9. Техники и инструменты идентификации рисков

Идентификация и анализ рисков предполагает проведение качественного, а затем и количественного изучения рисков, с которыми сталкивается фирма.

Качественный анализ предполагает обнаружение рисков, исследование их особенностей, выявление последствий реализации соответствующих рисков в форме экономического ущерба, раскрытие источников информации относительно каждого риска. На данной стадии проводится подробная классификация выявленных рисков. В результате этого у менеджера по рискам возникает понимание круга проблем, с которыми придется столкнуться в процессе риск-менеджмента.

Предварительным шагом стадии количественной оценки рисков является получение информации о них. Такая информация должна содержать следующие данные, необходимые для оценки степени предсказуемости риска: частота (вероятность) возникновения и размер убытков, т.е. распределение ущерба, а также другие характеристики, которые требуются для дальнейшего анализа рисков. Правильность всех последующих решений будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимые качественные данные в нужном объеме. Поэтому определение степени доверия к разным источникам информации представляет собой важный аспект этого шага.

Основной шаг стадии количественной оценки рисков - обработка собранных данных. Она должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Для выявления факторов риска и степени их воздействия могут быть использованы различные методы статистической обработки данных, в том числе корреляционный дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной классификации, а также математическое моделирование, включая имитационное.

При необходимости статистический анализ может быть использован для подтверждения некоторых выводов предшествующей стадии, когда качественного анализа для этого недостаточно. Например, если качественной информации не хватает для проведения подробной классификации рисков, то можно провести процедуру многомерной классификации.

Методов идентификации предпр.рисков достаточно много. Здесь представлены основные из них:

SWIFT (Structured what-if technique) — структурированный анализ сценариев методом «что, если». Это один из методов мозгового штурма сценариев, при котором одна группа экспертов задает вопросы, а другая — ищет ответы.

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) — анализ последствий возможных ошибок — метод, весьма похожий на предыдущий с тем лишь различием, что первая группа выискивает возможные ошибки и сбои, а вторая — предсказывает последствия и предлагает методы преодоления последствий.

FRR (Facility Risk Review) — обзор рисков сетей и помещений — экспертная группа обходит все помещения фирмы и на месте методами мозгового штурма выявляет риски.

Hira (Hazard Identification and Risk Assessment) — южноафриканская методика анализа соответствия фактической безопасности и медицинских норм требованиям законов этой страны. В других странах тоже существуют аналогичные методики.

HAZOP (Hazard and Operability Study) — методика выявления опасностей, угрожающих работоспособности фирмы, — методика углубленного анализа рисков фирмы на предмет их фатальности или угрозы остановки бизнеса.

FTA (Fault Tree Analysis) — анализ дерева ошибок — экспертная методика анализа рисков в их взаимосвязи и возможности возникновения «эффекта домино».

FMECA (Failure Mode Effect and Cause Analysis) — перекрестный анализ ошибок и их причин — аналитическая методика предотвращения рисков совершения фатальных ошибок.

ETA (Event Tree Analysis) — анализ дерева взаимосвязанных событий — методика анализа возможных сценариев, возникающих при одних и тех же обстоятельствах, но по-разному управляющихся и приводящих к разным последствиям.

Приведенный список методов управленческой диагностики рисков не является исчерпывающим. Для выявления и анализа столь многомерного и многоаспектного феномена могут продуктивно применяться самые неожиданные методы, некоторые из которых являются «ноу-хау» консультативных фирм и защищены авторским правом. Очень многое зависит от образованности, личной изобретательности и опыта риск-менеджера, проводящего диагностику.