Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОГРОР_ІДЗ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.08.2019
Размер:
430.08 Кб
Скачать

Показники для виконання ідз №5

Варіант

А1

A2

A3

S1

S2

S3

S4

S5

S1

S2

S3

S4

S5

S1

S2

S3

S4

S5

1

4,3

15,6

-2,1

3,6

7,2

11,2

7,4

2,5

-3,1

8,6

0,9

3,1

3,9

14,2

-0,5

2

4,7

17,2

-2,3

4,0

7,9

12,3

8,1

2,8

-3,4

9,5

1,0

3,4

4,3

15,6

-0,6

3

5,9

21,5

-2,9

5,0

9,9

15,4

10,2

3,4

-4,3

11,8

1,2

4,3

5,4

19,5

-0,7

4

5,1

18,7

-2,5

4,3

8,6

13,4

8,8

3,0

-3,7

10,3

1,1

3,7

4,7

17,0

-0,6

5

6,7

24,2

-3,3

5,6

11,2

17,4

11,5

3,9

-4,8

13,4

1,4

4,8

6,1

22,1

-0,8

6

7,0

25,5

-3,4

5,9

11,8

18,3

12,1

4,1

-5,1

14,0

1,5

5,1

6,4

23,2

-0,8

7

10,5

38,2

-5,1

8,8

17,6

27,4

18,1

6,1

-7,6

21,1

2,2

7,6

9,5

34,8

-1,2

8

8,1

29,4

-4,0

6,8

13,6

21,1

13,9

4,7

-5,8

16,2

1,7

5,8

7,3

26,7

-0,9

9

9,7

35,3

-4,7

8,1

16,3

25,3

16,7

5,6

-7,0

19,4

2,0

7,0

8,8

32,1

-1,1

10

6,5

23,5

-3,2

5,4

10,8

16,9

11,1

3,8

-4,7

13,0

1,4

4,7

5,9

21,4

-0,8

Продовження:

Варіант

A4

A5

S1

S2

S3

S4

S5

S1

S2

S3

S4

S5

1

8,0

-4,2

8,2

8,9

8,1

3,5

3,2

3,9

4,2

3,0

2

8,8

-4,6

9,0

9,8

8,9

3,9

3,5

4,3

4,6

3,3

3

11,0

-5,8

11,3

12,2

11,1

4,8

4,4

5,4

5,8

4,1

4

9,6

-5,0

9,8

10,6

9,7

4,2

3,8

4,7

5,0

3,6

5

12,4

-6,5

12,7

13,8

12,6

5,4

5,0

6,1

6,5

4,7

6

13,1

-6,9

13,4

14,5

13,2

5,7

5,2

6,4

6,9

4,9

7

19,6

-10,3

20,1

21,8

19,8

8,6

7,8

9,5

10,3

7,3

8

15,1

-7,9

15,4

16,8

15,3

6,6

6,0

7,3

7,9

5,6

9

18,1

-9,5

18,5

20,1

18,3

7,9

7,2

8,8

9,5

6,8

10

12,1

-6,3

12,4

13,4

12,2

5,3

4,8

5,9

6,3

4,5

Методичні вказівки до виконання ІДЗ:

  1. Математичне сподівання:

    ,

    (13.1)

    де - математичне сподівання випадкової величини Х.

    - ймовірність i-ї величини.

  2. Дисперсія:

,

(13.2)

де - дисперсія випадкової величини Х;

- математичне сподівання випадкової величини Х.

Для дискретної випадкової величини:

(13.3)

  1. Середньоквадратичне відхилення:

    (13.4)

  2. Семіваріація:

,

(13.5)

де

- індикатор несприятливих відхилень, який визначають за формулою:

Якщо ж, наприклад, Х = {x1;; xn} відображає можливі варіанти збитків (Х = Х- ) тобто має негативний інгредієнт), то

Аналогічно розраховується семі варіація для позитивних відхилень:

,

(13.6)

де

- індикатор сприятливих відхилень, який визначають за формулою.

  1. Семіквадратичне відхилення.

(13.7)

Система показників відносного вимірювання ризику.

  1. Коефіцієнт варіації

    ,

    (13.8)

    де - середньоквадратичне відхилення доходів;

    - розмір сподіваних доходів.

  2. Коефіцієнт ризику:

(13.9)

Чим більше значення, тим більшим є ступінь ризику варіанту рішення.

Інтервальна оцінка ефективності кожної стратегії та визначення типу ризику кожної з них. Для її визначення необхідно розрахувати граничну похибку, яка є абсолютним показником інтегральної оцінки ризику. Розраховується за формулою:

,

(13.10)

де - критерій Стьюдента – таблична величина, що визначається з огляду кількість ступенів свободи та довірчий інтервал.

Якщо обрати за довірчий рівень ймовірності 0,95 та враховуючи кількість ступенів свободи ( ), то значення .

Додамо граничну похибку до середньої ефективності (математичного сподівання) й дістанемо максимально можливий рівень ефективності із заданою ймовірністю: . У результаті віднімання матимемо мінімально можливе значення очікуваної ефективності: . Чим менше значення граничної похибки (граничного відхилення), тим безпечніша й надійніша стратегія.

Визначимо ризик на основі розмаху варіації:

(13.11)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]