Кулик Елементы теории принятия решений 2010
.pdfКак известно (см. [2, с.10]), теория решения задач геометрического программирования может быть построена элементарно. Теоретической базой для этого является [2, с.10] фундаментальное неравенство между арифметическим и геометрическим средним с весами.
Иногда можно использовать обобщение известного следующего классическогонеравенства [2, с.15]:
x1 + x2 |
+ x3 |
+... + xn ≥ (x1 x2 |
x3 |
... xn )n . |
(2.8а) |
|
|
|
|
1 |
|
n
Оценкаминимума позинома (см. работы[ 1,2 ] идр.)
Опираясь на результаты теории неравенств и применяя неравенства
Коши — Буняковского, Гёльдера, Минковского, Иенсана, можно получитьследующие важные оценки дляминимума позинома.
Минимальное значение (см. [2, с.31, 65]) произвольного позинома (2.5а) не больше, чем суммаего коэффициентов,т.е.
|
m |
|
min g (x1,..., xi ,..., xn )≤ ∑ck . |
(2.8б) |
|
xi >0 |
k =1 |
|
|
|
В случае регулярного позинома( 2.5а) неравенство (2.8б) становится равенством (см. далее Теорему 2.4 и определение регулярного позинома).
Пусть (см. [2, с.64-65]) для i-й компонентыпозинома
m |
m |
m |
f1(x1)= ∑ck x1a1k , …, fi(xi)= |
∑ck xiaik , …, fn(xn)= ∑ck xnank , |
|
k =1 |
k =1 |
k =1 |
Si — минимум i-й компоненты, |
т.е. |
|
Si= min fi (xi ),
xi >0
тогда справедливаследующая оценка:
min g |
( |
x ,..., x ,..., x |
≤ min |
{ |
S ,..., S |
i |
|||
x |
>0 |
1 |
i |
n ) |
i=1÷n |
1 |
|||
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m
,..., Sn}≤ ∑ck . (2.8в)
k =1
131
Теорема 2.1 (см. [2, с.16]). Для любых положительных чисел x1,…, xn и положительных чисел a1,…, an, удовлетворяющих условиюa1+…+ an=1, справедливо неравенство
n |
n |
|
∑ak xk ≥ ∏xkak , |
(2.9) |
|
k =1 |
i=1 |
|
в котором знак равенства имеет место тогда и только тогда, когда x1=x2=…=x n ▄
Доказательство Теоремы 2.1 с помощью метода математической индукции дано в работе [2, с.16-19]. Числа a1,…, an называются нормированными весами. В случае, когда этими весами являются числа ai=1/n (i=1, 2,…, n), то неравенство (2.9) превращается в неравенство (2.8а).
Можно показать (см. [2, с.19-20]), опираясь на Теорему 2.1, что справедливаследующая Теорема2.2.
Теорема 2.2 (см. [2,с.19]). Наименьшеезначение |
|
|
функции |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
zi } |
|
|
|
|
|
|
|
φ(z1,…, zn)= ∑{βi |
|
|
|
2.10( |
) |
||||||||||||||||
приограничениях |
|
|
|
|
|
|
|
i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
γi>0, zi>0, где |
i=1, 2,…, n; |
|
|
|||||||||||||||||||
|
βi>0, |
|
|
|||||||||||||||||||
zγ1 |
zγ2 zγ3 ... zγn =A, |
|
|
где |
A=const>0; |
(2.11) |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
равно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1γ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
n |
|
βi |
|
|
γi |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
μ= γ· |
A |
∏i=1 |
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
(2.12) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
γ |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
где γ= γ1+…+γn, и |
|
достигается |
|
|
в единственной |
точке |
||||||||||||||||
(z1*, z2*, z3*,..., zn* ) |
с координатами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
z* = |
|
γi |
|
n |
|
βi |
|
γi |
|
1γ |
γi |
μ ▄ |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
= |
(2.13) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
i |
|
β |
|
∏i=1 |
γ |
i |
|
|
|
β |
i |
γ |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хорошо известно, что наименьшее значение суммы z1+…+zn положительных чисел, когда их произведение равно числу A=const>0,
132
есть n A1n и достигается тогда, когда z1=z2=…=zn. Если в Теореме 2.2 (см. соотношение (2.12)) положить βi=γi=1, где i=1, 2,…, n; то получимсразу этот результат [2, с.16].
