Этапы технологии моделирования
Определение проблемы.
Постановка задачи.
Определение проблемной системы.
Определение математических моделей элементов системы.
Выбор компьютеров и программного обеспечения.
Разработка компьютерной модели (табличной, схемной, программной и др.), ввод формул.
Подготовка и ввод исходных данных.
Отладка компьютерной модели.
Эксплуатация готовой модели, планирование экспериментов, расчеты.
Автоматизация и оптимизация расчетов, экспериментов.
Анализ результатов моделирования, решения проблемы, задачи.
Постмодельные предложения к решению проблемы.
Расширение модели и ее области применения.
Экономико-математическая постановка задачи для математиков и программистов.
Место моделирования в системах управления экономическими объектами
Типовая схема системы управления экономическим объектом представлена на рис. 1.2. Она отражает информационно-технологические этапы управления.
Прогноз
Решение
План
Прогноз
Анализ
Внешняя среда
Экономи-ческий объект
Отчетность
Учет
Рис. 1.2. Схема системы управления экономическим объектом
материальные
потоки, финансовые потоки,
информационные потоки.
Модель – это специально подобранный объект, который имеет с реальным объектом некоторые общие свойства, интересующие исследователя.
Типы моделей
Модели бывают натуральные и знаковые.
Натуральная модель – это реальный (физический, биологический, химический и др.) объект, характеристики которого изменяются по тем же законам, по которым изменяются и показатели экономической системы.
Например, фтизиатр (медик) короля Людовика Франсуа Кенэ построил первые табличные модели макроэкономики Франции по аналогии с системой кровообращения человека. Экономисты начала XX века моделировали товарно-денежные потоки в виде системы трубопроводов, насосов и резервуаров.
Знаковая модель состоит из графических объектов (схемы, графики, символы, формулы и т. д.), связываемых определенными правилами и преобразованиями. Например, чертежи изделий, схемы финансовых потоков, формулы дисконтирования и наращивания процентов по ссудам – это знаковые модели.
Математическая (знаковая) модель составляется на языке математики с использованием математических законов и правил.
Компьютерная модель записывается на языке программирования компьютера и выполняется преобразованием знаков в электрические сигналы с последующим обратным преобразованием сигналов на язык, понятный человеку, т. е. отображением символов алфавита и графиков на дисплее или в распечатке.
Цели и задачи моделирования
Исследование и изучение на моделях экономических процессов и законов.
Предсказание последствий принимаемых решений.
Автоматизация расчетов в проектировании, прогнозировании, планировании, управлении, подготовке решений.
Лабораторная модель
Мы не в состоянии решить большую проблему из-за ограниченного времени на лабораторные работы, ограниченных знаний студентов и преподавателей, ограниченных достижений экономической науки и практики, ограниченного инструментария математики, алгоритмов и компьютерных программ. Поэтому мы вынуждены сузить, ограничить проблему до маленькой модели.
Банк использует свободные средства на расчетном счете предприятия, но они до востребования и в любой момент могут быть сняты. Банк рискует. Предприятие тоже рискует. Оно может оказаться неплатежеспособным. Для погашения обязательств не будет средств на расчетном счете.
Банк стремится закрепить средства на срок и предлагает предприятию перевести часть средств с расчетного счета на депозит. Предприятие это устраивает, но оно предпочитает не депозит, а депозитный сертификат, так как его всегда можно продать при необходимости повысить ликвидность. Обслуживающий банк предлагает 1-, 3- и 6-месячные депозитные сертификаты.
Задача финансового менеджера – на полугодовом интервале планирования с наибольшей доходностью разместить временно свободные денежные средства на расчетном счете в 1-, 3- и 6-месячные депозитные сертификаты фиксированной доходности. При этом менеджер должен обеспечить собственные потребности в средствах и страховой резерв.
Фиксированный неснижаемый остаток на расчетном счете необходим для обслуживания платежей по текущим операциям и обязательствам. В нем заинтересованы и банк и предприятие: снижается риск неплатежей, повышается надежность и доверие предприятия, банка, партнеров.
Необходимо определить 9 сумм: ежемесячные суммы для 1-месячных депозитов; суммы депозитов 1-го и 4-го месяцев для квартальных депозитов; сумму 6-месячного депозита в 1-м месяце. Предполагается, что суммы депозитов и проценты возвращаются (погашаются, поступают) постнумерандо (в конце месяца), а инвестируются пренумерандо (в начале месяца).