- •Тема 1 Технический анализ
- •1. Характеристика технического анализа
- •1.1. Сущность технического анализа
- •Технический анализ:
- •Классификация методов технического анализа:
- •Графические методы:
- •1.2. Основные теории технического анализа
- •1.2.1. Основные положения теории Доу
- •1.2.2. Теория случайного движения.
- •3. Томасом Демарком.
- •Линии канала: построение и основные сигналы Тренд и коридор цен:
- •Уровни поддержки/сопротивления
- •Сопротивление и поддержка
- •Уровни коррекции Фибоначчи
- •Графические модели разворота: «Голова-Плечи» и перевернутая «Голова-Плечи»
- •Графические модели разворота: "Тройная вершина/дно"
- •Графические модели разворота: "Двойная вершина/дно"
- •Графические модели разворота: V-образная вершина и основание («шип»)
- •Графические модели продолжения: общие правила анализа треугольников
- •"Треугольник"
- •Общие правила анализа треугольников:
- •Графические модели продолжения: симметричный треугольник
- •Графические модели продолжения: восходящий и нисходящий треугольники
- •Графические модели разворота: расходящийся треугольник
- •Графические модели продолжения: "флаг"
- •Графические модели продолжения: "вымпел"
- •Графические модели продолжения: "клин"
- •Графические модели продолжения: "прямоугольник"
- •Трендовые индикаторы: скользящие средние
- •Каналы изменения цен (Envelopes). Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, bb)
- •Macd-гистограмма (метод конвергенции-дивергенции)
- •Индикатор Параболик (Parabolic Time Price System)
- •Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, adx)
- •Основные принципы осцилляторного анализа
- •Бычье расхождение осциллятора и графика цены
- •Виды бычьего расхождения:
- •Медвежье схождение осциллятора и графика цены
- •Параллельность графика цены и осциллятора
- •Индикатор Momentum
- •Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - cci)
- •Индекс относительной силы (Relative Strength Index, rsi)
- •Стохастик (Stochastic Oscillator)
- •Индекс Силы (Force Index)
- •Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, rvi)
- •Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %r)
- •Средний Истинный Диапазон (Average True Range, atr)
- •Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMa)
- •Анализ показателей объема
- •Индикатор равновесного объема (On Balance Volume - obv)
- •Индекс денежного потока (Money Flow Index - mfi)
- •Индикатор накопления/распределения (Accumulation Distribution, a/d)
- •Прогнозирование рынка с помощью Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
- •Сигналы индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
Тема 1 Технический анализ
Характеристика технического анализа
Постулаты технического анализа
Теория Доу
Анализ трендов
2.1.Линии тренда
2.2. Линии канала
2.3.Уровни поддержки/сопротивления
2.4.Уровни коррекции Фибоначчи
Графические модели разворота
3.1."Голова-Плечи"
3.2. "Тройная вершина/дно"
3.3."Двойная вершина/дно"
3.3 "Шип"
Графические модели продолжения
"Треугольник"
"Флаг"
"Вымпел"
"Клин"
"Прямоугольник"
Трендовые индикаторы
MA,
Bollinger Bands,
MACD,
Parabolic,
ADX.
Осцилляторы
Принципы анализа,
Momentum,
CCI,
RSI,
Stochastic,
Force Index,
RVI,
Williams’ Percent Range,
ATR,
OsMA.
Показатели объема
Общие принципы,
OBV,
MFI,
A/D.
Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)
1. Характеристика технического анализа
1.1. Сущность технического анализа
Технический анализ - это исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цены.
Термин «динамика рынка» включает в себя три основных источника информации, находящихся в распоряжении технического аналитика, а именно: цену, объем и открытый интерес (только применительно к фьючерсным рынкам).
Сформулируем три постулата, на которых, как на трех китах, стоит технический анализ:
Курс (цена) учитывает все. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический), уже учтен рынком и включен в цену. Поэтому все, что требуется для прогнозирования, - изучать график цены.
Движение цен подчинено тенденциям (тенденция – это направление движения цены). Основная цель составления графиков динамики цены заключается в том, чтобы выявить эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением.
История повторяется. Аксиома базируется на неизменности основ человеческой психики, а отсюда и применимости анализа, работавшего в прошлом, к событиям настоящего.
Технический анализ:
Технический анализ- это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движения рынка за предыдущие периоды времени.
Классификация методов технического анализа:
В рамках классического западного технического анализа определена нижеследующая классификация:
Графические методы
Методы, использующие фильтрацию и математическую аппроксимацию.
Графические методы:
Под графическими понимаются методы, в которых для прогнозирования используются наглядные изображения движений рынка. Составление и чтение графиков может использоваться в следующих целях:
Прогнозирование цены. Технический аналитик может предсказать изменение цены на основе либо одного технического анализа, либо в сочетании с фундаментальным анализом.
Определение лучшего момента проведения операции на рынке. Технический анализ гораздо больше подходит для определения момента приобретения или продажи ценных бумаг, чем фундаментальный анализ. Необычные изменения цены могут иногда указывать на существование фактора, не принятого во внимание фундаментальным аналитиком. Существующие приемы и методы графического технического анализа очень разнообразны. Для изображения исторической информации о движении цен, используется следующие основные виды графиков:
гистограммы,
линейные,
крестики-нолики,
японские свечи. Первые два типа графиков - основа классического технического анализа, а два последних послужили толчком к созданию особых ветвей прогнозирования. Очевидно, что современному инвестору нет необходимости в ручную строить и рисовать графики – за него это сделает компьютер. Существует большое количество прикладных программ технического анализа (Windows On WallStreet, Metastock и др.).