- •Тема 1. Сущность и содержание риска как экономической категории
- •Тема 2. Риск-менеджмент в организации
- •Тема 3. 1. Методы статистического анализа доходности и рисков отдельных активов
- •Тема 3.2. Методы вероятностного анализа ожидаемой доходности и риска активов
- •Тема 3. 3. Методы статистического анализа доходности портфеля
- •Тема 3. 4. Методы вероятностного анализа доходности портфеля
- •Тема 4. «Специализированные методы оценки рисков»
- •Тема 5. 1. Выбор рациональной стратегии в условиях неопределенности
- •Тема 5. 2 «Принятие решений в условиях риска на базе теории игр»
- •Тема 6. Особенности управления финансовыми рисками организации
- •Тема 7. Инвестиционные риски организации
- •Тема 7.1. Оценка систематического риска и доходности инвестиций с использованием модели capm
- •Тема 7. 2. Оценка систематического риска портфельных инвестиций с использованием модели capm
- •Тема 8. Управление рисками в коммерческих банках
- •Тема 9: Основные понятия рынка производных финансовых инструментов
- •Тема 10. Фьючерсные контракты как производные инструменты биржевого рынка
Тема 3. 1. Методы статистического анализа доходности и рисков отдельных активов
Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
10 |
14 |
2 |
13 |
11 |
3 |
14 |
12 |
4 |
9 |
8 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу:
@Ценная бумага А
Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
2) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
17 |
10 |
2 |
15 |
13 |
3 |
8 |
14 |
4 |
12 |
9 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу:
Ценная бумага А
@Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
3) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
17 |
10 |
2 |
15 |
13 |
3 |
18 |
14 |
4 |
12 |
9 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу:
Ценная бумага А
@Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
4) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
13,2 |
16,2 |
2 |
12,2 |
13,4 |
3 |
12,3 |
10,8 |
4 |
14 |
9 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу:
@Ценная бумага А
Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
5) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
27 |
30 |
2 |
25 |
23 |
3 |
18 |
17 |
4 |
12 |
9 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу:
@Ценная бумага А
Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
6) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
14 |
10 |
2 |
11 |
13 |
3 |
9 |
14 |
4 |
8 |
9 |
Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:
Ценная бумага А
@Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
7) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
20 |
22 |
2 |
18 |
15 |
3 |
19 |
17 |
4 |
14 |
12 |
Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:
@Ценная бумага А
Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
8) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
15,5 |
11,7 |
2 |
15 |
13 |
3 |
10,2 |
14,5 |
4 |
7 |
11 |
Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:
Ценная бумага А
@Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
9) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
13,7 |
13,2 |
2 |
12,1 |
14,4 |
3 |
12,9 |
12,8 |
4 |
8 |
9 |
Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:
Ценная бумага А
@Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
10) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
13 |
11 |
2 |
11 |
10 |
3 |
8 |
8 |
4 |
1 |
2 |
Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:
@Ценная бумага А
Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска
11) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
27 |
30 |
2 |
25 |
23 |
3 |
20 |
24 |
4 |
18 |
15 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
@Ценная бумага А
Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива
12) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
22 |
20 |
2 |
18 |
15 |
3 |
15 |
14 |
4 |
10 |
10 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
Ценная бумага А
@Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива
13) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
27 |
26 |
2 |
25 |
23 |
3 |
18 |
18 |
4 |
12 |
14 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
Ценная бумага А
@Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива
14) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
17 |
26 |
2 |
15 |
23 |
3 |
10 |
18 |
4 |
7 |
14 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
Ценная бумага А
@Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива
15) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:
Номер временного периода показателя доходности |
Доходность Ценной бумаги А в % |
Доходность ценной бумаги Б в % |
1 |
27 |
21 |
2 |
25 |
14 |
3 |
18 |
12 |
4 |
15 |
9 |
Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:
@Ценная бумага А
Ценная бумага Б
Обе имеют одинаковое значение показателя риска