Применение Теоремы 2.2 иногда требует некоторой изобретательности[ 2, с.23].
Пример 2.Б (см. работу [2, с.21-22]). Найти наибольшее значение функции
f (x1,..., xn )= |
x1 |
+ |
|
x2 |
|
|
+ + |
|
xn |
|
|
|
1+ x |
1+ x + x |
2 |
1+ x + + x |
n |
||||||||
|
|
|
||||||||||
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
||||||
приограничениях xi>0, где i=1, 2,…, n; x1+…+xn=1. |
|
|
||||||||||
Решение [2,с.23-24]: |
|
|
|
|
zk=1– xk · (1+x1+…+xk) –1, где |
|||||||
Введём новые |
переменные |
k=1, 2,…, n. Понятно, что x1=1–(z1)–1. Далее последовательно полу-
чаем, что
x1=(z1) –1–1,x 2=(z1) –1· ((z2) –1–1)
или
xk=(z1) –1· (z2) –1 ·…· (zk-1) –1 · ((zk) –1–1) где, k = 2, 3,…, n.
Суммируя эти равенства, получим x1+…+xn=(z1)–1· (z2)–1 ·…· (zn)–1–1 .
Нопоскольку x1+…+xn=1, то, следовательно,получаем, |
|
что |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
z1·z2 ·…·zn=1/2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Такимобразом, исходнаязадача сводитсяк следующейзадаче: |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
найти min{F}, гдеF= z1+…+zn=n–f (x1,…x, n), |
|
|
|
|
|
|
||||
min{F}=n–max{f(x1,…, xn)} |
при ограничениях 0< zk <1, |
где k =1, |
||||||||||||||
2,…, n; z 1·z2 ·…z· n=1/2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
В |
силу |
Теоремы 2.2 |
(A=1/2, βi=γi=1, |
γ=n) |
этот |
минимум |
|||||||||
μ= n2(−1n)достигается в единственной точке |
(z1*, z2*, z3*,..., zn* ), где |
|||||||||||||||
* |
=2 |
(−1 |
n |
) |
.Максимум f(x1,…, xn), равный n–min{ F}= n–μ=n– n2 |
(−1 |
n |
) |
в |
|||||||
z |
|
|
|
|
||||||||||||
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
{2( |
|
|
−1}, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(k −1) |
1 |
n) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
исходной |
задаче, достигается при xk= 2 |
n |
|
где |
k=1, 2,…, n ( числа xk образуют геометрическую прогрессию со знаменателемq = 2(1n)) ▄
133
Регулярныепозиномы (см.работы [1, 2] идр.)
Специалисты выяснили (см. [2, с.25]), что в классе позином от n переменных есть очень важный их подкласс, наименьшее значение которых можно найти очень просто. Такие позиномы получили всреде учёных название регулярных позиномов (РП).
Регулярный позином (случай одной переменной x) [2, с.25] — позином
m |
|
g( x)= ∑{ci xai }, |
|
i=1 |
|
укоторого |
|
m |
|
∑{ci ai }=0. |
(2.14а) |
i=1
Регулярный позином (случай n переменных xi) [2,с.26] —пози - ном
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
g(x ) =g(x1,…, xn)= ∑{ck x1a1k x2a2 k x3a3k ... xnank }, |
|
|||||||
где |
|
|
|
k =1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
a |
|
+c |
a |
+ +c |
a |
= 0, |
|
1 |
11 |
2 |
12 |
m |
1m |
|
|
|
c1 a21 +c2 a22 |
+ +cm |
a2m |
= 0, |
(2.14б) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c a |
n1 |
+c a |
+ +c a = 0, |
|
||||
1 |
|
2 |
n2 |
m |
nm |
|
|
т.е. если коэффициенты позинома являются решением однородной системылинейных уравнений.
Отметим следующее [2, с.26]. Приведённое выше определение регулярного позинома от n переменных xi равносильно следующему: позином g( x1,…, xn) естественным образом порождает n позиномов одной переменной
m |
m |
f1(x1) = ∑ci x1a1i |
, …, fn(xn) = ∑ci xnani , |
i=1 |
i=1 |
которыеназывают компонентами данного позинома.
