11. Экспертные технологии в определении и измерении предпринимательских рисков

Измерение рисков — определение вероятности наступления рискового события.

Метод экспертных оценок находит достаточно широкое применение в различных областях деятельности, и на его основании реализуются серьезные и дорогостоящие мероприятия. Одной из сфер его применения является качественный анализ и количественная оценка экономического риска. В практической деятельности применяются как индивидуальные, так и групповые (коллективные) экспертные оценки (опросы).

Основными целями использования индивидуальных экспертных оценок являются прогнозирование хода развития событий и явлений в будущем, а также оценка их в настоящем. Применительно к анализу и оценке риска это выявление источников и причин риска, прогнозирование действий конкурентов, установление всех возможных рисков, оценка вероятности наступления рисковых событий, назначение коэффициентов относительной важности (значимости последствия) и ранжирование рисков, выявление путей снижения риска и многое другое; - анализ и обобщение результатов, представленных другими экспертами; - составление сценариев действий и др.

Достоинством индивидуальной экспертизы является оперативность получения информации для принятия решений и относительно небольшие затраты.

В качестве недостатка следует выделить высокий уровень субъективности и, как следствие, отсутствие уверенности в достоверности полученных оценок. Указанный недостаток призваны устранить или ослабить коллективные экспертные оценки. Процессу группового обсуждения по сравнению с индивидуальными оценками присущи некоторые отличительные особенности: коллективные оценки, как правило, менее субъективны, и решения, принятые на их основе, связаны с большей вероятностью осуществления.

Используя групповые экспертные процедуры, предполагают, что при решении проблем в условиях неопределенности мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного эксперта, т.е. что две группы одинаково компетентных экспертов с большей вероятностью дадут аналогичные ответы, чем два эксперта. Предполагается также, что совокупность индивидуальных ответов экспертов должна включать «истинный» ответ.

Можно выделить следующие типы групповых экспертных процедур: открытое обсуждение поставленных вопросов с последующим открытым или закрытым голосованием; - свободное высказывание без обсуждения и голосования; - закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением анкет экспертного опроса. Опыт показал, что традиционные методы обсуждения вопросов, поставленных перед группой экспертов, относящихся к первому типу экспертных опросов, не всегда обеспечивают эффективное достижение цели — достоверность полученных оценок.

Эти методы страдают рядом недостатков, таких, как влияние авторитетных и «напористых» участников на суждение остальных и нежелание участников обсуждения отказываться от точек зрения, ранее высказанных публично.

Второй тип групповых экспертных оценок предусматривает отсутствие любого вида критики, препятствующей формулировке идей, свободную интерпретацию идей в рамках поставленной проблемы. Такой метод обсуждения получил названия метода коллективной генерации идей (по американской терминологии — метод «мозговой атаки»). Он направлен на получение большого количества идей, в т.ч. и от лиц, которые, обладая достаточно высокой степенью эрудиции, обычно воздерживаются от высказываний. К числу важнейших недостатков метода коллективной генерации идей относится значительный уровень информационного шума, создаваемого тривиальными идеями, спонтанный и стихийный характер генерации идей.

Третий тип групповых экспертных оценок — закрытое обсуждение поставленных проблем - позволяет в значительной степени устранить указанные выше недостатки первого и второго типов экспертных процедур. Примером экспертных процедур третьего типа может быть метод «Дельфи» — по имени греческих дельфийских оракулов.

В методе «Дельфи» сделана попытка усовершенствовать групповой подход к решению задач прогноза или оценки путем взаимной критики субъективных взглядов, высказываемых отдельными специалистами, без непосредственных контактов между ними и при сохранении анонимности мнений или аргументации в защиту этих мнений. Это позволяет исключить влияние авторитетных и «напористых» участников на суждение остальных, а также уменьшить или исключить явление «сдвига риска».

Метод «Дельфи» наиболее целесообразен при количественных оценках отдельных рисков и всего проекта в целом — определении вероятности наступления рисковых событий, оценке величины потерь, вероятности попадания потерь в определенный интервал и т.п.

Учитывая большую условность метода экспертных оценок, некоторые специалисты относятся к нему с недоверием, считая, что нет гарантии того, что полученные оценки достоверны. Действительно, точно оценить достоверность полученных результатов нельзя. Вместе с тем, существующие способы определения достоверности экспертных оценок основаны на предположении, что в случае согласованности действий экспертов достоверность оценок гарантируется.

Характерными особенностями методов экспертных оценок и моделей их реализации как инструмента научного решения сложных неформализуемых проблем являются, во-первых, научно обоснованная организация всех этапов экспертизы, обеспечивающая эффективность работы на каждом из этапов и, во-вторых, применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов на основе формальной групповой обработки результатов их мнений. Эти особенности отличают методы экспертных оценок от обычной давно известной экспертизы, применяемой в различных сферах человеческой деятельности.