- •7.1. Суть диверсифікації
- •7.2. Суть управління портфелем цінних паперів
- •7.3. Ризик портфеля цінних паперів
- •7.4. Норма прибутку цінних паперів
- •7.4.1. Сподівана норма прибутку цінних паперів
- •7.5. Ризик цінних паперів в абсолютному вираженні
- •7.6. Ризик цінних паперів у відносному вираженні
- •7.7. Кореляція цінних паперів та її застосування
- •7.8. Портфель цінних паперів
- •7.8.1. Однорідний портфель цінних паперів
- •7.8.2. Портфель з двох видів цінних паперів
- •7.8.3. Портфель з багатьох видів цінних паперів
- •7.8.3.1. Задача збереження капіталу
- •7.8.3.2. Задача одержання бажаного (фіксованого) прибутку
- •7.8.3.3. Задача забезпечення приросту капіталу
- •7.8.4. Включення в портфель безризикових цінних паперів
- •7.8.4.1. Розрахунок структури ринкового портфеля
- •7.8.4.2. Задача д. Тобіна
- •7.8.5. Коефіцієнт чутливості бета. Фондові індекси
- •7.8.6. Спрощена класична модель формування портфеля (модель Шарпа)
- •7.8.7. Систематичний та несистематичний ризики
- •7.9. Тактика фінансового менеджера
- •7.10. Про ефективність роботи фінансового менеджера та аналітика
- •7.12. Теми для досліджень та рефератів
- •7.13. Приклади та завдання для самостійної роботи
- •7.14. Основні терміни та поняття
7.14. Основні терміни та поняття
Акція:
агресивна;
дефенсивна (захищена).
Диверсифікація.
Індекс:
Доу-Джонса;
SP 500 (зведений);
W 5000 (Wilshire Index).
Коваріація цінних паперів.
Коефіцієнт кореляції цінних паперів.
Коефіцієнт чутливості бета.
Лінія ринку капіталів.
Множина:
допустимих портфелів цінних паперів;
ефективних портфелів цінних паперів.
Модель Шарпа однофакторна.
Модифікований коефіцієнт:
варіації;
семіваріації.
Норма прибутку:
портфеля цінних паперів;
цінних паперів.
Портфель цінних паперів.
Ризик:
несистематичний;
портфеля цінних паперів;
систематичний;
цінного папера.
Ринковий портфель цінних паперів.
Сподівана норма прибутку:
портфеля цінних паперів;
цінного папера.
Структура портфеля цінних паперів.
Тактика фінансового менеджера:
активна;
пасивна.
Управління портфелем цінних паперів.
Фондовий індекс.
Характеристична (ринкова) лінія акції.
Цінний папір.