін – за цим правилом вибирається альтернатива з найвищим значенням вартості капіталу.
Правило мінімакс орієнтує на мінімізацію не стільки втрат, скільки досади з приводу випущеного прибутку. Воно допускає розумний ризик заради одержання додаткового прибутку. В ситуації невизначеності цим критерієм можна користуватись при впевненості, що випадковий збиток не приведе фірму до краху, коли остання фінансово стійка.
Правило Гурвіца. Згідно з цим правилом правила максімакса і максіміна поєднуються зв’язуванням максимума мінімальних значень альтернатив. Це правило називають ще правилом оптимізму-песимізму.
Правило Бейєса застосовують для вибору оптимального рішення в ситуації ризику. Якщо відома ймовірність настання можливих станів середовища. В одному випадку критерієм вибору служить значення математичного очікування певної альтернативи.
Критерій середнього значень і стандартного відхилення. Для оцінки розсіяності критерія (вибраного параметру) відносно його середнього прогнозованого значення доцільно використовувати таку характеристику, як дисперсія (квадрат відхилень). Чим вище стандартне відхилення, тим більший риск.
Критерій Барнаулі дозволяє замінити математичне очікування і момент риску (стандартне відхилення) на очікувану вигоду. Замість монетарних цільових функцій використовується вигода (корисність) і ОПР пов’язують її з метою, очікуваним ступенем і досягненням. При цьому можуть оцінити вигоду по максимуму моральних очікувань.
Критерій Лапласа застосовують у випадку рівної ймовірності різних умов середовища. Оптимальним слід вважати рішення якому відповідає найбільша сума можливих результатів (вартості капіталу, прибутку).
Критерій Гурвіца рішення приймається по максимуму виразу:
;
де
- вигода,
– вої альтернативи при
-вій ситуації;
- параметр
оптимізму (від 0 до 1).
В практиці обґрунтування рішень, які приймаються в умовах невизначеності і ризику використовуються різні методи і способи, які вимагають віл ОПР незначної математичної підготовки. Для цього пропонують застосовувати наступні методи: коректив, аналізу чутливості, сценарного аналізу, Монте-Карло, аналіз ризику, «дерево-рішень».
Запропоновані методи вимагають з однієї сторони математичної підготовки, з другої – значних затрат часу, що утруднює їх використання ОПР. Одним із засобів усунення цих труднощів є консалтинг.
Консалтинг – професійна послуга зі сторони спеціалістів керівнику фірми і управлінському персоналу в формі порад, рекомендацій і спільно з ОПР обґрунтування рішень, що приймаються. В україні консалтингові послуги що не отримали поширення, тоді як в країнах з розвинутою системою ринкових відносин вони якісні, ефективні і здійснюються в формі проектів. Залучення експертів підвищує обґрунтованість і ефект управлінських рішень.