2.5.Анализ обязательных нормативов (рисков) банка

Анализ обязательных нормативов банка в соответствии с инструкцией Банка России № 110-и ООО «ПромТрансБанк»

Таблица 6

Наименование показателя	Нормативное значение	2009	2010	Отклонение от норматива		Отклонение в динамике
				2009	2010
1. Достаточность собственных средств (капитала) банка, регулирует риск несостоятельности банка Н1	11	15,4	19,7	4,4	8,7	4,3
2. Показатель мгновенной ликвидности, риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня Н2	>15	50,1	127,8	35,1	112,8	77,7
3. Показатель текущей ликвидности банка, риск потери банком ликвидности в течение 30 календарных дней Н3	>50	68,8	139,8	18,8	89,8	71
4. Показатель долгосрочной ликвидности, риск потери ликвидности в результете размещения средств в долгосрочные активы Н4	<120	92,6	94,9	-27,4	-25,1	2,6
5. Показатель максимального размера кредитного риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, Н6	<25	-	-	-	-	-
6. Показатель максимального размера крупных кредитных рисков Н7	<800	199,1	141,3	-600,9	-658,7	-57,8
7. Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, представленных банком своим участникам, Н 9.1	<50	0,7	0	-49,3	-50	-0,7
8. Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка, Н 10.1	<3	1,4	2,05	-1,6	-0,95	0,65

Н1 соответствует нормативу, имеет положительную динамику, рост составляет 4,3%, что положительно характеризует структуру капитала банка. Показатель мгновенной ликвидности в динамике увеличился на 77,7% это положительная тенденция, т.к. банк сможет оплатить свои обязательства до востребования в течение одного операционного дня в размере 127,8%. Однако, высокий показатель данного норматива говорит о трудностях во вложения средств, т.к. большая часть средств не приносит доход. Так же увеличивается показатель текущей ликвидности на 88,9%, что говорит о высокой ликвидности финансовых активов, которые могут быть получены банком в течение 30 календарных дней.

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) увеличился на 2,6%, но соответствует нормативному значению. Данный показатель показывает, что банк не рискует размещать средства в долгосрочные активы в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.

Показатели риска Н7 и Н9.1 соответствуют нормативам. Кризис на финансовом рынке привел к снижению крупных кредитных рисков банка (на 57,8%) и размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (на 0,7%). Это связано с банкротством заемщиков, увеличением реальных процентных ставок, высоким риском вложения и невозвратом средств, проблемы с продажей залогового имущества.

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) соответствует нормативу. Данный показатель регулирует совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров.

Отсутствие норматива Н12, говорит о том, что банк не вкладывает средства в акции (доли) других юридических лиц.

Отсутствие нормативов Н17-19 говорит о том, что банк не занимается ипотечным кредитованием, что характеризует об иной специализации банка.