Процес побудови статистичних моделей
Процес побудови прогностичної моделі містить ряд етапів, послідовність яких наведена на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Етапи побудови прогностичної моделі
3.2.1. Постановка задачі, її теоретичне і логічне формулювання
У постановці задачі мають міститись мета і призначення дослідження, терміни проведення досліджень, замовники результатів дослідження, відповідальні за проведення досліджень. Постановка задачі має спиратися на фундаментальні теоретичні положення економіки, глибоке знання змістовної основи питання і формулюватися у відповідності з законами, категоріями, природою економічних параметрів (показників).
Аналіз об’єктів прогнозування починається вже на стадії передпрогнозних досліджень, коли визначаються цілі та завдання прогнозування. Далі аналіз поглиблюється, стає більш коректним і детальнішим. Тільки такий аналіз дозволяє розробити прогностичну модель та обрати відповідні методи прогнозування. Аналіз об’єкта прогнозування проводиться на всіх етапах побудови і реалізації прогностичної моделі, забезпечуючи при цьому необхідну інформацію для уточнення, корегування моделі, хоча роль його на різних етапах неоднакова.
Якщо процес прогнозування неперервний, то аналіз об’єкта прогнозування також неперервно супроводжує усі етапи розробки прогнозів, здійснюючи прямий і зворотний зв'язок між реальним об’єктом та його прогностичною моделлю.
3.2.2. Відбір системи результативного і факторного показників моделі
Найважливішим етапом побудови прогностичної моделі є науково обгрунтований відбір аналізованого (прогнозованого) показника і системи факторів. Склад факторів визначає логічну структуру економіко-статистичної моделі. Вибір системи показників, які включені до прогнозної моделі, має ґрунтуватися на ретельному якісному аналізі змісту явища, що досліджується (процесу, об’єкта), рушійних силах його розвитку, характері найважливіших причинно-наслідкових взаємозв’язках, природі формування останніх.
За прогнозований показник рекомендується брати показник, який значною мірою відображує прогнозоване явище. За факторні ознаки слід обирати показники, які визначають суть, зміст, рівень прогнозованих явищ. Рівень більшості економічних показників визначається впливом значного числа різноманітних факторів.
У модель слід включати головним чином основні найбільш значні фактори, які визначені на основі теорії або научних гіпотез.
Стадії відбору факторів
включаються у модель усі передбачені фактори;
шляхом кількісного і якісного аналізу відсіюються незначні фактори.
Умови включення факторів до моделі
Фактори мають знаходитися у причинно-наслідкових зв’язках з показником, що досліджується.
Усі фактори мають бути кількісно вимірювані, а змінні можуть бути виражені у різних одиницях виміру: 1) натуральних; 2) вартісних; 3) трудових; 4) абсолютних та 5) відносних.
Фактори не повинні знаходитися між собою у тісному взаємозв’язку – мультиколінеарним.
Наявність мультиколінеарності перешкоджає встановленню дійсного впливу кожного фактора на прогнозований показник. В такому випадку система нормальних рівнянь стає виродженою і отримані результати не можна вважати надійними. Для визначення мультиколінеарності розраховується система парних коефіцієнтів кореляції, які відображують тісноту зв’язку пар факторів, що входять у модель.
В практичних цілях рекомендується вважати зв'язок мультиколінеарним, якщо коефіцієнт парної кореляції між двома факторами за абсолютною величиною дорівнює або більший за 0,8.