- •Донбасский инстиут техники и менеджмента
- •Тема 1. Риск как экономическая категория
- •1.1. Объективность постановки проблемы экономического риска, его сущность
- •1.2. Причины возникновения экономического риска и неопределенности. Элементы их классификации.
- •1.2.1. Типы экономического риска
- •Внешние
- •1.3. Риск, маневренность и надежность планов и управленческих решений.
- •1.4. Факторы неопределенности и риска, их значение в управлении социально-экономическими объектами.
- •1.5. Структура риска и поведение субъектов риска (менеджеров)
- •1.6. Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности
- •Тема 2. Проблемы оценки и учета риска во времени принятия решений на различных уровнях экономического управления.
- •2.1. Риск в условиях формирования рынка и рыночной инфраструктуры
- •2.2. Экономика риска
- •2.2.1. Экономика приемлемого риска
- •2.2.2. Основные проблемы экономики риска
- •2.3. Риск в отраслевом планировании.
- •2.4. Методы оценки банковского риска
- •2.4.1 Банковские риски и их классификация
- •2.4.2. Кредитные риски
- •2.5. Валютный риск
- •2.5.2 Управление валютными рисками
- •Тема 3. Система количественных оценок экономического риска
- •3.1. Общие положения.
- •3.2. Коэффициент вариации риска
- •3.3. Допустимый, критический и катастрофический риски
- •3.4. Коэффициент чувствительности .
- •3.5. Коэффициент риска
- •Тема 4. Оценка нормы дисконта с учетом риска
- •4.1. Общие положения. Оценка имущества предприятия и норма дисконта.
- •4.2. Упрощенные методы учета риска на величину нормы дисконта.
- •4.3. Факторы риска, влияющие на норму дисконта.
- •Тема 5. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок в измерении риска
- •5.1. Как добывать информацию для принятия решения в условиях неопределенности
- •5.2. Общая схема экспертизы
- •5.3. Методы обработки экспертной информации
- •5.4. Рейтинговые методы выбора альтернатив на базе экспертной информации
- •Тема 6. Теория полезности и принятия решений в условиях риска
- •6.1. Концепция полезности. Приоритеты и их числовое выражение.
- •Теорема существования функции полезности
- •6.2. Полезность по фон-Нейману. Ожидаемая полезность
- •6.3. Различное отношение к риску и полезность
- •Тема 7. Моделирование экономического риска. Теория игр и статистических решений.
- •7.1. Основные понятия
- •7.2. Критерии принятия решений при известном распределении априорных вероятностей
- •7.3. Критерии принятия решений в ситуации, характеризующейся
- •Тема 8. Принятие многоцелевых решений в условиях риска и неопределенности.
- •8.1. Неопределенность целей и компромиссы Парето.
- •8.2. Структурная схема построения моделей многокритериальных задач.
- •1. Постановка задачи
- •8.3. Выявление системы приоритетов субъекта управления
- •Тема 9. Уровень риска при маневренности и адаптивности планов.
- •9.1. Системные свойства плановых решений.
- •9.2. Эластичность плановых решений
- •9.3. Надежность и рискованность планов развития и функционирования
- •9.4. Маневренность плановых решений и управление производством
- •Тема 10. Экономический риск в стохастических моделях оптимизации
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Элементы классификаии задач стохастического программирования
- •10.3. Риск принятия решений в планировании.
- •Рекомендуемая литература
6.3. Различное отношение к риску и полезность
Люди отличаются своим отношением к риску. Одни не желают рисковать, другим это нравится, а третьи к риску безразличны.
Человека называют не склонным к риску, если он считает приоритетным стабильный доход в сравнении с работой, которая связана с риском и с таким самым по величине ожидаемым доходом (у такого человека низкая граничная полезность дохода). Не склонность к риску – самое распространенной отношение к нему. На самом деле, большинство людей почти всегда не склонны к риску, достаточно проанализировать, насколько большим является количество ситуаций, в которых люди считают необходимым страховаться. Многие страхуют жизнь, здоровье, имущество, жилище, ищут место работы с относительно стабильным уровнем заработной платы и т.п.
Теорема 1. (О несклонности к риску).
Субъект управления является не склонным к риску тогда и только тогда, если его функция полезности располагается выпуклостью вверх (рис. 6.1).
u
доход
Рис. 6.1. Кривая несклонности потребителя к риску.
