2.5. Модульний контроль

Теоретичні питання, що виносяться на кожен модульний контроль – це теоретичні питання до заліку, список яких наведено далі. Крім того, модульні контрольні роботи містять по три практичних завдання.

2.5.1. Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

1.Означення ризику. Інвестиційний, кредитний, діловий, майновий, моральний ризик.

2.Основні принципи аналізу, управління ризиком у менеджменті. Критерії Б. Берлімера.

3.Головні системні властивості менеджменту та ризик.

4.Якісний та кількісний аналіз ризику.

5.Основні причини виникнення ризику та їх класифікація.

6.Класифікація ризику.

7.Ризик та психологічна теорія рішень.

8.Типова крива щільності розподілу ймовірностей випадкових збитків (ризику).

9.Узагальнена блок – схема процесу управління ризиком у менеджменті.

10.Основні способи зниження ступеня ризику.

11.Суперпозиція способів зниження ризику.

12.Ризик в абсолютному виразі.

13.Ризик у відносному виразі.

14.Ризик та нерівність Чебишева.

15.Оцінка ризику ліквідності.

16.Коефіцієнт чутливості Бета.

17.Ризик та теорія корисності.

18.Лотерея. Детермінований еквівалент лотереї.

19.Різне ставлення до ризику та корисність.

20.Криві байдужості.

21.Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія портфеля.

22.Ризик цінних паперів.

23.Кореляція цінних паперів та її застосування.

24.Портфель з двох різних акцій.

25.Множина ефективних портфелів.

26.Портфель з багатьох акцій.

27.Загальні засади теорії портфеля. Оптимізація його структури.

28.Лінія ринку капіталів.

29.Спрощена класична модель формування портфеля.

30.Моделювання і оптимізація ризику та теорія гри.

31.Критерій Байєса.

32.Критерій Бернуллі – Лапласа.

33.Критерій Вальда.

34.Критерій мінімального ризику Севіджа.

35.Критерій Гурвіца.

36.Множина Парето.

37.Перша задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику.

38. Друга задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику.

39. Третя задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику.

40. Четверта задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику.

Змістовий модуль 2

41.Економічний ризик та деякі моделі і методи стохастичного програмування.

42.Моделювання ризику з урахуванням порушень обмежень задачі.

43.Вплив ризику та інфляції на норму відсотка.

44.Техніка дисконтування. Майбутня вартість.

45.Теперішня вартість.

46.Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик.

47.Визначення періоду окупності інвестицій.

48.Чиста (нетто) теперішня вартість.

49.Внутрішня ставка (норма) доходу.

50.Індекс прибутковості.

51.Запаси, резерви як способи зниження ризику.

52.Модель запасів готівки.

53.Функція виживання.

54.Крива смертей.

55.Інтенсивність смертності.

56.Аналітичні моделі тривалості життя.

57.Функція розподілу і щільність залишкового часу життя.

58.Залишковий час життя в конкретних аналітичних моделях тривалості життя.

59.Найпростіший вид страхування життя.

60.Складніші моделі страхування життя.

61.Методи точного розрахунку характеристик підсумкового ризику.

62. Методи наближеного розрахунку характеристик підсумкового ризику.

63. Аналіз, прогноз і антикризове управління.

64.Експертні методи прогнозування.

65.Огляд найпростіших методів прогнозування.

66.Адаптивні методи прогнозування.

67.Методи інтерполяції.

68.Прогнозування із застосуванням методів нейронних мереж.

69.Кількісні підходи до прогнозування ризику банкрутства.

70.Якісні підходи до прогнозування ризику банкрутства.

71.Комплексний аналіз фінансової діяльності підприємств із використанням апарату нечіткої логіки.