Тема 5.

Статистика денежного обращения

Основные понятия

Показатели статистики денег и денежного обращения:

1). Макроэкономический блок показателей, позволяющих оценить основные взаимосвязи денег и денежного обращения с реальным сектором экономики:

• номинальная денежная масса;

• денежный оборот;

• скорость обращения денег;

• реальная денежная масса;

• индекс номинальной и реальной денежной массы;

• индекс скорости обращения;

• уровень монетаризации экономики;

• покупательная способность денег.

2). Блок, характеризующий виды ликвидных денег, которые в современной экономике могут использоваться в качестве денег, и показатели их количества в хозяйственном обороте:

• наличные деньги в обороте;

• наличные деньги вне банковской системы;

• наличные деньги в кассах банков;

• безналичная денежная масса;

• денежный мультипликатор;

• денежная база;

• ценные бумаги в денежном обороте;

• мировые деньги.

3). Блок показателей денежной массы:

традиционная система денежных агрегатов:

• денежный агрегат МО;

• денежный агрегат М1;

• денежный агрегат М2;

система агрегатов денежной массы по методологии МВФ:

• «деньги»;

• «квазиденьги»;

• «широкие деньги».

Безналичный денежный оборот – часть денежного оборота, в котором движение денег происходит в виде перечисления сумм со счета плательщика на счет получателя или путем зачета взаимных требований, т. е. без участия наличных денег.

Для обработки массива денежных документов образуется учет безналичного платежного оборота (БПО). Формы статистического наблюдения:

1. В банках ведется постоянный учет ряда расчетных операций.

2. Единовременное статистическое обследование платежного оборота за каждый месяц года:

,

где Vбпо – годовой объем БПО,

Vпост.бпо – годовой объем БПО, учитываемый постоянно,

N – удельный вес постоянно учитываемого платежного оборота во всем платежном обороте, определенного по последнему разовому обследованию.

Наличный денежный оборот – это движение наличных денег в процессе обращения товаров, оказания услуг и осуществления различных платежей.

Важнейшими показателями движения и состояния денежной массы являются:

• скорость обращения наличных денег: ;

• скорость обращения денежной массы: ;

• абсолютный прирост совокупной скорости обращения денежной массы, обусловленной изменением скорости обращения агрегата М₀:

∆υ (υ₀) = (υ₁⁰ – υ₀⁰)d₁,

где υ₁ – в отчетном периоде,

υ ₀ – в базовом периоде,

d₁ – доля наличных денег в денежном обороте.

Влияние второго фактора можно рассчитать по формуле:

∆υ (d) = (d₁ - d₀) υ₀⁰.

• скорость обращения наличных денег исходя из средних массовых остатков банковской системы:

,

где - развернутый приход по кассовым остаткам за период.

- остаток наличных денег в кассах банка.

Пример 5.1.

Имеются условные данные о количестве выпущенных денежных знаков по достоинству купюр: купюр по 1 руб. – 200 тыс., по 2 руб. – 150 тыс., по 5 руб. – 140 тыс., по 10 руб. – 160 тыс., по 50 руб. – 150 тыс., по 100 руб. – 60 тыс., по 500 руб. – 40 тыс. Определить величину средней купюры, выпущенной в обращение.

Решение:

.

Пример 5.2.

Цены текущего периода по сравнению с базисным повысились на 32%. За этот же период курс евро возрос с 30 до 35%. Доля денежного оборота в иностранной валюте на денежном рынке России составила 24%. Определить:

• индекс покупательной способности рубля;

• индекс цен на покупку евро;

• номинальный индекс покупательной способности рубля.

Решение:

1). I_{пок. сп.} = 1/ I_цен = 1/ (1+0,32) = 0,76. Покупательная способность снизилась на 24%.

2). I_{цен на пок. евро} = 35% / 30% = 1,17

I_{курса руб. по отн. к евро} = 1/1,17 = 0,86

3). I_{покуп. способности руб.} = 0,76 0,76+0,2 0,86 = 0,784.

Покупательная способность рубля с учетом индекса курса рубля по отношению к евро снизилась на 21,6%.

Пример 5.3.

Имеются данные о ВВП и денежной массе за 2 квартала, млрд. руб.:

Показатель	Первый квартал	Второй квартал
1). ВВП	644,5	689
2). Денежная масса	124,0	106
3). Наличные деньги в обращении	46,0	53

Определить:

1. скорость обращения денежной массы;

2. скорость обращения наличности;

3. долю наличных денег в общем объеме денежной массы;

4. абсолютные изменения скорости обращения денежной массы за счет изменения следующих факторов: а). количество оборотов наличных денег; б). доля наличных денег в общем объеме денежной массы.

Решение:

1. Скорость обращения денежной массы:

V_{1 квартал} = 644,5/124 = 5,2 оборота;

V_{2 квартал} = 689/106 = 6,5 оборота.

2. Скорость обращения наличности:

V_{1 квартал} = 644,5/46 = 14 оборотов;

V_{2 квартал} = 689/53 = 13 оборотов.

3. Доля наличности в общем объеме денежной массы:

Доля_{1 квартал} = 46/124 = 0,37, или 37%;

Доля_{2 квартал} = 53/106 = 0,5, или 50%.

4. Абсолютное изменение скорости обращения денежной массы:

ΔV = V₁ – V₀ = 6,5 – 5,2 = 1,3 оборота.

а). за счет изменения количества оборотов наличных денег:

ΔV_Vн = (13-14)0,5 = =0,5;

б). за счет изменения доли наличности в общем объеме денежной массы:

ΔV_d = (0,5-0,37)14 = 1,8 оборота.

Таким образом,

ΔV = V₁ – V₀ = ΔV_Vн + ΔV_d = -0,5+1,8 = 1,3 оборота.

Вывод: скорость обращения денежной массы повысилась во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом на 1,3 оборота и составила 6,5 оборотов. Ускорение оборачиваемости денежной массы было обусловлено уменьшением скорости обращения наличных денег на 0,5 оборота. Доля наличности в общем объеме денежной массы увеличилась на 0,13, что обусловило рост скорости обращения денег на 1,8 оборота.