- •Тема 1. Сущность и содержание риска как экономической категории
- •Тема 2. Риск-менеджмент в организации
- •Тема 3. 1. Методы статистического анализа доходности и рисков отдельных активов
- •Тема 3.2. Методы вероятностного анализа ожидаемой доходности и риска активов
- •Тема 3. 3. Методы статистического анализа доходности портфеля
- •Тема 3. 4. Методы вероятностного анализа доходности портфеля
- •Тема 4. «Специализированные методы оценки рисков»
- •Тема 5. 1. Выбор рациональной стратегии в условиях неопределенности
- •Тема 5. 2 «Принятие решений в условиях риска на базе теории игр»
- •Тема 6. Особенности управления финансовыми рисками организации
- •Тема 7. Инвестиционные риски организации
- •Тема 7.1. Оценка систематического риска и доходности инвестиций с использованием модели capm
- •Тема 7. 2. Оценка систематического риска портфельных инвестиций с использованием модели capm
- •Тема 8. Управление рисками в коммерческих банках
- •Тема 9: Основные понятия рынка производных финансовых инструментов
- •Тема 10. Фьючерсные контракты как производные инструменты биржевого рынка
Тема 3.2. Методы вероятностного анализа ожидаемой доходности и риска активов
1) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность события |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность события |
1 |
17 |
0,1 |
18 |
0,2 |
2 |
15 |
0,2 |
15 |
0,2 |
3 |
9 |
0,3 |
10 |
0,3 |
4 |
5 |
0,3 |
2 |
0,2 |
5 |
-2 |
0,1 |
-1 |
0,1 |
Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.
Акция А
@Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
2) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
18 |
0,2 |
13 |
0,2 |
2 |
15 |
0,1 |
15 |
0,2 |
3 |
8 |
0,3 |
7 |
0,2 |
4 |
5 |
0,2 |
2 |
0,2 |
5 |
-4 |
0,2 |
-3 |
0,2 |
Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
3) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
8 |
0,2 |
12 |
0,2 |
2 |
15 |
0,2 |
11 |
0,3 |
3 |
5 |
0,3 |
7 |
0,1 |
4 |
0 |
0,2 |
2 |
0,3 |
5 |
-4 |
0,1 |
-3 |
0,1 |
Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.
Акция А
@Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
4) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
2 |
0,2 |
1 |
0,2 |
2 |
5 |
0,3 |
4 |
0,2 |
3 |
8 |
0,1 |
7 |
0,2 |
4 |
0 |
0,2 |
2 |
0,2 |
5 |
-4 |
0,2 |
-6 |
0,2 |
Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
5) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
12 |
0,1 |
15 |
0,1 |
2 |
15 |
0,2 |
14 |
0,3 |
3 |
8 |
0,3 |
7 |
0,2 |
4 |
0 |
0,2 |
-2 |
0,2 |
5 |
-4 |
0,2 |
0 |
0,2 |
Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.
Акция А
@Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
6) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность события |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность события |
1 |
17 |
0,1 |
18 |
0,2 |
2 |
15 |
0,2 |
15 |
0,2 |
3 |
9 |
0,3 |
10 |
0,3 |
4 |
5 |
0,3 |
2 |
0,2 |
5 |
-2 |
0,1 |
-1 |
0,1 |
Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.
Акция А
Акция Б
@Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
7) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
18 |
0,2 |
13 |
0,2 |
2 |
15 |
0,1 |
15 |
0,2 |
3 |
12 |
0,3 |
7 |
0,2 |
4 |
5 |
0,2 |
2 |
0,2 |
5 |
-4 |
0,2 |
-3 |
0,2 |
Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
8) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
8 |
0,2 |
12 |
0,2 |
2 |
15 |
0,2 |
11 |
0,3 |
3 |
5 |
0,3 |
7 |
0,1 |
4 |
0 |
0,2 |
2 |
0,3 |
5 |
-4 |
0,1 |
-3 |
0,1 |
Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.
