2. Практичне завдання

1. Компанія має намір одержати позику в 10 млн. фінських марок на один рік під фіксовану ставку 7% річних. Але мається можливість одержати кредит тільки під плаваючу ставку. Компанія може взяти кредит у євродоларах на міжнародному ринку під 6% річних, купити марки на отримані долари "на споте" і продати марки за долари по форварду на один рік. Скільки потрібно взяти доларів у кредит і по якому форвардному курсі компанії вигідно продати марки за долари, якщо курс спот на момент одержання доларового кредиту дорівнює 5 фінським маркам за долар.

2. Розрахуйте крос-курс фунта стерлінгів у німецьких марках до долара США, якщо GBP\USD 1,6147; USD\DEM 1.8408.

3. Які будуть крос-курси євро і фунта стерлінгів до долара США, якщо 1 євро = 1,0618 дол.., 1ф. ст. = 1,6147 дол.?

4. Обсяг грошової маси в країні склав на кінець року 202 млрд. грн. На початку року центральний банк здійснив емісію в розмірі 3 млрд. грн. і установив норму обов'язкових резервів у розмірі 10%. Який буде обсяг грошової маси в країні?

5. Економіка знаходиться в умовах економічного "бума". Грошова маса в звертанні складає 500000 дол. Норма обов'язкових резервів - 10%. Що повинен зробити Центральний банк, щоб запобігти криза, що насувається?

6. Припустимо, загальна сума внесків у комерційний банк складає 100 тис. грн., загальна сума резервів - 37 тис. грн., а норма обов'язкових резервів 10%. Який розмір позичок може видати цей банк і вся банківська система в цілому.

7. Як зміниться ціна векселя (ціна, по якій центральний банк враховує векселя) при збільшенні дисконтної ставки в два рази з 16 до 32% і при номіналі векселя в 200 грн. Яку при цьому проводить центральний банк?

8. Початкова відсоткова ставка НБУ за кредитами складає 30% річних. Обсяг ресурсів, наданих на продаж складає 0,4 млрд. грн. Надійшло 15тзамовлень на 0,35 млрд. грн., в яких вказані відсоткові ставки від 40% до 20%, причому мінімальну відсоткову ставку запропонував тільки один банк із замовленням 0,05 млрд. грн.. Чи задовольнить Аукціонний комітет НБУ замовлення всіх банків?

9. Банк встановив ставку за користування кредитом на рівні 15% річних, за депозитами-10% річних. В банк звернулися два клієнти за кредитом. Сума кредитної заявки на рік для двох клієнтів однакова-800 тис .грн., а залишки коштів на депозитному рахунку різні: в одного клієнта-600 тис. грн., у другого-700 тис. грн. Яку суму сплатить кожний за користування кредитом?

10. Розрахуйте норматив миттєвої ліквідності, якщо сума коштів на розрахункових рахунках банку складає 1300 тис. грн., поточних рахунках-500 тис. грн., на кореспондентських рахунках -1000 тис. грн., кошті в касі-50 тис. грн.

11. Розрахуйте максимальний розмір ризику на одного позичальника, якщо сукупна заборогованість за позиками становить 200 тис. грн., а власний капітал дорівнює 400 тис. грн.

12. Чому дорівнює значення нормативу інвестування, якщо кошти комерційного банку, інвестовані на придбання частки в статутних фондах акціонерних товариств складає 300 тис. грн., власні кошти банка складають 900 тис. грн., вкладення в цінні папери-50 тис. грн.

13. Якого рівня прибутковості активів має досягти банк, аби забезпечити прибутковість капіталу на рівні 20%,якщо відношення акціонерного капіталу до активів становить 1) 1:25; 2) 1:10?

14. Перед менеджером банку поставлено завдання підвищить показник прибутковості капіталу ROE до 16%. Банк має активи в розмірі 18000 ти. грн.., а капітал становить 1500 грн. Операційні витрати в розмірі 475 тис. грн., податки - 95 тис. грн., непроцентні доходи-70 тис. грн. Знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості.

15. Визначте, яка сума коштів повинна надійти до каси банку в плановому періоді, якщо: прогнозний обсяг продажу товарів на квартал по всім торговим організаціям, які обслуговує банк складе 300 млн. грн., продаж товарів за безготівковим розрахункам-15 млн. грн., продаж товарів в кредит -3 млн., грн., витрати коштів з виторгу - 38 млн. грн., надходження торгового виторгу через пошту -20 млн. грн.

16. За даними балансу (таблиця3) розрахуйте показники прибутковості: процентну маржу; чистий спред; чисту процентну маржу. Зробіть обгрунтовані висновки.

Таблиця 3

Активи			Пасиви
Показник	Сума, млн. грн.	Середня ставка, %	Показник	Сума, млн. грн.	Середня ставка, %
1.Кредити	670	25	1.Строкові депозити	125	22
2.Цінні папери	370	28	2.Депозити і кредити інших банків	450	18
3.Інші працюючі активи	125	27	3.Кошти до запитання	520	20
4.Непрацюючі активи	155	-	4. Капітал	225	-
Всього	1320			1320	-

17. Визначте обсяг статі прогнозного розрахунку касового обороту банку «Виплати на оплату праці», якщо:

- основний фонд оплати праці всіх підприємств, які обслуговуються банком складає 800 млн. грн.;

- додаткові грошові виплати – 400 млн. грн.;

- безготівкові перекази і утримання із заробітної плати - 120 млн. грн.;

- перерахування заробітної плати на вклади громадян -110 млн. грн..;

- виплата стипендій – 30 млн. грн..;

- депонована заробітна плата - 10 млн. грн..;

18. Розрахуйте очікувану норму доходності дворічної облігації номінальною вартістю 1000 грн. зі щорічною виплатою доходу 15%, яка була придбана банком за ціною 950 грн.

