6.3. Мультиплікатораї модель Кейнса (ммк)

Макроеконометричні моделі слід будувати, починаючи з простіших моделей невеликого розміруіз агрегованими даними й річним розчленуванням. Без набуття певного досвіду роботи з невеликими за розміром моделями неможливо розпочинати побудову складніших (ширших і детальніших) моделей. При цьому і прості агреговані моделі можуть надати необхідні попередні матеріали для прогнозу та імітації. Важливо, щоб модель була комплексною в плані відображення поєднання всіх фаз процесу відтворення, хоча й у спрощеному вигляді.

Статичною моделлю, побудованою на припущенні, що народне господарство являє собою систему закритого типу без держав­ного регулювання економіки, є спрощений варіант мультиплікаторної моделі Кейнса — ММК. Вона складається з двох рівнянь:

функції споживання

Сt = a + bYt + ut;                                  (6.1)

тотожності національного доходу

Yt = Ct + It,                                      (6.2)

де Ct — особисте споживання в постійних цінах за період t;

Yt — національний дохід у постійних цінах за період t;

It — приватні інвестиції плюс державні видатки плюс баланс зовнішньої торгівлі в постійних цінах за період t. Ця змінна не пояснюється даною моделлю;

a — вільний член функції споживання виражає автономне споживання;

b — короткотермінова маржинальна квота споживання. Синонімом цього складника є короткострокова гранична схильність до споживання;

ut — збурення функції споживання.

ММК є взаємозалежною й економетричною моделлю, оскільки функція в ній містить збурення и, які вносять в економічну модель стохастичні аспекти. Тобто економічна модель пере­творюється на економетричну тоді, коли (в простішому випадку) в економічну модель вводять стохастичні елементи.