Показники для виконання ідз №5
Варіант |
А1 |
A2 |
A3 |
||||||||||||
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
|
1 |
4,3 |
15,6 |
-2,1 |
3,6 |
7,2 |
11,2 |
7,4 |
2,5 |
-3,1 |
8,6 |
0,9 |
3,1 |
3,9 |
14,2 |
-0,5 |
2 |
4,7 |
17,2 |
-2,3 |
4,0 |
7,9 |
12,3 |
8,1 |
2,8 |
-3,4 |
9,5 |
1,0 |
3,4 |
4,3 |
15,6 |
-0,6 |
3 |
5,9 |
21,5 |
-2,9 |
5,0 |
9,9 |
15,4 |
10,2 |
3,4 |
-4,3 |
11,8 |
1,2 |
4,3 |
5,4 |
19,5 |
-0,7 |
4 |
5,1 |
18,7 |
-2,5 |
4,3 |
8,6 |
13,4 |
8,8 |
3,0 |
-3,7 |
10,3 |
1,1 |
3,7 |
4,7 |
17,0 |
-0,6 |
5 |
6,7 |
24,2 |
-3,3 |
5,6 |
11,2 |
17,4 |
11,5 |
3,9 |
-4,8 |
13,4 |
1,4 |
4,8 |
6,1 |
22,1 |
-0,8 |
6 |
7,0 |
25,5 |
-3,4 |
5,9 |
11,8 |
18,3 |
12,1 |
4,1 |
-5,1 |
14,0 |
1,5 |
5,1 |
6,4 |
23,2 |
-0,8 |
7 |
10,5 |
38,2 |
-5,1 |
8,8 |
17,6 |
27,4 |
18,1 |
6,1 |
-7,6 |
21,1 |
2,2 |
7,6 |
9,5 |
34,8 |
-1,2 |
8 |
8,1 |
29,4 |
-4,0 |
6,8 |
13,6 |
21,1 |
13,9 |
4,7 |
-5,8 |
16,2 |
1,7 |
5,8 |
7,3 |
26,7 |
-0,9 |
9 |
9,7 |
35,3 |
-4,7 |
8,1 |
16,3 |
25,3 |
16,7 |
5,6 |
-7,0 |
19,4 |
2,0 |
7,0 |
8,8 |
32,1 |
-1,1 |
10 |
6,5 |
23,5 |
-3,2 |
5,4 |
10,8 |
16,9 |
11,1 |
3,8 |
-4,7 |
13,0 |
1,4 |
4,7 |
5,9 |
21,4 |
-0,8 |
Продовження:
Варіант |
A4 |
A5 |
||||||||
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
|
1 |
8,0 |
-4,2 |
8,2 |
8,9 |
8,1 |
3,5 |
3,2 |
3,9 |
4,2 |
3,0 |
2 |
8,8 |
-4,6 |
9,0 |
9,8 |
8,9 |
3,9 |
3,5 |
4,3 |
4,6 |
3,3 |
3 |
11,0 |
-5,8 |
11,3 |
12,2 |
11,1 |
4,8 |
4,4 |
5,4 |
5,8 |
4,1 |
4 |
9,6 |
-5,0 |
9,8 |
10,6 |
9,7 |
4,2 |
3,8 |
4,7 |
5,0 |
3,6 |
5 |
12,4 |
-6,5 |
12,7 |
13,8 |
12,6 |
5,4 |
5,0 |
6,1 |
6,5 |
4,7 |
6 |
13,1 |
-6,9 |
13,4 |
14,5 |
13,2 |
5,7 |
5,2 |
6,4 |
6,9 |
4,9 |
7 |
19,6 |
-10,3 |
20,1 |
21,8 |
19,8 |
8,6 |
7,8 |
9,5 |
10,3 |
7,3 |
8 |
15,1 |
-7,9 |
15,4 |
16,8 |
15,3 |
6,6 |
6,0 |
7,3 |
7,9 |
5,6 |
9 |
18,1 |
-9,5 |
18,5 |
20,1 |
18,3 |
7,9 |
7,2 |
8,8 |
9,5 |
6,8 |
10 |
12,1 |
-6,3 |
12,4 |
13,4 |
12,2 |
5,3 |
4,8 |
5,9 |
6,3 |
4,5 |
Методичні вказівки до виконання ІДЗ:
Математичне сподівання:
,
(13.1)
де - математичне сподівання випадкової величини Х.
- ймовірність i-ї величини.
Дисперсія:
|
(13.2) |
де
|
|
- математичне сподівання випадкової величини Х. |
|
,
-
дисперсія випадкової величини Х;Для дискретної випадкової величини:
|
(13.3) |
Середньоквадратичне відхилення:
(13.4)
Семіваріація:
|
(13.5) |
де
|
|
,
-
—
індикатор
несприятливих відхилень, який визначають
за формулою:
Якщо
ж, наприклад, Х = {x1;
…;
xn}
відображає можливі варіанти збитків
(Х
= Х- )
тобто має негативний інгредієнт), то
Аналогічно розраховується семі варіація для позитивних відхилень:
|
(13.6) |
де
|
|
,
- — індикатор сприятливих відхилень, який визначають за формулою.
Семіквадратичне відхилення.
|
(13.7) |
Система показників відносного вимірювання ризику.
Коефіцієнт варіації
,
(13.8)
де
-
середньоквадратичне відхилення
доходів;
-
розмір сподіваних доходів.
Коефіцієнт ризику:
|
(13.9) |
Чим більше значення, тим більшим є ступінь ризику варіанту рішення.
Інтервальна оцінка ефективності кожної стратегії та визначення типу ризику кожної з них. Для її визначення необхідно розрахувати граничну похибку, яка є абсолютним показником інтегральної оцінки ризику. Розраховується за формулою:
|
(13.10) |
де
|
|
,
-
критерій Стьюдента – таблична
величина, що визначається з огляду
кількість ступенів свободи та довірчий
інтервал.
Якщо
обрати за довірчий рівень ймовірності
0,95 та враховуючи кількість ступенів
свободи (
),
то значення
.
Додамо
граничну похибку до середньої ефективності
(математичного сподівання) й дістанемо
максимально можливий рівень ефективності
із заданою ймовірністю:
.
У результаті віднімання матимемо
мінімально можливе значення очікуваної
ефективності:
.
Чим менше значення граничної похибки
(граничного відхилення), тим безпечніша
й надійніша стратегія.
Визначимо ризик на основі розмаху варіації:
|
(13.11) |
