24. В чем заключается этап спецификации эконометрической модели, представленной в виде системы одновременных уравнений (соу)?
Ответ:
СОУ – набор уравнений регрессии и тождеств, в которых одни и те же переменные могут играть роль объясняющих и объясняемых переменных.
-
зависимые – эндогенные переменные,
-
объясняющие – экзогенные,
- предопределенные переменные (экзогенные
+ лагированные эндогенные (переменные
в предыдущий момент времени)).
Спецификация модели:
-
определить конечные прикладные цели моделирования;
-
определить набор анализированных переменных и их классификацию (эндогенные, экзогенные);
-
определить общий вид (форму) модели: СОУ, набор регрессионных уравнений или набор временных рядов;
-
формирование, состав и общий каждого отдельного уравнения;
-
анализ случайности природных остатков (проверка гипотезы о случайной природе остатков (проверка на стационарность – тест Дики-Фуллера, проверка на гомоскедастичность – критерий Гольфелда-Квандта, проверка регрессионных остатков на автокоррелированность – критерий Дарбина-Уотсона).