134
На практике полезна следующая Теорема 2.3, доказательство которойдано в работе [2, с.27-28].
Теорема 2.3 (см. [2, с.27]). Если позиномы g и h — регулярные, то позиномы h+ g и h · g ( в частности, λ ·g , где константа λ>0) есть такжерегулярные позиномы ▄
Отметим следующее [2, с.28]. Если позином g(x1,…, xn) — регулярный позином, то любая его целая положительная степень m (т.е. позином {g(x1,…, xn)}m )есть также регулярныйпозином.
Минимизациярегулярных позиномов (см. работы [1, 2] идр.)
Минимальное значение регулярного позинома в области его определения находят с помощью следующей Теоремы 2.4, доказательствокоторой данов работе [2, с.31-32].
Теорема 2.4 (см. [2, с.31]). Наименьшее значение регулярного позинома равно сумме его коэффициентов и достигается при x1=x2=…=xn=1, т.е.
|
m |
|
min g( x1,…x, n)=g(1, 1,…, 1)= ∑ck ▄ |
(2.15а) |
|
xi >0 |
k =1 |
|
|
|
|
ВАЖНО ПОМНИТЬ [2, с.32-33]. Теорема 2.4 НЕ |
утверждает, |
|
что точка(1, 1,…, 1)единственная— |
точка (глобального) миниму- |
ма регулярного позинома. Однако можно показать, что регулярный позином одной переменной g(x) имеет ЕДИНСТВЕННЫЙ минимумв точке x=1.
ВАЖНО ПОМНИТЬ [2, с.33]. Можно показать, что если наименьшее значение некоторого позинома g(x1,…, xn) равно сумме его коэффициентов,то это —регулярныйпозином .
МинимизацияНЕрегулярных позиномов (см. работы [1, 2] идр.)
Минимальное |
значение НЕрегулярного |
позинома |
g( x1,…, xn) |
в области его |
определения находят с |
помощью |
следующей |
Теоремы 2.5, доказательство которой опирается на Теорему 2.4 и данов работе [2,с.40-44].
135
Теорема 2.5 (см. [2,с.40]).
А). Каждоеположительное решение
|
(t1,…, tn), |
где t i>0, |
i=1, 2,…, n; |
|
||
системыалгебраических уравнений |
|
|
|
|||
m |
|
|
... xnank }=0, |
|
|
|
∑aik {ck x1a1k x2a2 k x3a3k |
i=1, 2,…, n; |
2(.15 б) |
||||
k =1 |
|
|
|
|
|
|
является |
точкой |
глобального |
минимума позинома( |
2.5б) |
g(x1,…, xn) (т.е. точкой, в которой он достигает наименьшего значения).
Б). Обратно, каждая точка( t1,…, tn) глобального минимума этого позинома (2.5б) g(x1,…, xn) удовлетворяет системе этих алгебраическихуравнений (2.15б) ▄
ВАЖНО ПОМНИТЬ [2, с.40]. Для составления i-го алгебраического уравнения системы (2.15б) надо каждый член позинома g(x1,…, xn) умножить только один раз на показатель степени при переменной xi именно в этом члене, затем результаты сложить и полученную сумму приравнять нулю. Заметим, что i-е уравнение системы соответствует только переменной xi, а число слагаемых m вэтом уравнении — числучленов позинома.
Идея минимизации НЕрегулярных позиномов основывается на идеи регуляризации, состоящей в том, чтобы для НЕрегулярного позинома построить некоторый регулярный позином с тем же минимумом (если он вообще достигается) и затем воспользоваться Теоремой 2.4. В итоге задача минимизации произвольного позинома (в области его определения) целиком и полностью сводится к нахождению положительного решения( если таковое существует) определённой системы алгебраических уравнений, связанных с данным позиномом (на практике поиск решения этой системы уравнений может быть очень не простым, а иногда легким) [2,
с.38-39].
136
Минимизацияпозиномов в общемслучае (см. [1, 2] идр.)
