- •ВВЕДЕНИЕ
- •Глава 1. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
- •1.1. История становления российского рынка ценных бумаг
- •1.2. Основные сегменты рынка
- •1.3. Влияние макроэкономических индикаторов на рынок
- •1.4. Государственное регулирование рынка
- •Глава 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
- •2.1. Основные классификации ценных бумаг
- •2.2. Вексель и другие инструменты денежного рынка
- •2.3. Эмиссионные ценные бумаги рынка капитала
- •2.4. Ценные бумаги международного рынка капитала
- •2.5. Производные финансовые инструменты
- •2.6. Ценные бумаги товарного рынка
- •2.7. Индикаторы риска по эмиссионным ценным бумагам
- •Глава 3. УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
- •3.1. Эмитенты и инвесторы. Рейтинговые агентства
- •3.4. Деятельность по организации торговли в качестве фондовой биржи
- •3.5. Клиринговая и депозитарная деятельность
- •3.7. Саморегулирование рынка
- •Глава 4. ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
- •4.1. Понятие публичного размещения
- •4.3. Этапы проведения размещения
- •4.5. Биржевые схемы размещения ценных бумаг
- •4.6. Цена публичного размещения ценных бумаг
- •Глава 5. БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
- •5.1. Виды биржевых сделок
- •5.2. Процедуры листинга и делистинга
- •5.3. Организация биржевой торговли и котировка ценных бумаг
- •5.4. Клиринг по спот сделкам
- •5.5. Особенности торговли на фьючерсном рынке
- •5.6. Маржа и механизм клиринга по фьючерсам
- •5.7. Сделки репо
- •5.8. Биржевые индексы и биржевая конъюнктура
- •6.1. Понятие, цели, состав и структура портфеля
- •6.2. Стратегии управления портфелем
- •6.3. Доходность и измерители риска по портфелю
- •6.4. Оптимизация портфеля с помощью модели СAPM
- •Глава 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА И ВЫБОР ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
- •7.1. Характеристика основных видов инвестиционного анализа
- •7.2. Информационный аспект фундаментального анализа
- •10. Тесты для проверки знаний по дисциплине.
- •Содержание
158
Содержание
1. |
Введение ......................................................................................................................... |
3 |
2. |
Рынок ценных бумаг и его регулирование.................................................... |
5 |
1.История становления российского рынка ценных бумаг……………………..5
2.Основные сегменты рынка ……………………………………………………10
3.Влияние макроэкономических индикаторов на рынок..…………………….14
4.Государственное регулирование рынка………………………………………17
3. Инвестиционные качества инструментов рынка ценных бумаг ................. |
20 |
1.Основные классификации ценных бумаг……………………………………...20
2.Вексель и другие инструменты денежного рынка……………………………24
3.Эмиссионные ценные бумаги рынка капитала………………………………..27
4.Ценные бумаги международного рынка капитала……………………………31
5.Производные финансовые инструменты……………………………………....36
6.Ценные бумаги товарного рынка………………………………………………40
7.Индикаторы риска по эмиссионным ценным бумагам……………………….43
4. Участники рынка ценных бумаг ................................................................. |
45 |
1.Эмитенты и инвесторы. Рейтинговые агентства………………….…………..45
2.Деятельность в качестве профессионального участника. Лицензирование...51
3.Брокерская, дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бума-
гами…………………………………………………………………………55
4.Деятельность по организации торговли в качестве фондовой биржи……….59
5.Клиринговая и депозитарная деятельность……………………………………61
6.Деятельность по ведению реестра. Совмещение видов профессиональной деятель-
ности……………………………………………………………………..65
7.Саморегулирование рынка……………………………………………………...66
5. Публичное размещение эмиссионных ценных бумаг ................................ |
68 |
1.Понятие публичного размещения……………………………………………...68
2.Способы организации размещения ценных бумаг на рынке…………………70
3.Этапы проведения размещения………………………………………………...72
4.Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта ценных бумаг…...77
5.Биржевые схемы размещения ценных бумаг………………………………….84
6.Цена публичного размещения ценных бумаг…………………………………86
6. Биржевая торговля ценными бумагами на вторичном рынке ................... |
87 |
1.Виды биржевых сделок…………………………………………………………87
2.Процедуры листинга и делистинга………………………………………….....89
3.Организация биржевой торговли и котировка ценных бумаг………………..91
4.Клиринг по спот сделкам……………………………………………………….92
159
5.Особенности торговли на фьючерсном рынке………………………………..94
6.Маржа и механизм клиринга по фьючерсам…………………………………..97
7.Сделки репо……………………………………………………………………...98
8.Биржевые индексы и биржевая конъюнктура……………………………….102
7. Управление портфелем ценных бумаг....................................................... |
104 |
1.Понятие, цели, состав и структура портфеля………………………………...104
2.Стратегии управления портфелем……………………………………………106
3.Доходность и измерители риска по портфелю………………………………109
4.Оптимизация портфеля с помощью САРМ………………………………….112
8. Инвестиционный анализ рынка и выбор торговых стратегий ................. |
115 |
1.Характеристика основных видов инвестиционного анализа……………….115
2.Информационный аспект фундаментального анализа ……………………..117
3.Сигналы технического анализа……………………………………………….124
4.Использование скользящих средних и осцилляторов для принятия инвестицион-
ных решений…………………………………………………….129
5.Влияние изменчивости цен на финансовый результат сделок……………..132
6.Торговые стратегии……………………………………………………………133
9. Задачи для практических аудиторных занятий студентов ....................... |
136 |
1.Финансовая математика……………………………………………………….136
2.Маржинальные сделки. Показатели риска по ценным бумагам……………137
3.Аукционы по размещению ценных бумаг. Форвардные и фьючерсные контрак-
ты………………………………………………………………………139
4.Опционы. Сделки репо. Посреднические сделки……………………………141
5.Доходность, риски и эффективность портфеля. Скользящие средние как инстру-
мент теханализа………………………………………………………...143
10.Тесты для проверки знаний по дисциплине.............................................. |
145 |
1.Рынок ценных бумаг: история, сегменты, регулирование………………….145
2.Инструменты рынка ценных бумаг…………………………………………..146
3.Участники рынка ценных бумаг……………………………………………...149
4.Публичное размещение эмиссионных ценных бумаг……………………….150
5.Биржевая торговля……………………………………………………………..152
6.Портфель ценных бумаг……………………………………………………….153
7.Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг………………………………155
11.Библиографический список по изучению дисциплины ........................... |
158 |
160