Ф. В. Голик Статистика. Методические указания по выполнению контрольной работы.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ФИЛИАЛ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Кафедра экономики и маркетинга

Оценка доходности вкладов в иностранной валюте

Контрольная работа по дисциплине «Статистика»

Выполнили студенты

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Проверил

Д. т. н., проф. ________________Ф. В. Голик

Великий Новгород 2003

Содержание

1.Объект исследования 3

2.Цель и задачи исследования 3

3.Программа наблюдения и сбор первичных данных 3

3.1. Организационная форма наблюдения 3

3.2. Вид статистического наблюдения 4

3.3. Способ статистического наблюдения 5

4.Систематизация первичных данных 5

4.1. Группировка первичных данных 5

4.2. Табличная форма отображения первичных данных 6

4.3. Графическое отображение первичных данных 7

5.Статистические показатели 8

5.1. Показатели среднего 8

5.2. Показатели вариации 8

5.3. Показатели зависимости признаков 8

6.Расчет и анализ статистических показателей 9

6.1. Расчет показателей описательной статистики 9

6.2. Гистограммы 11

6.3. Корреляция динамических рядов курсов валют 12

6.4. Проверка статистических гипотез 13

6.4.1. Гипотеза о равенстве дисперсий курсов валют (USD и EUR) 13

6.4.2. Гипотеза о равенстве средних значений курсов валют (USD и EUR) 14

6.5. Анализ регрессии курсов валют 15

6.5.1. Регрессия курса USD 15

6.5.2. Регрессия курса EUR 16

6.6. Прогноз курсов валют 17

6.6.1. Прогноз курса USD 17

6.6.2. Прогноз курса EUR 19

7.Анализ доходности валютных вкладов и оценка рисков 20

8. Выводы 22

Литература 23

1. Объект исследования

Сбербанк РФ и другие коммерческие банки предлагают вкладчикам оформление депозитных валютных вкладов на различных условиях – процентные ставки и сроки хранения. Вкладчиков интересует, какие условия более выгодны, и можно ли с достаточной надежностью прогнозировать доход по вкладам с учетом изменения курса валют? Сравнить условия вкладов достаточно просто – при равных сроках хранения и начисления процентов выгодней вклад с большей процентной ставкой¹. Для оценки доходности необходимо проанализировать изменение курса валют, назначаемого ЦБ РФ по итогам торгов на валютной бирже. Поскольку наиболее «популярными» валютами в настоящее время являются доллар США (USD) и евро (EUR), то целесообразно рассмотреть курсы именно этих валют. Итак,объектом исследования являются курсы иностранных валют USD и EUR.

2. Цель и задачи исследования

Цель исследованиясостоит в оценке доходности валютных вкладов.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Собрать первичные данные – сведения об изменении курсов валют, устанавливаемых ЦБ РФ.

2. Предварительно обработать первичные данные – сгруппировать, оформить в виде таблиц и графиков.

3. Определить перечень статистических показателей, необходимых для достижения поставленной цели.

4. Рассчитать статистические показатели.

5. Оценить доходность валютных вкладов.

3. Программа наблюдения и сбор первичных данных

3.1. Организационная форма наблюдения

При статистических исследованиях используют одну из трех организационных форм наблюдения: 1) статистическая отчетность; 2) специально организованные наблюдения; 3) регистровая форма. Ни один из перечисленных вариантов для нашего случая не подходит, поскольку сведения о курсах валют ежедневно публикуются в средствах массовой информации и мы, как исследователи, никаких специальных усилий для сбора данных не прикладываем. С некоторыми оговорками можно считать, что это статистическая отчетность.²В настоящей работе данные о курсах валют взяты с сайтаwww.akm.ru.

3.2. Вид статистического наблюдения

По времени наблюдение классифицируется как непрерывное. Действительно, сведения о курсах поступают в день проведения торгов на МФВБ.

Вопрос об охвате единиц совокупности более сложный. Генеральная (статистическая) совокупность курсов валют представляет собой все значения курсов, зафиксированных с даты начала их установления ЦБ РФ. (см. рис. 1)

Рис. 1

Видно, что график курса USDможно разделить на три части: 1) стабильная до дефолта (август 1998 г.); 2) переходный период (август 1998 – август 2000 г.); 3) стадия стабилизации (после августа 2000 г.)³Понятно, что каждому этапу соответствовала своя экономическая ситуация в стране. Поскольку задача исследования состоит в прогнозировании курсов валют, то в качестве основных следует использовать только данные, полученные в ближайшее время, в современных условиях экономики. Таким образом, по виду статистическое наблюдение являетсянесплошным наблюдением основного массива. Под основным массивом понимается наиболее информативная его часть, то есть данные третьего периода.

Уточним, следует ли использовать вседанные третьего периода. На упомянутом выше сайте приводятся сведения обо всем периоде наблюдения, за последние 30 дней и за последние 15 дней. Очевидно, именно тридцатидневные данные авторы сайта считают наиболее информативными. (См. рис. 2).

Рис. 2

Однако на наш взгляд, на динамику курса повлияли новогодние праздники – видно снижение перед и после Нового года. Эта ситуация нетипичная. (Появление фактора «Новый год» в ближайшее время не ожидается). Поэтому в качестве первичных данных придется взять сведения о курсах валют за более длительный период, чтобы скомпенсировать влияние новогоднего фактора. Будем анализировать курсы валют примерно за 6 последних месяцев – с 28.06.02 по 11.01.03.

Итак, по видустатистическое наблюдение в нашем случае являетсянепрерывным наблюдением основного массива.