Акция А
@Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
показателя ожидаемой доходности
9) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
2 |
0,2 |
1 |
0,2 |
2 |
5 |
0,3 |
4 |
0,2 |
3 |
8 |
0,1 |
7 |
0,2 |
4 |
0 |
0,2 |
2 |
0,2 |
5 |
-4 |
0,2 |
-6 |
0,2 |
Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
10) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
12 |
0,1 |
15 |
0,1 |
2 |
15 |
0,2 |
14 |
0,3 |
3 |
8 |
0,3 |
7 |
0,2 |
4 |
0 |
0,2 |
-2 |
0,2 |
5 |
-4 |
0,2 |
0 |
0,2 |
Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.
Акция А
@Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
11) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность события |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность события |
1 |
25 |
0,2 |
26 |
0,2 |
2 |
12 |
0,1 |
15 |
0,2 |
3 |
10 |
0,3 |
8 |
0,2 |
4 |
5 |
0,3 |
2 |
0,2 |
5 |
-2 |
0,1 |
-1 |
0,2 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
12) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
23 |
0,2 |
19 |
0,2 |
2 |
20 |
0,1 |
23 |
0,2 |
3 |
15 |
0,3 |
14 |
0,2 |
4 |
10 |
0,2 |
12 |
0,2 |
5 |
-4 |
0,2 |
-3 |
0,2 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
Акция А
@Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
13) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
23 |
0,2 |
19 |
0,2 |
2 |
20 |
0,1 |
23 |
0,1 |
3 |
15 |
0,3 |
14 |
0,3 |
4 |
11 |
0,2 |
12 |
0,2 |
5 |
-2 |
0,2 |
-3 |
0,2 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
Акция А
Акция Б
@Обе акции имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива
14) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
22 |
0,2 |
23 |
0,2 |
2 |
17 |
0,2 |
16 |
0,2 |
3 |
11 |
0,3 |
12 |
0,2 |
4 |
5 |
0,2 |
0 |
0,3 |
5 |
-2 |
0,1 |
-1 |
0,1 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
15) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
28 |
0,2 |
27 |
0,2 |
2 |
25 |
0,3 |
23 |
0,2 |
3 |
18 |
0,1 |
15 |
0,2 |
4 |
15 |
0,2 |
12 |
0,2 |
5 |
5 |
0,2 |
3 |
0,2 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
16) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность события |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность события |
1 |
25 |
0,2 |
26 |
0,2 |
2 |
12 |
0,1 |
15 |
0,2 |
3 |
10 |
0,3 |
8 |
0,2 |
4 |
5 |
0,3 |
2 |
0,2 |
5 |
-2 |
0,1 |
-1 |
0,2 |
Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
17) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
28 |
0,2 |
27 |
0,2 |
2 |
25 |
0,3 |
23 |
0,2 |
3 |
18 |
0,1 |
15 |
0,2 |
4 |
15 |
0,2 |
12 |
0,2 |
5 |
5 |
0,2 |
3 |
0,2 |
Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
18) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
22 |
0,2 |
23 |
0,2 |
2 |
17 |
0,2 |
16 |
0,2 |
3 |
11 |
0,3 |
12 |
0,2 |
4 |
5 |
0,2 |
0 |
0,3 |
5 |
-2 |
0,1 |
-1 |
0,1 |
Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности
19) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность события |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность события |
1 |
22 |
0,2 |
23 |
0,2 |
2 |
17 |
0,2 |
16 |
0,2 |
3 |
11 |
0,3 |
12 |
0,2 |
4 |
5 |
0,2 |
0 |
0,3 |
5 |
-2 |
0,1 |
-1 |
0,1 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение вариации актива:
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска
20) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.
Номер по порядку |
Возможные значения ожидаемой доходности акции А |
Вероятность значения |
Возможные значения ожидаемой доходности акции Б |
Вероятность значения |
1 |
28 |
0,2 |
27 |
0,2 |
2 |
25 |
0,3 |
23 |
0,2 |
3 |
18 |
0,1 |
15 |
0,2 |
4 |
15 |
0,2 |
12 |
0,2 |
5 |
5 |
0,2 |
3 |
0,2 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение вариации актива:
@Акция А
Акция Б
Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска