- •1/30. Ресурсы коммерческого банка
- •1. Структурный анализ ресурсов
- •2. Анализ на основе финансовых коэффициентов.
- •3. Оценка стабильности ресурсной базы банков
- •3/30. Понятие и виды банковского продукта
- •4/30. Виды и структура документации для получения ссуды
- •3. Сравнительные данные (в динамике) по предприятиям, работающим в сопоставимых условиях (тот же профиль деятельности, те же размеры), содержащие сведения:
- •5/30. Анализ ден. Потока как способ оценки кредитосп-ти клиента. Общ хар-ка эл-тов оттока и притока. Место в системе кредитования.
- •6/30. Активные операции кб, оценка структуры активных операций.
- •7/30. Деловой риск клиента-заемщика
- •8/30. Расходы кб. Понятия, принципы признания, факторы влияющие на уровень расходов банка.
- •9/30. Организационная основа деятельности банка
- •10/30. Инструменты привлечения средств коммерческого банка
- •11/30. Формирование прибыли коммерческого банка.
- •12/30. Понятие и показатели оценки достаточности капитала банка
- •13/30. Элементы системы кредитования
- •14/30. Доходы кб. Их классификация. Понятие принципа признания.
- •15/30 Собственный капитал, понятие, функции, структура элементов
- •16/30. Пассивные операции: понятие и виды
- •17/30. Депозитные ресурсы.
- •18/30. Оценка делового риска.
- •19/30. Система финансовых коэффициентов в кредитоспособности.
- •20/30. Правовая основа деятельности коммерческих банков.
- •I уровень. Общегосударственные нормативные документы:
- •II уровень. Нормативные акты цб.
- •III уровень. Внутренние документы банка
- •21/30 Характеристика первичных и вторичных источников погашения банковских ссуд.
- •22/30. Правовое регулирование банка при открытии и ликвидации. Виды лицензий.
- •23/30. Ликвидность баланса банка и баланса клиента: понятия, методы оценки. Запас ликвидности коммерческого банка.
- •24/30. Коэффициенты ликвидности баланса. Методы расчета. Оценка соблюдения. Достоинства, недостатки методов
- •25/30. Банковская деятельность. Содержание. Специфика.
- •26/30. Соотношение понятия продукт, услуга, сделка, операция.
- •27/30. Особенности взаимоотношения кб и центр банка
- •28/30 Критерии и показатели оценки ресурсной базы банка
- •1. Структурный анализ ресурсов
- •2. Анализ на основе финансовых коэффициентов.
- •3. Оценка стабильности ресурсной базы банков
- •29/30. Правовая основа деятельности коммерческих банков.
- •I уровень. Общегосударственные нормативные документы:
- •II уровень. Нормативные акты цб.
- •III уровень. Внутренние документы банка
- •1/20.Современная российская практика оценки ликвидности
- •2/20. Процентная маржа (абсолютная и относительная)
- •3/20. Методы оценки ликвидности с точки зрения Базеля 3.
- •4/20 Прибыль банка, методика расчета, факторы, определяющие ее объем
- •5./20 Объекты кредитования, понятия, виды и сферы применения. Межбанковское кредитование.
- •I вариант
- •II вариант
- •III вариант
- •7/20 Норматив достаточности капитала (н1)
- •8/20 Синдицированный кредит.
- •9/20 Новые требования Базельского комитета к оценке достаточности капитала банка
- •10/20.Факторы, определяющие уровень договорной процентной ставки по предоставленной ссуде.
- •11/20.Правовые основы и инструменты поддержания банковской стабильности ( капитал фонды нормативы)
- •12/20.Классификация активов с точки зрения ликвидности и риска
- •13/20 Источники информации о кредитоспособности клиента
- •16/20. Скорринговая система оценки кредитоспособности физических лиц: понятие, краткая характеристика.
- •3. Модель скор.Оценки, содержащая шкалу баллов, которая строится в зав-ти от знач-я пок-ля кредитосп-ти.
- •17/20. Банковская и небанковская деятельность.
- •18/20. Собственные средства
- •19/20. Источники и способы погашения ссуд
- •20/20. Организация кб и его регистрация
- •21/20. Качество активов банка, их рейтинг.
- •22/20. Способы оценки ресурсной базы
- •1. Структурный анализ ресурсов
- •2. Анализ на основе финансовых коэффициентов.
- •3. Оценка стабильности ресурсной базы банков
- •23/20 Нормативы кредитного риска (110 и)
- •24/20 Система кредитования, особенности
- •25/20 Виды межбанковских кредитов
- •26/20 Характеристика системы экономических нормативов.
