Средний Истинный Диапазон (Average True Range, atr)

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка, разработанный и описанный У. Уилдером в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

• разность между максимумом и минимумом текущего бара;

• разность между ценой закрытия предыдущего бара и максимумом текущего бара;

• разность между ценой закрытия предыдущего бара и минимальной ценой текущего бара.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона (True Range).

Основное правило анализа осциллятора Average True Range: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Рис. 40. Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR)

Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMa)

Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) рассчитывается в общем случае как разность между осциллятором и скользящей средней по осциллятору. В терминале MetaTrader 4 в качестве осциллятора используется MACD, а в качестве скользящей средней – сигнальная линия (SIGNAL):

OSMA = MACD-SIGNAL

Анализ показателей объема

К сожалению, абсолютные величины объема сделок на валютном рынке не доступны даже государственным статистическим организациям, поэтому в качестве объема на рынке FOREX всегда используется такой показатель, как тиковый объем, т.е. количество котировок за период времени. Надо отметить, что в силу практически абсолютной ликвидности валютного рынка динамика тикового объема полностью повторяет динамику объема сделок в абсолютных величинах.

Основные правила использования показателей объема торговли:

• понижение объема свидетельствует об уменьшении интереса к данной динамике курса: прогнозируется либо изменение тренда, либо временная стабилизация цен;

• повышение объема свидетельствует о повышении интереса к данной динамике курса: прогнозируется либо усиление действующего тренда, либо появление нового тренда;

• иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены;

• пики объемов сигнализируют о возможном развороте тренда.

В виду того факта, что ежедневные объемы рынка FOREX находятся примерно на одном уровне, а в рамках одного дня величина объема зависит от времени суток (в японскую сессию объемы минимальны, на стыке европейской и американской - максимальны), то использование показателей объема обычно эффективно лишь на мелких периодах (меньше 1 часа), которые охватывают динамику цены и объема лишь в пределах одной торговой сессии (японской, европейской или американской).

Индикатор равновесного объема (On Balance Volume - obv)

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) разработан Джозефом Гранвиллем. OBV связывает как объем, так и изменение цены, произошедшее на этом объеме.

Итоговому значению объема бара присваивается положительный знак, если цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара, и отрицательный в противном случае. Непрерывный совокупный показатель измеряется путем прибавления или вычитания объема в зависимости от направления динамики цен закрытия.

Если текущая цена закрытия выше предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i)

Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)

Если текущая цена закрытия равна предыдущей, то: OBV (i) = OBV (i - 1)

Где: OBV (i) - текущее значение индикатора On Balance Volume; OBV (i - 1) - значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде; VOLUME (i) - объем текущего бара.

При интерпретации индикатора OBV важно само направление кривой, а не конкретные показатели:

• если каждый новый пик цены подтверждается новым пиком индикатора, то это подтверждает силу бычьего тренда;

• если каждое новое донышко цены подтверждается новым донышком OBV, то это свидетельствует о силе медвежьего тренда;

• бычье расхождение говорит о слабости повышательного тренда;

• медвежье схождение сигнализирует о слабости понижательного тренда;

• пробой линии тренда, построенной по индикатору OBV, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены.

Рис. 41. Индикатор равновесного объема (On Balance Volume - OBV)