Пари Паскаля — выбор при неопределённости

Пари Паскаля — классический пример выбора при неопределённости. Неопределённость, согласно Паскалю, — существует или нет Бог. Личная вера или неверие в Бога — выбор, который должен быть сделан каждым. Однако, награда за веру в Бога, если Бог фактически существует, бесконечна. Поэтому, хотя вероятность существования Бога не так велика, а ожидаемые издержки при вере превышают издержки при неверии, то лучше все-таки верить в Бога.

Критика Пари Паскаля — выбор при неопределённости

Ричард Докинз отмечает, что пари Паскаля основано на допущении, что богу лестна вера в него и он готов это вознаградить. Даже если допустить вознаграждение верующих, то нет гарантий, что приз будет иметь бесконечно большую ценность. Таким образом, условия пари не гарантируют, что верующий действительно находится в более выгодном положении, нежели неверующий^[2]. От того, каково это допущение, может существенно изменяться вывод. Так, к примеру, можно допустить, что за выбор в пользу веры из-за корыстного ожидания вечной жизни, вместо награды полагается наказание, как и за прочие корыстные поступки. Тогда в ситуации, когда Бог существует, любой выбор заранее оказывается проигрышным, поскольку выбиравший будет непременно наказан либо за своё неверие, либо за корыстные ожидания. Если же Бога действительно нет, то в случае нашей веры мы получаем финансовые издержки, ограничительные правила и горечь разочарования, а в случае неверия — свободу, экономию и спокойствие. Иными словами, при таком допущении лучше не верить в Бога.

Ошибки первого и второго рода

Разделение ошибочных решений на ошибки первого и второго рода вызвано тем, что последствия от разного рода ошибочных решений принципиально различаются в части того, чтоупущенный выигрыш оказывает меньшее влияние на ситуацию, чем реализованный проигрыш. Например, для биржевого брокера последствия того, что акции не были куплены, когда их следовало покупать, отличаются от последствий ситуации, когда акции были куплены, но покупать их не следовало. Первая ситуация может означать упущенную выгоду,вторая — прямые потери вплоть до разорения брокера. Аналогично для политика отказ от захвата власти в революционной ситуации отличается по последствиям от проигранной попытки захватить власть. Для генерала начать военную операцию, которая будет проиграна, гораздо хуже, чем упустить ситуацию, когда можно было провести успешную операцию. Вместе с тем, классификация ошибок первого и второго рода допустима только в ситуациях, когда ведется точный учет и анализ рисков. Так, С.Гафуров отмечал для ситуации биржевых брокеров: «Многие полагают, что стратегическая задача аналитических служб (в отличие от прочих подразделений инвестиционных компаний) — не увеличение прибыли, а минимизация возможных потерь. И это принципиальное отличие. С точки зрения теории игр оптимальные решения аналитиков должны отличаться от оптимальных трейдерских действий. Предполагается, что оптимальные стратегии, реализованные в рекомендациях аналитиков, исходят из принципа минимизации максимальных проигрышей (минимакса), в то время как для трейдеров минимакс — неприемлемая стратегия (минимизация максимального проигрыша на рынке — не играть), и в общем виде оптимизация решений трейдеров формализуется только с точки зрения байесовского подхода. Отсюда и необходимость специальных функциональных подразделений, обеспечивающих баланс стратегий, — управляющих фондами. Компании ожидают от фондовых аналитиков непредвзятых прогнозов и обоснованных рекомендаций. Одни свойства таких прогнозов очевидны: точность, достоверность. Другие, такие как воспроизводимость, методологическая корректность или робастность (независимость результатов прогноза от системы координат), часто остаются вне поля зрения как специалистов, делающих прогнозы, так и тех, кто эти прогнозы оценивает» (Cosi Fan Tutti Фондовые аналитики."Рынок Ценных Бумаг" № 24/1997 г. http://www.gafourov.narod.ru/Cosfantutti.htm).