- •Нет верного утверждения
- •Возрастающей, вогнутой и непрерывной
- •Нет верного утверждения
- •1.8. Годовой внутренней доходностью облигации называют:
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •2.2. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.3. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.5. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении процента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:
- •Нет верного ответа
- •Периодом применения процентной ставки
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Сумме сроков от текущего момента до каждого платежа по облигации, взвешенных текущими значениями этих платежей
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r1 и всех купонных платежей до момента времени t
- •Возрастающими и несовпадающими
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
1.1. Пусть r – внутренняя доходность облигации. Тогда разность между текущей стоимостью облигации и суммой будущих платежей по этой облигации, дисконтированных по ставке r к текущему моменту, есть функция, которая является:
-
непрерывной, не возрастающей и вогнутой
-
непрерывной, выпуклой и возрастающей
-
неубывающей, выпуклой и периодичной, с периодом равным сроку действия r
-
Нет верного утверждения
1.2. Пусть r – внутренняя доходность облигации. Тогда разность между текущей стоимостью облигации и суммой будущих платежей по этой облигации, дисконтированных по ставке r к текущему моменту, есть функция, которая является:
-
неубывающей, выпуклой и периодичной, с периодом равным сроку действия r
-
возрастающей, выпуклой и непрерывной
-
Возрастающей, вогнутой и непрерывной
-
нет верного утверждения
1.3. Пусть r – внутренняя доходность облигации. Тогда разность между текущей стоимостью облигации и суммой будущих платежей по этой облигации, дисконтированных по ставке r к текущему моменту, есть функция, которая является:
-
неубывающей, вогнутой и периодичной, с периодом равным сроку действия r
-
возрастающей, выпуклой и непрерывной
-
возрастающей, вогнутой и непрерывной
-
нет верного утверждения
1.4. Пусть r – внутренняя доходность облигации. Тогда разность между текущей стоимостью облигации и суммой будущих платежей по этой облигации, дисконтированных по ставке r к текущему моменту, есть функция, которая является:
-
возрастающей, вогнутой и непрерывной
-
вогнутой, убывающей и непрерывной
-
убывающей, выпуклой и непрерывной
-
нет верного утверждения
1.5. Пусть r – внутренняя доходность облигации. Тогда разность между текущей стоимостью облигации и суммой будущих платежей по этой облигации, дисконтированных по ставке r к текущему моменту, есть функция, которая является:
-
непрерывной, не возрастающей и вогнутой
-
возрастающей, вогнутой и непрерывной
-
неубывающей, выпуклой и периодичной, с периодом равным сроку действия r
-
нет верного утверждения
1.6. Пусть r – внутренняя доходность облигации. Тогда разность между текущей стоимостью облигации и суммой будущих платежей по этой облигации, дисконтированных по ставке r к текущему моменту, есть функция, которая является:
-
возрастающей, вогнутой и непрерывной
-
вогнутой, убывающей и непрерывной
-
убывающей, выпуклой и непрерывной
-
непрерывной, выпуклой и возрастающей
1.7. Годовой внутренней доходностью облигации называют:
-
число, равное сумме всех выплат по облигации за вычетом её текущей стоимости
-
положительное число, равное дроби, числитель которой есть сумма всех выплат по облигации за вычетом её текущей стоимости, а знаменатель – текущая стоимость облигации
-
неотрицательное число, равное сумме всех дисконтированных к текущему моменту выплат по облигации за вычетом её текущей стоимости
-
Нет верного утверждения