- •3.2 Програми сзу соціально-економічним розвитком
- •3.2.1 Блок–схема сзу
- •Блок-схема формування сзу кредитною діяльністю комерційних банків
- •Коментар до блок-схеми
- •Визначення сутності та мети управління кредитною діяльністю в комерційних банках. Шляхи досягнення мети. ( Згідно настанов підрозд. 1.1)
- •Принципи кредитування та завдання статистичного аналізу кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 1.2), табл. 3.5
- •Інформаційне забезпечення статистичного аналізу кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 1.3)
- •Чинники, що визначають кредитну діяльність
- •Г Позичальники Строки надання кредитів рупування кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 1.3), рис 3.5
- •Система статистичних показників кредитної діяльності
- •Кредитна процентна ставка (Рк)
- •Безризикова ставка Рбр ураховує
- •Оцінювання кредитного ризику
- •7.Аналіз стану кредитної діяльності.
- •7.1 Аналіз формування і розподілу кредитних ресурсів (згідно з настановами підрозд. 2.3)
- •7.2 Аналіз пропорційності розподілу кредитів та доходів від кредитних операцій (згідно з настановами підрозд. 2.2) табл. 3.7, 3.8. Аналіз пропорційності розподілу доходу і кредитів
- •Аналіз коефіцієнтів локалізації. Графік коефіцієнтів локалізації
- •Побудова кривої Лоренца та розрахунок коефіцієнта концентрації
- •7.3 Аналіз динаміки кредитної діяльності (за методичними настановами підрозд. 2.5)
- •Аналіз динаміки обсягу та структури кредитних вкладень в абсолютному вираженні
- •Аналіз динаміки структури кредитних вкладень у відносному вираженні
- •Аналіз внутрішньорічних коливань кредитних вкладень
- •7.4 Оцінювання ризику кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 2.8)
- •Нормативи ризику, пов’язані кредитною діяльністю
- •Напрями аналізу кредитного ризику
- •7.5 Аналіз оборотності кредитної маси (за методикою підрозд. 2.9) Середня швидкість обороту позики обчислюється за формулою
- •Аналіз швидкості обороту позик s
- •Лінійне п Стабільна абсолютна швидкість
- •Стабільний темп приросту швидкості (е – середня відносна
- •7.7. Аналіз та прогноз попиту на кредити (за результатами аналізу взаємозв’язків та динаміки)
- •7.8. Оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку
- •Показники оцінювання кредитоспроможності різних груп позичальників
- •7.9 Аналіз ефективності на прикладі прибутковості кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 2.10) Оцінювання ефективності структурної політики банку
- •Факторний аналіз динаміки процентного доходу
- •Оцінка інтенсифікації за доходністю
- •Факторний аналіз динаміки доходності:
- •8.Оцінювання відхилень результатів кредитної діяльності від нормативних і граничних значень.
- •9. Розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу (згідно з положеннями підрозд. 3.1)
- •Напрями розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу
- •10. Оцінювання виконання управлінських рішень на проміжку часу (згідно з критеріями, висвітленими в п. 7.4 блок-схеми, підрозд. 2.10 та ін.)
7.5 Аналіз оборотності кредитної маси (за методикою підрозд. 2.9) Середня швидкість обороту позики обчислюється за формулою
або ,
де Sі – швидкість обороту позик в окремих установах банку; dі – питома вага залишків позик в окремих установах банку в загальних сумах.
Аналіз швидкості обороту позик s
Зміна швидкості
обороту позик
у
кожній установі
банку
Розподіл залишків
позик за
установами банку
З
метою аналізу впливу цих чинників
використовується система індексів
Фіксованого
складу:
або
Змінного складу:
або
Структурних
зрушень:
або
Sd=
Sd
- Sd
за рахунок
структурних зрушень
Ss
=
Sd
- Sd
за рахунок зміни
швидкості обороту в окремих установах
І
S
= S-S
= Ss
+ Sd
позик у розподілі за установами банку
Динаміка середнього часу обороту позики обернено пропорційна динаміці середньої швидкості. Аналіз проводиться за аналогічною методикою. При цьому як вагу d беруть розподіл за установами банку кредитового обороту.
Використовуючи показники, що увійшли в наведену індексну систему, розраховують:
-
абсолютну зміну обсягу кредитового обороту:
КОs +КОз=КО =КО1 - КО0,
де КОs – зміна кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості
КОs = (S1 –S0) . , КО3 – зміна кредитового обороту за рахунок динаміки середніх величин позик, ;
-
зміну середньої швидкості обороту позики:
,
де – зміна середньої швидкості за рахунок динаміки кредитового обороту
; – зміна середньої швидкості за рахунок динаміки середніх залишків позик .
7.6 Аналіз взаємозв’язків у кредитній діяльності (згідно з настановами підрозд. 2.6)
Факторні ознаки
(
Результативна
ознака – попит на банківські послуги
(П)
Моделі типу П
лінійні П;
експонентні П
t
= 0,1,2,…,n
Вибір функціонального
вигляду рівняння
Розрахунок
параметрів на основі МНК
Аналіз приростів
Економічна
сутність
Лінійне п Стабільна абсолютна швидкість
(а– середня абсолютна швидкість)
Стабільний приріст швидкості
(а1–початкова швидкість;
а2–приріст швидкості)
Парабола другого
порядку
П