Пример 4.

Задача стохастического программирования:

А - детерминированная матрица

А=

7

5

6

3

b - случайный вектор с нормальной плотностью распределения

c - случайный вектор

Матрица ковариации:

Решение - детерминированный вектор

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Т аким образом,

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ:

Детерминированный эквивалент:

3,5

bi=

3,5

ПОИСК РЕШЕНИЯ:

F=

-2,176248

X=

0,777778

3,5

-0,388889

3,5