Начало формы
Конец формы
Для регрессионной модели вида построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами , данное графическое отображение зависимости называется …
|
|
|
полем корреляции |
|
|
|
параметрами уравнения |
|
|
|
случайными факторами |
|
|
|
множественной регрессией |
ЗАДАНИЕ N 15 сообщить об ошибке Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели
Начало формы
Конец формы
Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то отвергается статистическая гипотеза о том, что его значение …
|
|
|
равно 0 |
|
|
|
отлично от 0 |
|
|
|
равно 1 |
|
|
|
равно коэффициенту парной корреляции |
ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества подбора уравнения
Начало формы
Конец формы
Для регрессионной модели вида , где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина характеризует долю …
|
|
|
остаточной дисперсии |
|
|
|
коэффициента детерминации |
|
|
|
коэффициента корреляции |
|
|
|
объясненной дисперсии |
ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
Начало формы
Конец формы
Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:
|
|
|
убывающую тенденцию и случайную компоненту |
|
|
|
возрастающую тенденцию и случайную компоненту |
|
|
|
убывающую сезонную компоненту и случайную компоненту |
|
|
|
сезонную компоненту и убывающую случайную компоненту |
ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
Начало формы
Конец формы
Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
|
|
|
стационарный |
|
|
|
нестационарный |
|
|
|
автокорреляционный |
|
|
|
сбалансированный |
ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
Начало формы
Конец формы
Для временного ряда, отображенного на рисунке одним из методов построения модели ряда является выравнивание ряда по методу скользящей средней. При этом количество слагаемых при расчете значений выровненного ряда будет равно …
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
|
|
20 |
|
|
|
5 |
Решение: Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). При построении модели временного ряда основной задачей является выявление структуры исследуемого ряда (определение, из каких компонент состоит ряд) и вычисление значений компонент для каждого уровня ряда. Анализ структуры ряда (см. рис.) показал, что ряд содержит возрастающую тенденцию – компоненту Т; ряд также содержит сезонные колебания S, периодичность которых равна 4 кварталам. Одним из способов моделирования временного ряда при наличии S компоненты является сглаживание ряда, в этом случае число слагаемых при расчете скользящей средней равно периодичности временного ряда, то есть в нашем случае равно 4. Правильный ответ – «4».
ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Структура временного ряда
Начало формы
Конец формы
Вывод о присутствии в данном временном ряде сезонной компоненты можно сделать по значению коэффициента автокорреляции ____ порядка.
|
|
|
четвертого |
|
|
|
первого |
|
|
|
второго |
|
|
|
восьмого |
ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели
Начало формы
Конец формы
Использование линейного уравнения регрессии для описания нелинейной зависимости показателей является ошибкой _______ эконометрической модели.
|
|
|
спецификации |
|
|
|
идентификации |
|
|
|
стандартизации |
|
|
|
верификации |
ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
Начало формы
Конец формы
Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3)– независимые переменные): Коллинеарными (тесносвязанными) независимыми (объясняющими) переменными являются …
|
|
|
x(1) и x(2) |
|
|
|
y и x(3) |
|
|
|
x(1) и x(3) |
|
|
|
x(2) и x(3) |
ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
Начало формы
Конец формы
В эконометрической модели линейного уравнения регрессии параметром(-ами) является(-ются) …
|
|
|
a, bj |
|
|
|
y |
|
|
|
xj |
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные
Начало формы
Конец формы
При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать …
|
|
|
использовать фиктивную переменную – пол потребителя |
|
|
|
разделить совокупность на две: для потребителей женского пола и для потребителей мужского пола |
|
|
|
использовать фиктивную переменную – уровень дохода |
|
|
|
исключить из рассмотрения пол потребителя, так как данный фактор нельзя измерить количественным образом |