- •1.Исходные данные:
- •2. Группировка по факторному признаку.
- •36 Неаномальных банков.
- •Аномальные банки.
- •3. Группировка по результативному признаку.
- •Гистограмма распределения и кумулята.
- •Показатели центра распределения:
- •2. Показатели дифференциации:
- •Показатели концентрации:
- •Показатели вариации: a. Абсолютные показатели вариации:
- •Б. Относительные показатели вариации
- •Показатели формы распределения:
- •4. Проверка правила сложения дисперсий и оценка степени результативного признака.
- •Внутригрупповые дисперсии
- •Ранговые коэффициенты корреляции
- •Линейный коэффициент корреляции
Б. Относительные показатели вариации
Коэффициент осцилляции
458%
Относительное линейное отклонение
93,23%
Относительное квартильное отклонение
115,52%
Коэффициент вариации
122,82%
Показатели формы распределения:
Коэффициент асимметрии Пирсона:
0,636>0правосторонняя асимметрия.
Коэффициент асимметрии Спирмана:
0,59>0правосторонняя асимметрия.
К.а., основанный на расчете ранговых характеристик:
.
Коэффициент, основанный на расчете 3-го центрального момента.
10 847 081 849 812 300.
1,47.
0,39.
асимметрия существенна, коэффициент эксцесса не может быть рассчитан.
4. Проверка правила сложения дисперсий и оценка степени результативного признака.
№ |
группировка банков по резервам под риск.опреции X (т. р.) |
кол-во банков в группе (f i) (единиц) |
|
|
|
общая прибыль, тыс. руб. |
средняя прибыль |
внутригрупповая дисперсия, бi | ||||
1 |
20 918 |
95 230 |
9 |
74 312 |
8 257 |
13,00% |
700173 |
77 797 |
6 768 277 708 | |||
2 |
95 230 |
150 040 |
7 |
54 810 |
7 830 |
15,04% |
764750 |
109 250 |
20 487 521 451 | |||
3 |
150 040 |
290 000 |
11 |
139 960 |
12 724 |
19,71% |
1265550 |
115 050 |
5 288 307 120 | |||
4 |
290 000 |
580 000 |
5 |
290 000 |
58 000 |
21,06% |
1467680 |
293 536 |
46 930 499 214 | |||
5 |
580 000 |
1 094 945 |
4 |
514 945 |
128 736 |
35,57% |
1785200 |
446 300 |
95 878 795 617 | |||
Итого |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
Средняя величина прибыли во всей выборке:
Межгрупповая дисперсия:
Внутригрупповые дисперсии
Аналогично рассчитаны σ2, σ3, σ4, σ5 и σ6.
Средняя из внутригрупповых дисперсий
Общая дисперсия
Правило сложения дисперсий
= +
общая дисперсия, полученная по правилу сложения дисперсий, равна общей дисперсии, полученной непосредственным вычислением.
Коэффициент детерминации:
оценка степени изменчивости результативного признака под влиянием факторного
Вывод: изменение прибыли на 36,98% обеспечивается изменением величины резервов под рисковые операции, а на 63,02% (100% - 36,98%) другими факторами.
5.
а)
факторный признак
выборка бесповторная
S2x = (438 471 181*9+...+15 578 940 464*4)/36 = 3234197083 (тыс. руб.)
заданная вероятность равна 0,95 => t =1,96
99609,50
Вывод:средняя величина привлеченных средств других банков в генеральной совокупности с вероятностью 95% лежит в интервале (;99609,50)
результативный признак
выборка бесповторная
S2y = 14 353 188 959 (из 4 задания)
Вывод: средняя величина прибыли (результативный признак) в генеральной совокупности с вероятностью 95% лежит в интервале (;)
б)
Мо = (из третьего задания)
Mo = 15000 +25000*NMo/5
NMo = 4
w = (34-4+1)/34 =0,9118
sw2 = w(1 – w) =0,9118(1-0,9118)= 0,0804498
заданная вероятность равна 0,954, по таблице находим t:
t=2,0
Вывод:с вероятностью 95% можно утверждать, что доля банков с размером прибыли (результативный признак) больше типичного колеблется от 83,3% до 99%.
