Начало формы
Конец формы
Для стационарных временных рядов y1, у2, … yt, …, yn (t = 1, …, n) автокорреляция зависит только от величины …
|
|
|
лага |
|
|
|
количества уровней ряда |
|
|
|
математического ожидания значений уровня ряда |
|
|
|
начального значения процесса |
Решение: Стохастический процесс (процесс, развивающийся в соответствии с законами теории вероятности) является стационарным, если выполняется ряд условий: неизменные постоянные величины среднего значения и дисперсии временного ряда; постоянные автокорреляция и автоковариация временного ряда, зависящие только от величины лага. Поэтому правильный вариант ответа – зависит только от величины «лага».
ЗАДАНИЕ N 7 сообщить об ошибке Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
Начало формы
Конец формы
Для временного ряда, отображенного на рисунке одним из методов построения модели ряда является выравнивание ряда по методу скользящей средней. При этом количество слагаемых при расчете значений выровненного ряда будет равно …
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
|
|
20 |
|
|
|
5 |
Решение: Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). При построении модели временного ряда основной задачей является выявление структуры исследуемого ряда (определение, из каких компонент состоит ряд) и вычисление значений компонент для каждого уровня ряда. Анализ структуры ряда (см. рис.) показал, что ряд содержит возрастающую тенденцию – компоненту Т; ряд также содержит сезонные колебания S, периодичность которых равна 4 кварталам. Одним из способов моделирования временного ряда при наличии S компоненты является сглаживание ряда, в этом случае число слагаемых при расчете скользящей средней равно периодичности временного ряда, то есть в нашем случае равно 4. Правильный ответ – «4».
ЗАДАНИЕ N 8 сообщить об ошибке Тема: Структура временного ряда
Начало формы
Конец формы
Данная таблица
значений автокорреляционной функции
соответствует структуре временного
ряда …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение: Структура временного ряда определяется по значениям коэффициента автокорреляции, рассчитанным для разных порядков коэффициента автокорреляции. Коэффициент автокорреляции характеризует тесноту связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на значение порядка. Если временной ряд содержит тенденцию, то наиболее высокое (максимальное или чуть меньше, чем максимальное) значение наблюдается у коэффициента автокорреляции первого порядка, так как оказываются тесно связанными два соседних уровня временного ряда. Если наблюдаются высокие значения (близкие к 1 или равные 1) для коэффициента автокорреляции более высоких порядков, то это свидетельствует о наличии во временном ряде периодических колебаний, период колебаний равен порядку соответствующего коэффициента автокорреляции. Анализ таблицы показывает, что максимальное значение 0,872 наблюдается для коэффициента автокорреляции первого порядка, следовательно, тесно связаны соседние уровни и ряд содержит тенденцию, такой ряд отображен на графике (1). Поэтому правильный вариант ответа – «(1)». Остальные варианты ответов неверные. Рассмотрим ряды (2) – (4). Ряды (2) и (3) содержат волну, это должно было отразиться в таблице значений автокорреляционной функции (в таблице должны были присутствовать значения коэффициента, близкие к 1, для более высоких порядков). Ряд (4) отражает влияние только случайной компоненты, так как значения показателя разбросаны хаотично, поэтому для такого ряда ни один из коэффициентов автокорреляции не будет обладать высоким значением, характеризующим тесную связь между уровнями исходного и сдвинутого рядов.
ЗАДАНИЕ N 9 сообщить об ошибке Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели