Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели вида  построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами , данное графическое отображение зависимости называется …

			полем корреляции
			параметрами уравнения
			случайными факторами
			множественной регрессией

 ЗАДАНИЕ N 13 сообщить об ошибке Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует …

			ошибку модели
			величину коэффициента регрессии
			значение свободного члена уравнения
			нулевое значение независимой переменной

  ЗАДАНИЕ N 14 сообщить об ошибке Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки

Начало формы

Конец формы

Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения  будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.

			отрицательной
			положительной
			нулевой
			бесконечно малой

Решение: Значение коэффициента автокорреляции остатков модели  рассчитывается по аналогии с парным коэффициентом автокорреляции и изменяется в таких же пределах, то есть от  –1 до  +1. Подставим эти граничные значения в формулу для расчета значения критерия Дарбина – Уотсона: если , то ; если , то . Поэтому значение  меняется от 0 до 4. Максимальное значение  равно 4 для случая, когда , то есть для отрицательной автокорреляции остатков. Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 436 – 442. Бывшев, В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008 – С 189 – 194.

 ЗАДАНИЕ N 15 сообщить об ошибке Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

Начало формы

Конец формы

Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …

			0
			1
			-1

 ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

Начало формы

Конец формы

Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.

			обобщенный
			традиционный
			двухшаговый
			косвенный

 ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации . Следовательно, доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …

			10%
			10
			90%
			90

  ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

Начало формы

Конец формы

Для линеаризации  нелинейной функции  может быть применен метод ______ и замены переменных.

			обращения
			потенцирования
			логарифмирования
			разложения функции в ряд Тейлора

Решение: Обратив обе части равенства, получим линейную форму для переменной : . Коэффициенты данной модели могут быть найдены стандартным методом наименьших квадратов. Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – С. 96–99. Бывшев В.А. Эконометрика : учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – С.331–346.

 ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Регрессионная модель вида  является нелинейной относительно …

			переменной
			параметра
			переменной
			переменной

 ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Нелинейные зависимости в экономике

Начало формы

Конец формы

Нелинейное уравнение парной регрессии вида  является _____ моделью.

			гиперболической
			полиномиальной
			степенной
			показательной

  ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Классификация систем уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений: (1) система независимых уравнений (2) система взаимозависимых (одновременных) уравнений (3) система рекурсивных уравнений

1
2
3

Решение: Рассмотрим каждую из систем эконометрических уравнений. (1) – система независимых уравнений, в такой системе в правой части уравнений стоят только независимые переменные х. Поэтому для системы (1) правильным вариантом ответа является система (2) – система взаимозависимых (одновременных) уравнений, в правой части уравнений такой системы стоят как зависимые переменные y других уравнений, так и независимые переменные х. Порядок следования зависимых переменных y в правой части уравнений не зависит от количества предыдущих уравнений. Поэтому для системы (2) правильным вариантом ответа является система (3) – является системой рекурсивных уравнений. В такой системе в правой части уравнений стоят как зависимые переменные y, так и независимые переменные х, при этом каждое последующее уравнение в правой части включает зависимые переменные y только предыдущих уравнений системы. Поэтому для системы (3) правильным вариантом ответа является система Система  содержит ошибку, так как в правой части всех уравнений системы стоит переменная у₁. Поэтому данная система не может быть отнесена ни к одному из классов систем эконометрических уравнений, это неправильный вариант ответа.

 ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Начало формы

Конец формы

Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.

			нормальных
			стандартизованных
			рекурсивных
			одновременных

 ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Начало формы

Конец формы

Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений: Установите соответствие между обозначением и его наименованием: (1) (2) (3)

1			ошибка модели
2			лаговая переменная
3			эндогенная переменная
			структурный коэффициент

 ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)