3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі (4 год):

1. Багатофакторні економетричні моделі та їх срецифікація [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].

2. Метод найменших квадратів [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].

3. Верифікація моделі [1, 12, 13, 14, 19].

4. Етапи побудови моделі [1, 12, 13, 19].

5. Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії [1, 2, 3, 12, 13, 14, 19].

Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі (3 год.):

1. Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі [1, 2, 6, 8, 12, 13, 15, 17].

2. Тестування наявності мультиколінеарності [1, 3, 6, 8, 12, 17].

3. Алгоритм Феррара-Глобера [1, 2, 3, 6, 12, 13, 17].

4. Засоби усунення мультиколінеарності [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17].

Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів(1 год):

1. Характеристика узагальненого методу найменших квадратів [2, 12, 13].

2. Визначення матриці S [2, 12, 13].

Тема 5. Економетричні моделі динаміки (4 год):

1. Визначення економетричних моделей динаміки [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

2. Види динамічних моделей і їх характеристик [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

3. Визначення коефіцієнтів лага [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

4. Характеристика авторегресійних моделей [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

5. Основні причини виникнення лагів в економіці [1, 2, 3, 5, 12, 16, 18, 20, 21, 22].

Тема 6. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь (8 год.):

1. Сутність коефіцієнтів кореляції і детермінації. Основні напрямки їх визначення [2, 12, 13].

2. F-тест як оцінка пояснення важливості розробленої економетричної моделі [2, 12, 13].

3. Напрямки використання t-розподілу Стьюдента. Основні етапи перевірки адекватності економетричної моделі за допомогою t-розподілу Стьюдента [2, 12, 13].

4. Гомо- і гетероскедастичність в економетричних дослідженнях. Методи оцінки гетероскедастичності [2, 12, 13].

Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками (4 год.):

1. Природа автокореляції та її наслідки [1, 2, 3, 5, 11, 12].

2. Тестування на наявність автокореляції [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16 ] .

3. Параметризація моделі з автокореляційними залишками [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16].

4. Побудова економетричної моделі з автокореляційними залишками[1, 2, 3, 5, 12, 13, 16 ].

Тема 8. Методи інструментальних змінних (2 год.):

1. Характеристика методу інструментальних змінних [12].

Тема 9. Моделі розподіленого лага (3 год.):

1. Поняття лага і лагових моделей в економіці.

2. Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей з кінцевим числом лагів [1, 2, 3, 5, 12, 16, 21, 22].

3. Оцінювання параметрів моделі нескінченого розподіленого лага [1, 2, 3, 5, 12, 13, 16, 20, 21, 22].

4. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей [1, 2, 3, 5, 12, 21, 22].

5. Тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях [1, 2, 12, 13, 16, 18].

Тема 10. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь (3 год.):

1. Характеристика структурних форм економетричної моделі [12].

2. Характеристика повної економітричної моделі [12].

3. Зведена форма економетричної моделі [12].

Розробка розрахунково-графічного завдання (22 год.) [5].

4. Список літератури

1. Бородич С.А. Эконометрика: Уч. пособие.-Минск: Новое знание, 2001.-408 с.

2. Горчаков А.А., Орлова И.В., Половников В.А. Методы экономико-математического моделирования и прогнозирования в новых условиях хозяйствования. – М.: ВЗФЭИ, 1991.

3. Грубер Й. Економетрія: Навч. посібник для студ. екон. спец., т. 2. Переклад. –К.: ЗАТ «Нічлава», 1998. – 295 с.

4. Джонстон Д.Ж. Эконометрические методы. – М.: Финансы и статистика, 1960.

5. Доля В. Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямками підготовки 0501 “Економіка”, 0502 “Менеджмент”). Вид. 2-е. - Харків: ХДАМГ, 2002. – 43 с.

6. Доугерти К. Введение в эконометрику / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001.– 402 с.

7. Егоршин А. А., Малярец Л. М. Корреляционно-регрессионный анализ. – Харьков: Основа, 1998. – 208 с.

8. Економетрія: Навч.-метод. посібник / За ред. С. Наконечного – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с.

9. Клейнер Г. Б., Смоляк С. А. Эконометрические зависимости: Принципы и методы построения. – М.: Наука, 2000. – 104 с.

10. Конюховский П. Математические методы исследования в экономике. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

11. Корольов О. Практикум з економетрії. – К.: УФІМБ, 2002. – 254 с.

12. Лещинський О.Л., Рязанцева В.В., Юнькова О.О. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: МАУП, 2003.-208 с.

13. Лук’яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998. – 494 с.

14. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах: Навч. посібник.-К.: Літера ЛТД, 2002.-352 с.

15. Магнус Я. Р. и др. Эконометрика:Навч.курс. – М.: Дело, 1997. – 247 с.

16. Монахов А. Математические методы анализа экономики. – СПб.: Питер, 2002. – 176 с.

17. Наконечный С. І. Економетрія: Навч.-метод. посібник / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2001. – 191 с.

18. Орлова И. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в EXCEL. – М.: Финстатинформ, 2000 – 136 с.

19. Толбатов Ю. А. Економетрика: Підручник для екон. спец. вузів / Київський державний торгово-економічний університет. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 319 с.

20. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. – М.: Финстатинформ, 1996.

21. Четыркин Е.М. Статистические методи прогнозирования. – М.: Финансы и статистика, 1979.

22. Экономико-математические методы и прикладные модели: Уч. пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов и др. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.