- •27/20 Платежеспособность банка, факторы вызывающие банкротство
- •28/20 Критерии оценки кредитоспособности.
24/30. Коэффициенты ликвидности баланса. Методы расчета. Оценка соблюдения. Достоинства, недостатки методов
Ликвидность баланса банка оценивается при помощи расчетов спец. показателей, которые отражают соотношение активов и пассивов, структуру активов. Показатели ликвидности:
Н2- мгновенная ликвидность. Н2=Ламгн / ОВмгн,где
Ламгн (высоколикв активы)= ДС в кассе + остатки на корсчете в ЦБ + депозиты в ЦБ до востреб-я и на 1 день + ср-ва на корсчетах (овернайт и однодневных) в банках группы развитых стран + влож-я, не обремененные обяз-вами + облигации БР приобрет для перепродажи или по дог-ру займа + влож-я в необремененные обяз-вами долговые обяз-ва РФ и гос-в из группы развитых стран
Овмгн (обяз-ва по счетам до востреб-я) = ср-ва на корсчетах других КБ и в РЦ ОРЦБ + ср-ва клиентов по брокерским опер-ям с ц/б + депозиты до востреб-я + просроченная зпдолж-ть по МБК и % по ним + часть ср-в в расчетах (аккредитивы к оплате, расчетные чеки) + ср-ва на расчетных, текущих счетах клиентов + депозиты ФЛ до востреб-я + прочие привлеч ср-ва до востреб-я + выпущенные КБ-ком векселя и акцепты до востреб-я
Не менее 20%
Н3-текущая ликв-ть. Н3=Лат / ОВт, где
Лат (ликвидные активы) = высоколиквидные активы + межбанковские кредиты и депозиты, размещ на срок до 30 календ дней + кредиты клиентам на срок до 30 дней + учтенные векселя со сроком до востреб-я и до 30 дней + треб-я банка со сроком исполн-я до 30 дней
Овт (обяз-ва до востреб-я и на срок до 30 дней) = срочные депозиты со сроком до 30дней + кредиты со сроком погашения до 30 дней + выпущенные банком собственные векселя сроком погашения до 30 дней + выданные багком гарантии со сроком исполнения до 30 дней + прочие обяз-ва со сроком исполн-я до 30 дней.
Через данный показатель происходит регулирование актива и пассива, показывая их сопряженность сроком до 30 дней. .Не менее 70%.
Н4 (показатель долгосрочной ликвидности) = Ккр / (К+ОД), где Ккр = кредиты долгосрочные, выданные в руб и ин. валюте сроком выше 1г. ОД (д/ср обяз-ва)= срочные депозиты свыше года + полученные МБК > года + задолж-ть пообращающимся на рынке долговым обязательствам свыше года. К – собственный капитал. Max=120%.
Н5 (коэффициент общей ликвидности) = ликвидные активы/ суммарные активы= Лат/(А-Ро)*100, где Лат - ликвидные активы, А – общая сумма всех активов по б/б; Ро – обязательные резервы КБ в ЦБ.
Активы представляют собой сумму активов по балансу за вычетом собственных долей УК, выкупленных банком, просроченным процентов по опер-ям с драг металлами и предоставленным МБК, отриц разницы при переоценке средств в ин.валюте, средств в расчетах с филиалами и подразделениями, убытков, использования прибыли.
Минимально – 20%.
При оценке кредитоспособности клиента одним из важнейших факторов является оценка его ликвидности. Для этого банк рассчитывает ряд коэффициентов ликвидности (ликвидность баланса клиента):
Коэфф-т текущей ликв-ти (Ктл) пок-ет, способен ли заемщик рассч-ся по своим долговым обяз-ам. Ктл= ОА / К/ср обяз-ва. Ктл предполагает сопоставление ср-в, к-ми располагает клиент в различной форме, с обяз-ми ближайших сроков погашения. Значение коэфф-та не д. б. менее 1. Исключение- для клиентов с очень быстрой оборачиваемостью капитала.
Коэфф-т срочной ликв-ти (Кбл). Кбл=Ликв-е активы / к/ср обяз-ва. Назначение Кбл – прогноз-ть способность заемщика быстро высвободить из своего оборота ср-ва в ден-й форме для погашения долга банка в срок. Ликв активы: ДС, к/ср ФВ, к/ср ДЗ ПиЗ, товары отгруженные. (мин зн-е 0,9)
Коэф-т абсолютной ликв-ти (Кал). Кал = ДС / К-ср обяз-ва (не менее 0,2)