Для рассмотрения общего случая нахождения минимума пози-
номавведены важные понятия: программа А и программаВ. |
|
||||||||||
Геометрическаяпрограмма илипрограмма А [2, |
с.97]: |
|
|
||||||||
найти |
|
|
|
min{ g0(x1,…, xn)}, |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
где |
|
g0(x1,…, xn) = ∑0 |
ck x1a1k ...xnank |
|
(2.16а) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
k =1 |
|
|
|
|
приограничениях |
xj >0 (j=1,…, n) |
( |
2.16б) |
||||||||
приналичии вынужденныхограничений |
|
|
|
||||||||
g |
i(x1,…x, |
n)≤ 1 ( i=1,…p, |
), |
|
(2.16в) |
|
|||||
где gi(x1,…, xn) — некоторые позиномы |
(i=0, 1,…, p) отn |
пере - |
|||||||||
менных x1,…, xn. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Двойственнаязадача или программа В [2, с.99]: |
|
|
|
||||||||
|
найти |
|
|
|
max{v(δ1,…δ, m)} |
|
(2.17) |
||||
приограничениях δk≥0 (k =1,…, m) |
2.18( |
) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
δ a +δ |
a + +δ a = 0, |
|
|
|
|||||||
δ1 |
a11 |
+δ2 |
a12 |
|
+ +δm a1m = 0, |
|
|
|
|||
1 |
21 |
2 |
|
22 |
m |
2m |
|
(2.19) |
|||
|
an1 |
+δ2 |
an2 |
+ +δm anm = 0, |
|
||||||
δ1 |
|
|
|
||||||||
δ |
+δ |
2 |
+ |
+ |
δ |
|
=1, |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
m0 |
|
|
|
|
||
где v(δ1,…, δm) —определена |
|
подробно на с.139, а числа aik — это |
|||||||||
показатели степеней при переменных xi |
в позиноме (2. 16а), а ус - |
ловие нормированности в (2.19) определено следующим выражением:
m |
|
|
∑0 |
δi =δ1 +δ2 + +δm0 =1. |
2.20( ) |
i=1 |
|
|
Минимальное значение позинома (2.16а) находят, опираясь на идею двойственности задач геометрического программирования с помощью Теоремы двойственности (см. точную формулировку и доказательство в [2, с.107-108] и в [1]). Суть этой теоремы состоит в том, что вместо решения прямой задачи (прямой программы)
137
можно решать двойственную задачу (двойственную программу),
так как имеется равенство минимума прямой программы макси-
муму двойственнойпрограммы, т.е.
min g0(x1,…, xn)= max v(δ1,…δ, |
m), |
(2.21) |
|
P |
D |
|
|
где
P — множествовсех допустимых точек (x1,…x, n) или векторов x ;
D — множествовсех допустимых точек (δ1,…δ, m) иливекторов δ.
Прямая геометрическая программа (т.е. программа А) называется совместной, если она обладает допустимым решением, т.е. существует точка ( или вектор x =(x1,…, xn)), удовлетворяющая ограничениям (2.16б) и (2.16в).
Множество всех допустимых векторов x двойственной программы А обозначается символом P. Будем называть [1, с.90] программу А сильно совместной, если найдётся хотя бы один вектор
x* с положительным компонентами (2.16б), для которого все вынужденные ограничения (2.16в ) выполнены строго (см. [2, с.109]), т.е. имеют местобыть в (2.16в) толькострогие неравенства
|
gi(x1,…, xn)<1 (i=1,…, p)). |
||
Для |
программы В любой |
вектор δ = (δ1,...,δm ) , удовлетво- |
|
ряющий |
ограничениям( |
2.18) |
и (2.19), называется допустимым |
двойственнымвектором δ.
Множество допустимых векторов δ двойственной программы В обозначается символом D. Принято, что программа В называется совместной, еслимножество D не пусто (D ≠).
В общем случае решение двойственной задачи геометрического программирования требует некоторых специальных методов, которые уже разработаны и опираются на алгоритмы выпуклого про-
граммированиия [2,с.110-111].
