Ааль R2011UKR_v2_LoRes

Дочірні установи. Довідкова інформація Консолідована фінансова звітність Діяльність банку Ринкове середовище Інформація про банк

досяг 596 млн. грн., що в 7 разів перевищує результат попереднього року.

Управління ризиками

Кредитний ризик

Управління та контроль кредитного ризику здійснюється шляхом встановлення лімітів на суму ризику, яку банк готовий взяти на себе стосовно окремих контрагентів і географічної та галузевої концентрації, а також шляхом контролю ризиків, пов’язаних із такими лімітами.

Процедуру перевірки кредитної якості в Райффайзен Банку Аваль було розроблено з метою забезпечення завчасного виявлення можливих змін у кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розміру забезпечення. Відповідно до своєї політики банк присвоює рейтинги в рамках кредитного портфеля. Всі внутрішні категорії ризику визначаються відповідно до методики присвоєння рейтингів банку. Рейтинги за розмірами ризику регулярно переглядаються та оновлюються.

Протягом звітного року було дотримано нормативів кредитного ризику:

•норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 12,09%

(нормативне значення – не більш ніж 25%);

•норматив великих кредитних ризиків (Н ) – 23,04% (максимальне значення – не більш ніж

800%);

•норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н ) – 0,16% (максимальне значення – не більш ніж 5%);

•норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н ) – 2,93% (максимальне значення – не більш ніж 30%).

Ринковий ризик

Для оцінки ринкового ризику застосовуються принципи, методики та моделі, впроваджені у Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. Зокрема, метод аналізу чутливості, що застосовується для оцінки процентного ризику у портфелях банку, моніторинг позиції та метод оцінки ймовірних втрат,

Дочірні установи. Довідкова інформація Консолідована фінансова звітність Діяльність банку Ринкове середовище Інформація про банк

а також моніторинг накопичених збитків за операціями в торговому портфелі банку за операціями з валютою.

Ринковий ризик оцінюється окремо для торгового та неторгового (банківського) портфелів. Банк контролює рівень прийнятного ринкового ризику за відкритими позиціями, встановлюючи відповідні ліміти за поданням банку та погодженням комітету з ринкових ризиків (МАСО) у РБІ. На кожному засіданні комітету з управління активами та пасивами банку розглядається звіт поточної ситуації щодо ринкового ризику та його складових, використання відповідних лімітів, дослідження впливу ринкових факторів.

Валютний ризик

Управління ринкових та операційних ризиків щоденно проводить моніторинг та аналіз відкритих позицій банку за валютами і дорогоцінними металами. Окрім цього, для запобігання надмірних втрат внаслідок переоцінки відкритої валютної позиції банку щодня проводиться контроль накопичених прибутків/збитків за операціями з валютою. Управління ринкових та ризиків фінансових установ здійснює також стрес-тестування та розраховує потенційні втрати внаслідок несприятливих і екстремальних коливань валютних курсів.

Для управління відкритою валютною позицією встановлено ліміти на відкриті валютні позиції як для кожної валюти окремо, так і для загальної відкритої валютної позиції. Додатково встановлено обмеження на накопичені прибутки/збитки за валютними операціями та переоцінкою відкритої валютної позиції.

При розрахунку величини ймовірних змін валютних курсів беруться до уваги історичні коливання ринкових курсів за кожною валютою протягом звітного року та визначаються можливі зміни курсів із імовірністю 99%. При цьому незалежно визначається можливе зростання та падіння курсу за кожною валютою.

Відсотковий ризик

Для оцінки відсоткового ризику в портфелях банку використовується метод аналізу чутливості, при цьому проводиться вимірювання чутливості до паралельного зсуву кривих дохідностей за валютами на один базисний пункт. Подібний аналіз для торгового портфеля банку проводиться щоденно, для неторгового – щомісяця. Додатково оцінюється вплив коливань ринкових ставок на процентний дохід банку.

Ліміти на чутливість вартості портфелів до зміни ставок доходностей встановлено окремо для на-

ціональної валюти, долара США, євро, російського рубля та японської йени. Окрім того, встановлено ліміт на загальну чутливість до коливання процентних ставок.

