- •Змістовний модуль 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Оптимізаційні економіко-математичні моделі
- •1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.
- •1.1. Моделювання як метод наукового пізнання
- •1.2. Економіко-математичні методи й моделі.
- •1.3. Принципи побудови економіко-математичних моделей
- •1.4. Етапи економіко-математичного моделювання
- •2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.
- •2.1. Загальна постановка задачі лінійного програмування (злп).
- •2.2. Приклад задачі, що зводиться до злп
- •2.3. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування
2.2. Приклад задачі, що зводиться до злп
Наведемо приклад деяких типових задач, що розв'язуються за допомогою методів лінійного програмування. Такі задачі мають реальний економічний зміст. Зараз лише сформулюємо їх у термінах ЗЛП, а методи рішення подібних задач розглянемо нижче.
1. Задача про оптимальне використання ресурсів при виробничому плануванні.
Загальний зміст задач цього класу зводиться до наступного.
Підприємство випускає n різних виробів. Для їхнього виробництва потрібно m різних видів ресурсів (сировини, матеріалів, робочого часу й т.п.). Ресурси обмежені, їхні запаси в планований період становлять, відповідно, b1, b2,..., bm умовних одиниць, тому витрати кожного виду ресурсів на виготовлення всього обсягу продукції не можуть перевищувати їх наявних обсягів.
Відомі також технологічні коефіцієнти aij, які показують, скільки одиниць i-го ресурсу потрібно для виробництва одиниці виробу j-го виду (i = 1,2,…,m; j=1,2,…,n).
Прибуток, одержуваний підприємством при реалізації виробу j-го виду, дорівнює cj.
У планованому періоді значення величин aij, bi і cj залишаються постійними.
Потрібно скласти такий план випуску продукції, при реалізації якого прибуток підприємства був би найбільшим.
2.3. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування
Розглянемо на площині х10x2 сумісну систему лінійних нерівностей:
(2.9)
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0.
К
Рис.
2.1
Сукупність цих точок (розв’язків) називають багатокутником розв’язків, або областю допустимих планів (розв’язків) задачі лінійного програмування. Це може бути точка (єдиний розв’язок), відрізок, промінь, багатокутник, необмежена багатокутна область.
Якщо в системі обмежень (2.9) буде три змінних, то кожна нерівність геометрично визначатиме півпростір тривимірного простору, граничними площинами якого будуть ai1x1+ai2x2+ai3x3=bi (i=1,2,...,т), а умови невід’ємності — півпростори з граничними площинами хj=0 (j = 1, 2, 3), де і — номер обмеження, а j — номер змінної. Якщо система обмежень сумісна, то ці півпростори як опуклі множини, перетинаючись, утворять у тривимірному просторі спільну частину, що називається багатогранником розв’язків. Він може бути точкою, відрізком, променем, багатокутником, багатогранником, багатогранною необмеженою областю.
Нехай у системі обмежень (2.9) кількість змінних більша, ніж три: х1, х2,…, хn; тоді кожна нерівність визначає півпростір n-вимірного простору з граничною гіперплощиною аi1x1 + ai2x2 + ai3x3 +…+ ainxn = bi (i=1,2,...,т). Кожному обмеженню виду (2.9) відповідають гіперплощина та півпростір, який лежить з одного боку цієї гіперплощини, а умови невід’ємності — півпростори з граничними гіперплощинами хj=0 (j=1,2,...,n).
Якщо система обмежень сумісна, то за аналогією з тривимірним простором вона утворює спільну частину в n-вимірному просторі — опуклий багатогранник допустимих розв’язків.
Отже, геометрично задача лінійного програмування являє собою відшукання координат такої точки багатогранника розв’язків, при підстановці яких у цільову лінійну функцію остання набирає максимального (мінімального) значення, причому допустимими розв’язками є усі точки багатогранника розв’язків.
Цільову функцію
F=c1x1+c2x2+…+cnxn
в п-вимірному просторі основних змінних можна геометрично інтерпретувати як сім’ю паралельних гіперплощин, положення кожної з яких визначається значенням аргумента Х=(х1,х2,…,хn).