1. неотрицательное число, равное платежу при погашении облигации за вычетом её текущей стоимости

2. число, равное дроби, числитель которой есть платёж при погашении облигации за вычетом её текущей стоимости, а знаменатель – номинальная стоимость облигации

3. положительное число, удовлетворяющее равенству между стоимостью облигации, наращенной по процентной ставке, равной этому числу, к моменту погашения облигации и суммой всех наращенных по той же процентной ставке к тому же моменту платежей по облигации

4. Нет верного утверждения

2.1. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:

1. через год и 6 месяцев непосредственно после купонного платежа, если f<r

2. через год и 7 месяцев, если f>r

3. через год и 8 месяцев, если f<r

4. Нет верного утверждения

2.2. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:

1. через 2 года и 3 месяца непосредственно после купонного платежа, если f<r

2. через год и 9 месяцев непосредственно после купонного платежа, если f<r

3. через год и 8 месяцев, если f>r

4. через 6 месяцев непосредственно после купонного платежа, если f>r

2.3. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:

1. через год и 6 месяцев непосредственно после купонного платежа, если f<r

2. через год и 7 месяцев, если f>r

3. через год и 8 месяцев, если f<r

4. через год и 6 месяцев непосредственно после купонного платежа, если f>r

2.4. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении процента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:

1. r(m)=r

2. e в степени r=(1+r(m)/m) в степени 1/m

3. r(m)=r/m

4. r(m)/m=r

2.5. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении процента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:

1. r(m)>r

2. (1+r(m)/m)^1/m

3. r(m)=r/m

4. r(m)/m=r

2.6. Функция определяющая зависимость текущей стоимости P облигации от её внутренней доходности r, на множестве изменения r является:

1. невозрастающей, вогнутой и ограниченной

2. неубывающей, вогнутой и неограниченной

3. невозрастающей, выпуклой и ограниченной

4. Нет верного ответа

2.7. При расчетах по облигациям измерение любого временного промежутка осуществляется:

1. сроком действия процентной ставки

2. днями

3. Периодом применения процентной ставки

4. кварталами

3.1. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f<r, (П_n - П_n-1) + (П_n+1 - П_n)>0

2. f>r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)>0

3. f<r, (D_n - D_n-1) + (D_n+1 - D_n)<0

4. f>r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)<0

3.2. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f<r, (D_n - D_n-1) - (D_n+1 - D_n)<0

2. f<r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)<0

3. f<r, (D_n - D_n-1) - (D_n+1 - D_n)>0

4. нет верного утверждения

3.3. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f<r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)>0

2. f<r, (D_n - D_n-1) - (D_n+1 - D_n)<0

3. f<r, (D_n - D_n-1) - (D_n+1 - D_n)>0

4. нет верного утверждения

3.4. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f<r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)>0

2. f>r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)>0

3. f>r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)<0

3.5. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f>r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)>0

2. f>r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)<0

3. f<r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)<0

3.6. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f>r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)>0

2. f>r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)<0

3. f<r, (П_n - П_n-1) - (П_n+1 - П_n)<0

4. нет верного утверждения

3.7. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n=1,2 до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f>r,n₁<n₂,П_(n1)> П_(n2)

2. f<r,n₁>n₂,D_(n1)< D_(n2)

3. f<r,n₁>n₂,D_(n1)> D_(n2)

4. нет верного соотношения

3.8. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n_i, i=1,2 до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f>r,n₁>n₂,П_(n1)> П_(n2)

2. f>r,n₁<n₂,П_(n1)> П_(n2)

3. f<r,n₁>n₂,D_(n1)< D_(n2)

4. f<r,n₁<n₂,D_(n1)> D_(n2)

3.9. П_n и D_n – премия и дисконт, соответствующие количеству купонных платежей n_i, i=1,2 до погашения облигации. Если внутренняя доходность r и купонная ставка f постоянные величины для данной облигации, то верно соотношение:

1. f>r,n₁<n₂,П_(n1)> П_(n2)

2. f<r,n₁>n₂,D_(n1)< D_(n2)

3. f<r,n₁>n₂,D_(n1)> D_(n2)

4. нет верного соотношения

4.1. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r₁,r₂ при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f₁,f₂ остается больше одного купонного платежа. Если D₁,D₂ – дюрации, а C₁ и C₂ – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение: