Общие принципы анализа риска.

Процесс анализа риска:

1. качественный анализ;

2. количественный анализ.

Главной задачей качественного анализа является выявление факторов риска идентификация всех возможных рисков и установление областей рисков.

Количественный анализ подразумевает численное определение рисков.

Методы:

1. метод аналогии, заключается в составлении последствий воздействия факторов риска на другие проекты аналогичные данному.

2. метод математической статистики, состоит из:

1. выбирается показатель;

2. выбирается ожидаемое значение выбранного показателя через вероятность;

3. рассчитывается стандартное отклонение, которое показывает степень разброса возможных результатов по проекту;

4. определяют коэффициент вариации, который характеризует в процентном отношении уровень риска предприятия.

Чем меньше стандартное отношение и коэффициент вариации, тем меньше риск предприятия.

Недостаток метода, сложность определения вероятности того или иного исхода.

Оценка степени риска на основе выявления коэффициента надёжности.

Уровни риска оценивается по:

где: Kt, Ks- коэффициент риска отклонение в сроках (t) и в затратах (S)

tp,Sp- плановые значения сроков и затрат

∆t,∆S- отношение фактических сроков и затрат от плановых значений.

Далее рассчитывается интегральный уровень риска:

Методы минимализации риска.

Средствами разрешения риска является:

1. избегание рискового события;

2. передача, инвестор передаёт ответственность третьему лицу.

Методы:

1. диверсификация производства, распределение средств предприятия между разнообразными видами деятельности;

2. лимитирование- установление лимита, определяется изменение расхода, кредита;

3. страхование (основной)

51