Графические модели продолжения: "вымпел"
«Вымпел» (рис. 24) очень похож на маленький симметричный треугольник. Модель появляется после стремительной тенденции, как правило, в середине движения. Объем, по мере формирования «вымпела», падает, резко возрастая после прорыва. На формирование модели уходит от 5 до 15 баров.
Рис.
24. Пример модели продолжения "вымпел"
Графические модели продолжения: "клин"
"Клин" – это маленький треугольник, наклоненный против направления тенденции (рис. 25). Модель отличается значительным уклоном - вверх или вниз. Как правило, подобно "флагу" "клин" выстраивается под наклоном против направления движения господствующей тенденции. Таким образом, клин, направленный вниз, - бычья модель, а клин, направленный вверх, - медвежья. Если уклон в направлении тенденции, то наиболее вероятен перелом тенденции. Прорыв, как правило, происходит между 2/3 до 1.
Рис.
25. Пример модели "клин"
Графические модели продолжения: "прямоугольник"
"Прямоугольник" (рис. 26) очень похож на тройную вершину/дно. Для определения вида образующейся фигуры (прямоугольник или тройная вершина/дно) используют осцилляторный анализ и анализ с помощью показателей объема. После прорыва цена пройдет в направлении прорыва расстояние, не меньшее, чем высота прямоугольника. Границы прямоугольника в будущем будут служить хорошими уровнями сопротивления/поддержки.
Рис.
26. Пример модели продолжения "прямоугольник"
Трендовые индикаторы: скользящие средние
Скользящие средние (Moving Averages, MA) являются шагом в сторону более научного анализа графиков.
Скользящее среднее – это среднее значение цен (как правило, цен закрытия) в течение определенного количества интервалов времени. Иными словами, скользящие средние – это сглаженные кривые зависимости курса валют от времени, причем степень сглаженности зависит от порядка (периода) скользящей средней. Если усреднение ведется по пяти предыдущим интервалам (барам), то говорят о кривой с периодом 5 и т.п.
При выборе периода скользящей средней (см. табл. 1) следует учитывать, что:
чем больше период, тем меньше у скользящей средней будет чувствительность к изменению цен;
кривая с очень маленьким периодом будет давать много ложных сигналов;
скользящая средняя с очень большим периодом будет постоянно запаздывать;
при боковом тренде нужно применять большие, чем обычно периоды.
|
Период графика |
Порядки средних |
|
Недельный |
8, 13, 21 |
|
Дневной |
8, 13, 21, 55, 89 |
|
Четырехчасовой |
8, 34, 55, 89, 144 |
|
Часовой |
8, 34, 55, 89, 144 |
|
<15 минут |
34, 55, 144 |
Табл. 1. Рекомендуемые порядки скользящих средних.
Различают три вида скользящих средних:
простые скользящие средние;
взвешенные скользящие средние;
экспоненциальные скользящие средние.
Простые
скользящие средние (SMA)
вычисляются по формуле:
,
где
P – цена i-го бара;
n – порядок
скользящей.
Взвешенные
скользящие средние (WMA)
вычисляются по формуле:
,
где
P – цена i-го бара;
W – вес i-го
бара.
Зачастую взвешивание происходит по объему.
Экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) вычисляются по формуле:
EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],
где t - текущий момент времени; t - 1 - предыдущий момент времени; K = 2 / (n + 1); n - период ЕМА.
Главное достоинство экспоненциальной скользящей средней в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.
Рис.
27. Пример построения скользящей средней
в MetaTrader 4
Правила анализа скользящих средних:
Находить точки пересечения средней и графика цены. Если цена пересекает среднюю снизу вверх, то сигнал к покупке. Если цена пересекает среднюю сверху вниз, - к продаже.
Направление средней показывает направление тренда.
Находить точки, следующие за максимумом или минимумом средней. Возможно изменение тенденции.
Находить точки наибольшего расхождения средней и графика цены.
Не рекомендуется открывать позиции против направления скользящей средней без серьезных подтверждений со стороны других индикаторов.
Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо в условиях флэта, т.к. запаздывание скользящих средних будет порождать ложные сигналы.