13. Види економічного ризику

Економічний ризик пов’язаний із загальними змінами в економіці, що знаходяться практично поза прямим контролем окремих суб’єктів економічної діяльності. Розрізняють зовнішній і внутрішній економічний ризик. До зовнішніх відносять ризики, що безпосередньо не пов’язані з діяльністю якогось певного підприємства чи його клієнта. Наприклад, політичні, соціальні, економічні ситуації, витрати підприємства та його клієнтів, що виникли як наслідок війни, нестійкості, приватизації, введення ембарго, економічної кризи в суспільстві, землетрусів, повеней, пожеж.

Внутрішні ризики поділяються на ризики з основної та допоміжної діяльності підприємства. Ризики, що пов’язані із основною діяльністю підприємства (банку) є найпоширенішими: кредитний, відсотковий, валютний ризики по розрахункових операціях, ризики по лізингових операціях.

Ризики, що пов’язані з допоміжною діяльністю (банку):

Втрати по формуванню депозитів, ризик по нетрадиційним видам діяльності, ризик банківських зловживань, ризик по балансових операціях, ризик втрати позиції, репутації.

Вони відрізняються тим, що майже завжди мають умовну, не пряму оцінку. Виражаються у втраченій вигоді.

14. Визначення моделювання, його типи.

Модель – реальний або уявний об’єкт, який в процесі свого вивчення замінює оригінал.

Мат. моделювання – абстракція реальної дійсності, в якій відношення між реальними елементами описані відношенням між математичними категоріями.

Розрізняють моделі в економіці (макро, мікро), за способом оцінювання( теоретичні, прикладні), за зовнішнім впливом ( рівноважні, оптимізаційні), за динамікою( статичні, динамічні), за зв’язками між елементами( детерміновані, стохастичні)

Залежно від способу вираження співвідношень між зовнішніми умовами, внутрішніми параметрами та характеристиками, які мають бути знайдені, мат. моделі поділяють на: структурні і функціональні.

Структурні моделі відбивають внутрішню організацію об’єкта, його складові частини, внутрішні параметри, їх зв’язок з „входом” і „виходом”. Основною ідеєю функціональних моделей є пізнання сутності об’єкта через найважливіші прояви цієї сутності: діяльність, функціонування, поведінку.

Функціональна модель описує поводження об’єкта так, що задаючи значення „входу” Х, можна дістати значення „виходу” У без участі інформації про параметри. Побудувати функт. модель – знайти оператор А, що пов’язує Х та У.

15. Властивості оцінок на підставі мнк

Оцінки отримані МНК мають властивості:

1. незміщеності. Вибіркова оцінка Â параметра А називається незміщеною, якщо задовольняє рівність М(Â)=А. Незміщеність – мінімальна вимога ,яка ставиться до оцінок параметрів А. Якщо оцінка не зміщена, то при багаторазовому повторенні випадкової вибірки попри те, що для окремих вибірок, можливо, були помилки оцінки, середнє значення цих помилок дорівнює нулю.

2. Обґрунтованості. Вибіркова оцінка Â параметрів А називається обґрунтованою, якщо при довільному ε>0 справджується співвідношення . Тобто оцінка обґрунтована коли задовольняє закон великих чисел. Збільшення об’єму вибірки сприяє підвищенню надійності оцінок.

3. Ефективності. Вибіркова оцінка Â параметрів а називається ефективною, коли дисперсія цієї оцінки є найменшою в класі незмінних оцінок.

4. Інваріантності. Оцінка Â параметрів А називається інваріантною, якщо для довільно заданої ф-ії g оцінка параметрів ф-ії g(А) подається у вигляді g(Â).