За активними та пасивними операціями в гривні нараховуються проценти згідно з фіксованою ставкою. За кредитними операціями з іншими банками, строковими коштами клієнтів в іноземній валюті використовується фіксована ставка. За кредитними операціями з клієнтами та залученими коштами, в тому числі на умовах субординованого боргу, застосовується комбінований підхід при укладанні угод із використанням як фіксованої, так і плаваючої ставок та врахуванням конкретних умов ринку.

Дочірні установи. Довідкова інформація Консолідована фінансова звітність Діяльність банку Ринкове середовище Інформація про банк

Дочірні установи. Довідкова інформація Консолідована фінансова звітність Діяльність банку Ринкове середовище Інформація про банк

Ціновий ризик

Ціновий ризик має потенційний вплив на прибутки/збитки та капітал банку. Для запобігання ціновому ризику регулярно відслідковуються зміни котирувань боргових цінних паперів (облігацій) у торговому портфелі банку, а на кожну звітну дату проводиться переоцінка таких інструментів до їх ринкової вартості. Відслідковуються також коливання ринкових процентних ставок та їх відповідність котируванням цінних паперів.

Додатково щоденно проводиться розрахунок чутливості торгової позиції до змін ринкових котирувань (ставок). Було встановлено прийнятний рівень чутливості до змін ринкових котирувань (ліміт на чутливість), регулярно проводиться моніторинг використання такого ліміту. Окрім того, встановлено обмеження на накопичені збитки за торговими операціями для лімітування прийнятного цінового ризику.

Чутливість до зміни ринкових котирувань для торгового портфеля розраховується як зміна приведеної до звітної дати вартості портфеля при зміні процентних ставок на 1 базисний пункт (0,01%).

Чутливість до зміни ринкових котирувань станом на 1 січня 2011 року становила 39,744 тис. грн., на 1 січня 2010 року – 30,972 тис. грн.

Ризик ліквідності

Для оцінки ризику ліквідності застосовуються методи та підходи, визначені вимогами Національного банку України та Групою Райффайзен. Зокрема, регулярно формується звіт про невідповідність між активами і пасивами за строками до погашення та досліджуються відповідні розриви за часовими проміжками. Оскільки такий звіт не відображає повною мірою реальні надходження та відтік грошових потоків, додатково для визначення впливу на ліквідність відслідковується поведінка продуктів без заздалегідь визначеного строку погашення (поточні рахунки клієнтів, кореспондентські рахунки банків), а також строкових продуктів, для яких можлива пролонгація.

Банк досліджує також стресові сценарії, які можуть вплинути на ліквідність, виокремлюючи сценарії фінансової та репутаційної кризи. Крім цього, досліджуються додаткові джерела ліквідності, які можна використовувати в екстрених ситуаціях, включаючи облігації внутрішнього державного боргу України.

Ліміти на кумулятивні розриви ліквідності встановлено окремо для кожного часового проміжку.

Райффайзен Банк Аваль дотримується нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України. Для покращення контролю за нормативами ліквідності було встановлено внутрішні нормативи ліквідності, показники яких відслідковуються щоденно та презентуються на кожному засіданні КУАП. У разі необхідності, банк здійснює стрес-тестування для значень показників ліквідності та досліджує можливий вплив зміни певних внутрішніх та зовнішніх факторів.

При проведенні аналізу фінансових активів та зобов’язань за строками до погашення застосовується припущення щодо можливості дострокового продажу цінних паперів у портфелях банку, а також щодо стійкості залишків на поточних та строкових рахунках клієнтів банку.

Мережа відділень

Мережа банку на кінець 2011 року нараховувала 907 відділень та включала:

•повнофункціональні відділення, що надають повний перелік стандартних банківських послуг

приватним особам та клієнтам мікро-, малого, середнього і корпоративного бізнесу, – 796;

•комісійні відділення, що обслуговують приватних клієнтів, здійснюючи касові операції, – 107;

•відділення, що обслуговують преміум та віп-клієнтів, – 4.

Узвітному році було реалізовано проект «Реструктуризація мережі». Зміни за результатами проекту:

• впроваджено нові типи відділень та функціональні обов’язки працівників відділень;

• уніфіковано шаблони доступів до інформаційних ресурсів у розрізі функціональних ролей;

• покращено механізм управління доступами працівників відділень;

• проведено ефективний розподіл штатних одиниць відділень;

• упорядковано організаційну структуру відділень.

У2011 році продовжувалася робота над проектами «Оптимізація мережі відділень» та «Підвищення ефективності мережі відділень».

Мережа самообслуговування

Мережа самообслуговування банку на кінець 2011 року складалася із:

•банкоматів із послугою видачі готівки – 2 465;

•центрів самообслуговування, в мережі яких працюють 488 інформаційних кіосків та 450 банкоматів cash in/ cash out для здійснення платежів, погашення кредитів, поповнення депозитів та надання клієнтам інших послуг;

•POS-терміналів для проведення безготівкових розрахунків у торговельних точках – 10 918.

У 2011 році було також реалізовано проекти:

•«Підвищення ефективності мережі банкоматів» – впроваджено новий інструмент «P&L звіт», що дає можливість оцінити прибутковість кожного банкомату;

•«Зміна ПІН-коду» – нова послуга в мережі банкоматів.

Персонал.

Навчання та розвиток

Кількість працівників Райффайзен Банку Аваль станом на 31 грудня 2011 року становила 15 007 осіб.

Оптимізація мережі відділень банку, перегляд процесів та зміна навантаження протягом звітного року зумовили зменшення чисельності персоналу порівняно з 2010 роком. Процеси оптимізації та централізації функцій відіграватимуть ключову роль у визначенні кількості персоналу банку і надалі.

Послідовна та стратегічно зважена політика підбору, мотивації, навчання та розвитку персоналу є об’єктивною передумовою лояльності працівників та високої оцінки банку як роботодавця на ринку праці. Райффайзен Банк Аваль став номінантом премії «HR – Бренд Україна 2011», організо-

Дочірні установи. Довідкова інформація Консолідована фінансова звітність Діяльність банку Ринкове середовище Інформація про банк

ваної компанією Head Hunter Україна (hh.ua).

Політика роботи з персоналом, як частина загальної соціальної відповідальності банку, постійно отримує суспільне визнання. У 2011 році українська редакція журналу «Форбс» відзначила керівника HR-служби банку як одного з найкращих у галузі управління людськими ресурсами.

Політика управління персоналом Райффайзен Банку Аваль спрямована на забезпечення наявності необхідних компетенцій та кваліфікації у працівників усіх рівнів і функціональних напрямків роботи.

На базі управління навчання та розвитку департаменту персоналу діє навчальний центр, де проводяться навчальні заходи на постійній основі та під конкретні проекти. Всі підходи та програми навчання і розвитку розробляються та впроваджуються відповідно до стандартів Групи Райффайзен.

Серед нових ініціатив 2011 року зі значною перевагою навчальної складової можна виділити: навчання новопризначених регіональних менеджерів груп відділень, впровадження нових інструментів коучингу продажів, ініціатива «Від обслуговування – до продажів» в Інформаційному центрі, проект «Ефективність персоналу, задіяного у продажах».

На постійній основі діють модульні програми професійного навчання працівників відділень: касирів, фахівців із продажу базових продуктів, менеджерів по роботі з клієнтами преміум-сегменту.

Загальний термін навчання працівників банку в 2011 році склав 25 037 днів – у рамках внутрішніх навчальних заходів та 2 613 – у зовнішніх.

Протягом 2011 року фахівці банку розробили 25 нових курсів електронного навчання. Всього працівники банку пройшли 88 246 електронних курсів та склали 89 863 електронних тести.

У звітному році до процесу управління виконанням роботи було додатково залучено понад 700 керівників середньої ланки регіональних дирекцій та експертів Центрального офісу (загальна кількість – 1 281 особа). Кожен учасник процесу обов’язково складав та узгоджував зі своїм керівником план розвитку ключових компетенцій.

