Вопрос 2. Количественные методы оценки риска.

1. Статистический

2. Математический

3. Анализ целесообразности затрат

4. Оценка вероятности ожидаемого ущерба

5. Минимизация потерь

6. Расчет коэффициента риска

7. «дерево решений»

8. Анализ финансовых показателей

9. Расчет показателя Value At Risk (VAR)

10. Анализ чувствительности

11. Теория игр

Статистический метод.

Исследуется статистика прибылей и убытков, получаемых организацией. Затем рассчитывается вероятность получения этих результатов, производятся соответствующие расчеты и составляется прогноз. С этой целью рассчитывается коэффициент вариации, который характеризует колеблемость (изменение) количественной оценки признака при переходе от одного варианта к другому. Относительная величина, рассчитывается в процентах. На его размер не оказывают влияние абсолютные значения исследуемого показателя.

, где v – коэффициент вариации, сигма – среднее квадратичное отклонение, х ср – среднее значение признака.

Если: v <10% - слабое колебание (невысокий риск)

10%<v<25% - умеренное колебание (средний риск)

v>25% - высокое колебание (высокий риск).

Методы расчета вероятности:

1. , где Р – вероятность исхода, n – число событий с данным исходом, N – общее число событий.

2. , где b – максимальный результат, а – минимальный результат, х – фактический результат.

,

Дисперсия: мера абсолютной колеблемости. Сигнализирует о наличии риска, но при этом скрывает направление отклонения фактического результата от ожидаемого значения.

Среднее квадратическое отклонение:

Упрощенный статистический метод.

Где Р_max – вероятность максимального результата, Р_min – вероятность минимального результата.

Лекция от 30.11.11

Тема 3 (продолжение) Метод анализа целесообразности затрат Метод оценки вероятности ожидаемого ущерба

R=APa + BPb

A, B – ущерб при различных последствиях принятия одного решения

Pa, Pb – вероятность получения ущерба

Метод минимизации потерь

Rобщ = Rизуч + Rдейств

Rизуч -риск изучения (возможные потери, вызванные неточностью знаний об объекте управления)

Rдейств – риск действия (возможные потери, вызванные неточностью/ошибками управляющего воздействия на объект изучения, например, недостаток квалификации сотрудника; именно в процессе его исполнения)

Метод расчета коэффициента риска

Коэффициент риска

- возможные максимальные потери

К – собственные финансовые ресурсы предприятия (инвестированные, затраты и др.)

Общий коэффициент риска

N – число учитываемых видов риска

- возможные максимальные потери i-го вида риска

R1 - коэффициент риска по i-му виду риска

Математический метод

Xij – выплата (результаты) I-го решения при j-м состоянии среды

Выбор варианта решения	Состояние среды (S) и их вероятности (р)
	S1(p1)	S2(p2)	S3(p3)
A1	x11	x12	x1j
A2	x21	x22	x2j
A3	xi1	xi2	xij

Xij – результат, кот. Будет получен по результату Аi при j-м состоянии среды с вероятностью pi

Суть основана на определении трех математических критериев:

1.Критерий математического ожидания

2.Критерий Лапласа

3.Критерий Гурвица