- •Нет верного утверждения
- •Возрастающей, вогнутой и непрерывной
- •Нет верного утверждения
- •1.8. Годовой внутренней доходностью облигации называют:
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •2.2. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.3. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.5. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении процента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:
- •Нет верного ответа
- •Периодом применения процентной ставки
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Сумме сроков от текущего момента до каждого платежа по облигации, взвешенных текущими значениями этих платежей
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r1 и всех купонных платежей до момента времени t
- •Возрастающими и несовпадающими
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
-
f1>f2, D1>D2, C1<C2
-
f1<f2, D1<D2, C1>C2
-
f1>f2, D1>D2, C1<C2
-
Нет верного утверждения
4.2. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
-
f1>f2, D1>D2, C1>C2
-
f1<f2, D1>D2, C1<C2
-
f1<f2, D1>D2, C1>C2
-
Нет верного утверждения
4.3. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
-
f1>f2, D1>D2, C1>C2
-
f1<f2, D1<D2, C1>C2
-
f1<f2, D1>D2, C1>C2
-
f1<f2, D1>D2, C1<C2
4.4. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
-
f1>f2, D1>D2, C1<C2
-
f1>f2, D1>D2, C1>C2
-
f1>f2, D1<D2, C1<C2
-
f1>f2, D1<D2, C1>C2
-
f1<f2, D1<D2, C1>C2
-
f1<f2, D1>D2, C1<C2
-
нет верного утверждения
4.5. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
-
f1>f2, D1>D2, C1<C2
-
f1<f2, D1<D2, C1>C2
-
f1>f2, D1>D2, C1>C2
-
нет верного утверждения
4.6. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
-
f1>f2, D1<D2, C1<C2
-
f1>f2, D1<D2, C1>C2
-
f1<f2, D1>D2, C1<C2
-
нет верного утверждения
4.7. Для двух облигаций с одинаковыми купонными платежами, имеющими внутренние доходности r1,r2 при начислении процентов раз в год, но с разными купонными ставками f1,f2 остается больше одного купонного платежа. Если D1,D2 – дюрации, а C1 и C2 – выпуклости этих облигаций, то верно утверждение:
-
f1>f2, D1>D2, C1<C2
-
f1<f2, D1>D2, C1>C2
-
f1>f2, D1>D2, C1>C2
-
нет верного утверждения
4.8. Дюрацией облигации при начислении процента m в год по ставке внутренней доходности r называют число равное:
-
Сумме сроков от текущего момента до каждого платежа по облигации, взвешенных текущими значениями этих платежей
-
сроку от текущего момента до платежа при погашении облигации, взвешенного его текущим значением
-
сумме сроков от текущего момента до момента осуществления каждого платежа по облигации, взвешенными величинами этих платежей
-
значению производной текущей стоимости облигации по ставке её внутренней доходности
5.1. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации при равных безрисковых процентных ставках r на все сроки инвестирования будет равна: