- •Нет верного утверждения
- •Возрастающей, вогнутой и непрерывной
- •Нет верного утверждения
- •1.8. Годовой внутренней доходностью облигации называют:
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •2.2. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.3. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.5. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении процента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:
- •Нет верного ответа
- •Периодом применения процентной ставки
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Сумме сроков от текущего момента до каждого платежа по облигации, взвешенных текущими значениями этих платежей
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r1 и всех купонных платежей до момента времени t
- •Возрастающими и несовпадающими
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
-
убывающими и несовпадающими
-
убывающими и совпадающими один раз
-
Возрастающими и несовпадающими
-
Нет верного утверждения
6.1. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t произвольный момент времени до погашения облигации, то верно утверждение:
-
r2<r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
-
r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
-
r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
-
r2<r1, t>t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
6.2. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t произвольный момент времени до погашения облигации, то верно утверждение:
-
r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
-
r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
-
r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
-
r2<r1, t<t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
6.3. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t произвольный момент времени до погашения облигации, то верно утверждение:
-
r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
-
r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
-
r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
-
Нет верного утверждения
6.4. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2, а в момент времени t*(r2) фактическая P(r2,t) и плановая P(r1,t) стоимости инвестиций в облигацию совпадают. Если t произвольный момент времени до погашения облигации, то верно утверждение:
-
r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
-
r2>r1, t>t*(r2), P(r2,t)<P(r1,t)
-
r2>r1, t<t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
-
r2<r1, t>t*(r2), P(r2,t)>P(r1,t)
6.4. В момент инвестирования в облигацию её внутренняя доходность равна r1, а непосредственно после инвестирования она становится равной r2. Дюрация облигации на момент инвестирования равна D(r1). Если в момент времени t*(r2) фактическая и плановая стоимости инвестиции в облигацию совпадает, то верно утверждение:
-
r2>r1, D(r1)>t*(r2)
-
r2>r1, D(r1)<t*(r2)
-
r2<r1, D(r1)>t*(r2)
-
Нет верного утверждения