19. Іноземний інвестор має намір вкласти 1 млн. доларів терміном на 6 місяців. Для інвестування можливі два варіанти вибору напрямеу розміщення коштів:

- євродоларовий депозит під 7% річних;

- облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) уряду України під 40% річних.

На дату інвестування спот - курс становов USD/UAN=3.8000.

Проаналізувати дохідність та рівень ризику кожного з напрямків інвестування, а також переваги і недоліки укладання форвардного контракту.

20. Визначте валютну позицію банку за доларами і євро, використовуючи дані таблиці 4. Як вплине на прибуток банку зниження курсу долара та підвищення курсу євро?

Таблиця 4

Активи	Сума	Пасиви	Сума
Каса	25	Депозити	385
Кредити (у доларах США)	350	Депозити(у доларах США)	260
Кредити (у євро)	170	Депозити( у євро)	190
Кредити	550	МБК	80
Цінні папери (у доларах США)	55	МБК(у доларах США)	65
Цінні папери (у євро)	100	МБК (у євро)	120
Основні фонди	100	Капітал	250
Всього	1350		1350

21. Визначте суму штрафу при порушенні показника платоспроможності, якщо: платоспроможність фактична складає 6%,платоспроможність нормативна – 8%,прибуток банку за звітний місяць -10 тис. грн.

22. Визначте суму штрафу при порушені банком нормативу максимального ризику на одного позичальника, якщо:

- фактична сума ризику на одного позичальника – 400 тис.грн.

- кількість компонентів ризику – 1

- кількість днів дії домовленості – 30 днів,

- власні кошти – 10820 тис. грн.

23. Було придбано 250 акцій по 10 грн. кожна при номінальній вартості 8 грн. за шт. Через 2 роки акції були продані по 25 грн. за шт. Дивіденд по акціях у перший рік складав 40%, у другий рік - 50%. Визначити прибутковість від операцій з акціями (ефективну ставку простих відсотків)

24. Корпорація випустила облігації з нульовим купоном. Термін погашення - 3 роки, курс реалізації - 60. Визначити прибутковість облігації на дату погашення.

25. Вартість устаткування, що здається в оренду - 6000 грн. Термін лізингу - 3 роки.

Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення устаткування 12% річних. Процентна ставка по залученому кредиту - 10%. Погоджений відсоток по комісії 3% річних.

Капітальний ремонт обладнання, його технічне обслуговування здійснюється лізенгодателем. Лізингодавець оказує додаткові послуги, витрати по яких за весь термін оренди складуть 9000 грн. Виплати лізингових внесків виробляються щорічно рівними частками. Після закінчення терміну лізингу орендар здобуває об'єкт лізингу виходячи з його залишкової вартості.

Необхідно визначити:

- розмір лізингових платежів;

- залишкову вартість устаткування;

- скласти графік виплат.

26. Банк провів з підприємством факторингову операцію. Сума, витрачена банком на покупку дебіторської заборгованості, склала 550 000 грн., ставка за наданий кредит - 60%. Середній термін оборотності коштів у розрахунках з покупцем - 18 днів. Несвоєчасність сплати коштів покупцем - 6 днів. Передбачено, що вся сума пені (0,03%) є доходом фактора. Сума отримана банком постачальника по закінченні дії факторингового договору, дорівнює 440000 грн. Визначити страховий відсоток і доход по факторинговій операції.

27. Приведено дані про розміщення засобів банку: Грошові кошти в касі і на кореспондентському рахунку: на початок періоду - 621,9 млн. грн., на кінець періоду - 4130,9 млн. грн.; короткострокові цінні папери: на початок періоду - 316,8 млн. грн., на кінець періоду - 1324,0 млн. грн. Видані кредити, у тому числі факторингові і лізингові операції: на початок - періоду - 7290,0 млн. грн., на кінець періоду - 20100,0 млн. грн., дебітори по внутрішньобанківських операціях: на початок періоду - 21,8 млн. грн., на кінець періоду - 24,4 млн. грн.; інвестиційні цінні папери (засоби, перераховані для участі в діяльності інших підприємств): на початок періоду -647,4млн грн., на кінець періоду - 650,4 млн. грн.; основні засоби , нематеріальні активи: на початок періоду - 232,9 млн. грн., на кінець року -250,4 млн. грн.

Проаналізуйте структуру вкладень банку в динаміку, виявите відхилення, зробіть висновки.

28. Банк видав кредит у 1 млн. грн. на рік. Необхідна реальна прибутковість операції дорівнює 8% річних, очікуваний рівень інфляції прийнятий рівним 60%. Визначите ставку відсотків по кредиту , що погашається суму і суму отриманих відсотків.

29. Банк видав кредит у сумі 500 тис. грн. на 3 квартали по простій ставці відсотків, що у першому кварталі склала 40%, а в кожнім наступному збільшувалася на 10%. Визначити суму, що погашається, і суму відсотків.