- •Объект исследования
- •Цель и задачи исследования
- •Программа наблюдения и сбор первичных данных
- •3.1. Организационная форма наблюдения
- •3.2. Вид статистического наблюдения
- •3.3. Способ статистического наблюдения
- •Систематизация первичных данных
- •4.1. Группировка первичных данных
- •4.2. Табличная форма отображения первичных данных
- •4.3. Графическое отображение первичных данных
- •Статистические показатели
- •5.1. Показатели среднего
- •5.2. Показатели вариации
- •5.3. Показатели зависимости признаков
- •Расчет и анализ статистических показателей
- •6.1. Расчет показателей описательной статистики
- •6.2. Гистограммы
- •6.3. Корреляция динамических рядов курсов валют
- •6.4. Проверка статистических гипотез
- •6.4.1. Гипотеза о равенстве дисперсий курсов валют (usDиEur)
- •6.4.2. Гипотеза о равенстве средних значений курсов валют (usDиEur)
- •6.5. Анализ регрессии курсов валют
- •6.5.1. Регрессия курсаUsd
- •6.5.2. Регрессия курсаEur
- •6.6. Прогноз курсов валют
- •6.6.1. Прогноз курсаUsd
- •6.6.2. Прогноз курсаEur
- •Анализ доходности валютных вкладов и оценка рисков
- •8. Выводы
- •Литература Основная
- •Дополнительная
8. Выводы
В итоге статистического анализа динамику курса иностранных валют получены следующие результаты:
Доказано, что курсы доллара США и евро подвержены возрастающему тренду – имеют значимую тенденцию к увеличению со временем.
Курс доллара растет линейно – линия тренда описывается линейным уравнением при высоком коэффициенте детерминации (0.918).
Курс евро нестабилен, линия тренда описывается квадратичным уравнением. Это не позволяет сформировать прогноз с достаточной надежностью. Сомнительна целесообразность хранения средств в евро.
Предложена методика оценки доходности вкладов в долларах США и оценки рисков.
Обоснована процедура сравнения доходности валютных и рублевых вкладов.
Таким образом, цель, состоящая воценке доходности валютных вкладов, достигнута.
Литература Основная
Теория статистики: Учебник/Под ред. Проф. Р. А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 560. –с.: ил.
Гусаров В. М. Теория статистики: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2000. – 247 с.
Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики:Учебник/Под. Ред. Чл.-корр. РАН И. И, Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 480 с.: ил.
Голик Ф. В. Статистика/Метод. пособ. по выполнению контр. раб. – В. Новгород: НФ СЗАГС, 2003.
Дополнительная
Громыко Г. Л. Общая теория статистики: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 139 с. – (Высшее образование).
1При этом полагаем, что все банки одинаково надежны.
2На самом деле нам не известна статистическая форма отчетности ЦБ РФ.
3Эта классификация весьма условна и может не совпадать с официальной.
4Конечно, эти выводы не учитывают возможности финансовых потрясений типа дефолта 1988 года. Правда, при этом пропадут как валютные, так и рублевые вклады. На это случай единственный выход – хранить сбережения в валюте в банке «Стеклянная», отказавшись от банковских процентов.