в)
средняя величина результативного признака: тогда 10% от этой величины составят
величина, полученная по выборке:
Вывод: вероятность того, что средняя величина прибыли (результативный признак) в генеральной совокупности отличается от полученной по выборке не более, чем на 10%, составляет 73,3%.
6.
Показатели оценки степени тесноты и направления взаимосвязи
Коэффициент корреляции знаков (Фехнера).
Построим корреляционную таблицу:
|
Центр. Зн-е инт. Y |
26 558 |
59985 |
96183 |
199617 |
557119 |
|
| |
Центр. Зн-е инт. Х |
Гр-па по Y Гр- па по Х |
15000-40000 |
40000-80000 |
80000-120000 |
120000-310000 |
310000-862413 | |||
58 865 |
20918-95230 |
3 |
4 |
|
2 |
|
9 |
79872,00 | |
120 770 |
95230-150040 |
2 |
1 |
2 |
|
1 |
6 |
143764,33 | |
224 871 |
150040-290000 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
10 |
106048,60 | |
461 102 |
290000-580000 |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
294004,60 | |
960 485 |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
557119,00 | |
|
|
7 |
8 |
6 |
6 |
6 |
33 |
|
Вывод: По данной корреляционной таблице наличие корреляционной зависимости не наблюдается.
Средние значения результативного признака, соответствующие определенному значению факторного признака.
Аналогично рассчитываем остальные
Т.к. средние значения результативного признака увеличиваются с увеличением значения факторного признака, это свидетельствует о том, что наблюдается наличие прямой корреляционной связи.
Y |
X |
yi-ycp. |
xi - xcp |
совпадение/несовпадение знаков |
15 273 |
20 918 |
-160 695 |
-245 185 |
+ |
19 831 |
70 952 |
-156 137 |
-195 151 |
+ |
21 268 |
58 848 |
-154 700 |
-207 255 |
+ |
22 056 |
242 819 |
-153 912 |
-23 284 |
+ |
34 648 |
269 873 |
-141 320 |
3 770 |
- |
36 324 |
97 203 |
-139 644 |
-168 900 |
+ |
36 506 |
111 917 |
-139 462 |
-154 186 |
+ |
41 700 |
80 557 |
-134 268 |
-185 546 |
+ |
47 057 |
80 700 |
-128 911 |
-185 403 |
+ |
48 919 |
147 473 |
-127 049 |
-118 630 |
+ |
60 194 |
213 611 |
-115 774 |
-52 492 |
+ |
66 687 |
62 465 |
-109 281 |
-203 638 |
+ |
67 832 |
40 645 |
-108 136 |
-225 458 |
+ |
71 747 |
417 464 |
-104 221 |
151 361 |
- |
75 740 |
281 550 |
-100 228 |
15 447 |
- |
86 499 |
226 367 |
-89 469 |
-39 736 |
+ |
87 473 |
147 537 |
-88 495 |
-118 566 |
+ |
87 505 |
171 398 |
-88 463 |
-94 705 |
+ |
99 724 |
398 315 |
-76 244 |
132 212 |
- |
102 448 |
104 396 |
-73 520 |
-161 707 |
+ |
113 448 |
167 497 |
-62 520 |
-98 606 |
+ |
130 002 |
39 676 |
-45 966 |
-226 427 |
+ |
148 652 |
274 308 |
-27 316 |
8 205 |
- |
166 285 |
168 771 |
-9 683 |
-97 332 |
+ |
189 048 |
261 671 |
13 080 |
-4 432 |
- |
191 326 |
467 635 |
15 358 |
201 532 |
+ |
281 478 |
195 713 |
105 510 |
-70 390 |
- |
290 526 |
75 028 |
114 558 |
-191 075 |
- |
392 748 |
1 038 419 |
216 780 |
772 316 |
+ |
451 405 |
146 184 |
275 437 |
-119 919 |
- |
511 283 |
446 421 |
335 315 |
180 318 |
+ |
531 263 |
1 094 945 |
355 295 |
828 842 |
+ |
593 600 |
575 677 |
417 632 |
309 574 |
+ |
862 413 |
850 559 |
686 445 |
584 456 |
+ |
25
Итого:
совпадений (na) – 25, несовпадений (nb) - 9
коэффициент показывает направление взаимосвязи
k> 0 => взаимосвязь прямая
k> 0,4 => взаимосвязь довольно существенная