Теорема 2. (О склонности к риску).
Субъект управления является склонным к риску тогда и только тогда, если его функция полезности располагается выпуклостью вниз (рис. 6.2).
u
доход
Рис. 6.2. Кривая склонности потребителя к риску.
Человек, который нейтрально относится к риску (безразличен к нему), безразличен к заработку со стабильным и неопределенным доходом в случае, если случайный доход равняется стабильному доходу (рис. 6.3).
u
доход
Рис. 6.3. Кривая безразличия (нейтральности) потребителя к риску.
Свидетельство склонности людей к риску является в первую очередь то, что многим из них нравится предпринимательская деятельность. Платой за риск является сумма денег, которую человек, не склонный к риску, согласен заплатить, лишь бы избежать риска.
Тема 7. Моделирование экономического риска. Теория игр и статистических решений.
7.1. Основные понятия
Вопросу оптимальности функционирования и развития экономических систем в условиях неопределенности и порождаемого ею риска в настоящее время уделяется все бóльшее внимание.
Это связано с разнообразными проявлениями фактора неопределенности в реальных системах. Исследования в этом направлении ведутся, как правило, путем выделения вариантов проявления фактора неопределенности. Для этих вариантов разрабатываются методы анализа на базе математического аппарата теории игр и теории принятия решений с учетом степени неопределенности. Формально между ними нет разницы, все зависит от того, какие соображения положены в основу интерпретации рассматриваемых принципов оптимальности.
Общепринято под теорией игр понимать теорию математических моделей по принятию решений в условиях конфликта и неопределенности. Конфликтные ситуации характеризуются наличием нескольких субъектов, имеющих различные цели, причем необязательно антагонистические (прямо противоположные). Больше того, чаще возникают реальные конфликты, в которых интересы сторон (субъектов) частично совпадают, а потому они в определенной мере заинтересованы в общих или скоординированных действиях. Такие ситуации достаточно распространены в экономике.
Нельзя забывать, что при выборе решения в условиях неопределенности нельзя избежать определенного субъективизма и элементов риска. Для принятия оптимальных (рациональных) решений недостаток информации никогда не является преимуществом, но всегда полезно подать варианты в такой форме, чтобы достичь возможно минимального субъективизма выбора, а риск сделать по возможности приемлемым.
Предметом теории принятия решений в условиях риска и неопределенности является исследование законов превращения априорной и постаприорной информации о состоянии объекта и среды управления, которые присущи разным субъектам (органам) управления и разным управляемым экономическим объектам (системам).
К основным понятиям (категориям) теории принятия решений принадлежат следующие:
система управления;
управляемый объект;
субъект управления и принятия управленческих решений;
экономическая (хозяйственная) среда;
состояние объекта и среды;
принимаемые решения;
неопределенность и обусловленный ею риск;
ситуация принятия решений;
информационная ситуация;
источник информации;
критерии принятия решений и т.д.
В границах теории принятия решений в условиях риска и неопределенности возможны разные концепции в зависимости от того, какие понятия считаются основными при анализе процесса принятия решений.
Согласно с концепцией теории игр, принятие решения состоит в выборе наиболее приоритетной альтернативы из множества допустимых.
Существуют разные виды неопределенности, обуславливающие риск. Наиболее часто встречающиеся следующие:
принципиальная неопределенность;
неопределенность, порождаемая общим числом объектов, входящих в ситуацию, когда их более 10;
неопределенность, вызванная недостатком информации и ее недостоверностью по техническим, социальным и другим причинам;
неопределенность, порождаемая очень высокой (недоступной) платой за дополнительную информацию;
неопределенность, порождаемая субъектом управления (органом принятия решений) по причине недостатка опыта и знаний о факторах, вытекающих из его решения;
неопределенность, обусловленная ограничением в самой ситуации принятия решений (ограничения во времени, в параметрах, характеризующих факторы принятия решений);
неопределенность, порождаемая ситуацией в экономической среде или поведением соперника, которые влияют на процесс принятия решений.
Следовательно, возникают ситуации, которые обусловлены той или иной степенью неопределенности и которые требуют применения такого математического аппарата, который априори включал бы в себя возможности появления неопределенности и риска, порожденного ею.
Широко известной моделью принятия решений в условиях неопределенности и риска является статическая (в отличие от динамической) модель, которая сформулирована теоретически – игровой концепцией.