138
Двойственнаяфункция v(δ1,…δ, |
m) [2,с.99]: |
|
|
|
||||||
m |
|
ci |
|
δi |
p |
|
|
|
||
v(δ1,…δ, m)= ∏ |
|
∏(λk )λk , |
|
2.22( |
) |
|||||
δi |
|
|||||||||
i=1 |
|
|
k =0 |
|
|
|
||||
гдеc1,…, cm —коэффициенты прямойзадачи ; |
|
|
|
|||||||
λk =∑δi , |
|
|
2.23( |
а) |
||||||
|
|
i Jk |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
p |
|
|
|
|
|
|
m = ∑mk ; |
|
( |
2.23б) |
|||||||
|
|
k =0 |
|
|
|
|
|
|||
δi≥0 |
(i=1,…, m); |
|
(2.24) |
|||||||
причёмполагаем |
|
|
δi |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ci |
|
|
=1 |
|
|
(2.25а) |
|||
|
|
|
||||||||
δi |
|
|
|
|
|
|
||||
приδi=0 и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(λk )λk =1 |
|
|
(2.25б) |
|||||||
при λk=0, т.е. если равны0все |
переменные δi с номерами из мно- |
|||||||||
жестваJk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подчеркнем, что числа c1, c2, …, cm в выражении двойственной функцииv(δ1,…δ, m) —это коэффициентыпозинома (2.16а).
Переменные δ1,…, δm называют двойственными переменными,
причёмδi≥0, гдеi=1,…, m [2, с.99].
ВАЖНО ПОМНИТЬ [2, с.99]. Каждое вынужденное ограничение
(ВО) прямойпрограммы вноситв двойственнуюфункцию v(δ1,…, δm)
соответствующий множитель (λk )λk . Если ВО нет, то нет и этих
m=m0
сомножителей (приp=0, ( см. (2.20)) λ0=∑δi =∑δi ≡1, (λ0 )λ0 =1):
|
i J0 |
i=1 |
|
|||
m |
|
ci |
δi |
|
|
|
v(δ1,…, δm)= ∏ |
|
, |
(2.26) |
|||
|
||||||
i=1 |
|
δi |
|
|
||
139 |
|
|
|
|
|
Любое неравенство h(x1,..., xn ) ≤ b , где h(x1,..., xn ) — некоторый позином, а b —некоторое положительное число (т.е. b >0), можнопредставить как (1/ b) h(x1,..., xn ) ≤ 1, где
g(x1, …, xn) = (1/ b) h(x1,..., xn )
есть (в силу Леммы 2.1) позином. Опираясь на этот результат, задача геометрического программирования может быть сформулиро-
ванакак (2.16а, б,в) [2, с.97].
Обозначим через |
множество положительных решений систе- |
||
мы (2.19). |
|
|
|
Исследования позиномов и, в частности, |
двойственной задачи |
||
показали,что справедливы [2] теоремыоб их свойствах. |
|||
Теорема 2.6 (см. [2, |
с.86-87]). Значение позинома (2.5а) в любой |
||
|
|
|
|
точке x , где x1 >0, …, xn >0 не меньше, чем значение двойственной
функции (2.26) |
v, вычисленное |
в произвольной |
точке |
||||
(δ1,...,δm ) , тоесть |
|
|
|
|
|
||
|
m |
n |
|
ck |
δk |
|
|
g (x)=g(x1,..., xn )=∑ck x1a1k ...xnank ≥∏ |
=v(δ1,...,δm ) , |
(2.27) |
|||||
|
|||||||
|
k =1 |
k =1 |
|
δk |
|
||
|
x1 > 0,..., xn > 0, |
(δ1,...,δm ) . |
|
||||
В частности, |
|
|
|
|
|
|
|
min g(x1,..., xn ) ≥ max v(δ1,...,δm ) |
(2.28) |
||||||
x j >0 |
|
|
|
|
|
||
впредположении, |
чтоуказанные min и maxдостигаются ▄ |
|
Теорема 2.7а (см. [2, с.87-88]). Если позином (2.5а) достигает в области положительных значений переменных xj своего наименьшего значения, то двойственная функция (2.26) достигает на множестве своего наибольшего значения. Болеетого,
min g(x1,..., xn ) = max v(δ1,...,δm ). |
(2.29) |
||
x j |
>0 |
|
|
Кроме того, если (t1,...,tn ) — точка |
минимума позинома |
g |
|
(x1, …, xn), то точка |
(η1,..., ηm ) с компонентами |
|
|
|
ηk = uk , |
( |
2.30) |
|
g0 |
|
|
|
140 |
|
|