Окремий акцент було зроблено на розвитку начальників відділень мережі Райффайзен Банку Аваль: 875 начальників відділень та їхніх потенційних наступників стали учасниками проекту комплексного аналізу та розвитку банківських працівників «СКАРБ». За результатами співбесід з метою комплексної оцінки знань та навичок було розроблено індивідуальні плани розвитку компетенцій, необхідних для підвищення ефективності роботи. У процесі реалізації проекту працівники кадрових підрозділів, регіональні менеджери груп відділень та керівники дирекцій опанували нові методики оцінки персоналу, впровадили у поточну діяльність нові інструменти управління персоналом.

Операційна діяльність та ІТ

Райффайзен Банк Аваль продовжує працювати над централізацією та оптимізацією операційної діяльності. Так, у листопаді 2011 року було завершено запровадження унікального рішення STP обробки електронних платежів у національній валюті. Це дало змогу прискорити обслуговування клієнтів та значно знизити витрати банку.

Дочірні установи. Довідкова інформація Консолідована фінансова звітність Діяльність банку Ринкове середовище Інформація про банк

Дочірні установи. Довідкова інформація Консолідована фінансова звітність Діяльність банку Ринкове середовище Інформація про банк

Операції здійснюють співробітники департаменту операційного сервісу, які забезпечують високий рівень сервісу для клієнтів. Досягнення таких результатів стало можливим завдяки розробці та впровадженню комплексної моделі розвитку персоналу, використання якої дозволяє знизити ступінь впливу внутрішньоорганізаційних перетворень на якість процесів, що трапляється під час міграції функцій із регіонів.

Для напрямку операційної підтримки 2011 рік минув під знаком інновацій та впровадження стратегічних проектів. Оптимізаційні процеси торкнулися абсолютно всіх сфер операційної діяльності Райффайзен Банку Аваль. Успішно розпочато перший етап переведення обслуговування карткових операцій на централізовану схему, триває розгортання централізації обробки платежів на паперових носіях.

Використання ефективних методик прогнозування та управління навантаженням, чітке дотримання процедур дозволяє значно знизити кількість типових помилок, з якими зіштовхуються співробітники відділень у процесі обслуговування клієнтів.

Одним із вагомих досягнень є впровадження системи електронного документообігу та електронного архіву, що дозволить банку згодом перейти на безпаперову форму ведення операційної діяльності.

Подальший розвиток централізованого бек-офісу стане інтегральною частиною масштабної програми трансформації операційної діяльності банку, що отримала назву Opera Nova. Завершення першого етапу цієї програми заплановано на початок 2013 року.

Покращені процеси, прогресивні технології, постійне підвищення якості здійснення операцій підтверджує репутацію банку як лідера на банківському ринку України.

Райффайзен Банк Аваль продовжує також працювати над постійною модернізацією своєї ІТплатформи, приділяючи особливу увагу внутрішнім ІТ-процесам об’єднання, централізації зберігання даних, а також оптимізації загальної кількості ІТ-програм.

Одним із останніх досягнень банку у сфері ІТ стала реалізація проекту «25 до 1», спрямованого на забезпечення успішного переходу серверів регіональних платіжних систем на єдину потужну технічну платформу – дата-центр, розташований у м.Києві. Проект було запроваджено влітку 2010 року. У результаті вдалося виконати повну централізацію серверів ІСАОД; 500 серверів та понад 5000 робочих станцій було успішно встановлено на одній надійній платформі дата-центру «Голден Телеком».

Дата-центр «Голден Телеком» – це сучасний центр обробки даних із найкращим інфраструктурним обладнанням електроживлення та охолодження. Він відповідає вимогам Tier 3 + DC, має великий запас потужності, відповідає високим стандартам безпеки Групи Райффайзен і, що найголовніше, – вимогам НБУ до центрів обробки даних.

Проект «25 до 1» було завершено згідно з планом у грудні 2011 року, що стало важливою подією для всіх ІТ-підрозділів Райффайзен Банку Аваль.

Переваги реалізованого проекту:

•консолідація та стандартизація серверних ресурсів за рахунок віртуалізації серверів;

•покращення використання ресурсів серверів;

•єдина точка DC-управління;

•виведення з експлуатації серверної апаратури RD.