- •Опишем соотношения модели:
- •Этап 1. Определение зависимости между переменными
- •Этап 1: Оценка параметров с помощью 1мнк.
- •Этап 2. Оценка параметров модели с помощью 2мнк
- •2 Шаг приложение №3)
- •Этап 3 : Сравнительный анализ 1мнк и 2мнк.
- •Этап №4 Построение трендов экзогенных переменных модели Клейна
- •Этап №5: Прогнозирование с помощью 2мнк
Этап 2. Оценка параметров модели с помощью 2мнк
(Приложение №3)
При оценки параметров модели на первом шаге восстанавливаются следующие зависимости:
С* = F*C (t,W2t,Gt,Tt,Xt-1,Pt-1,Kt-1);
I* = F*I (t,W2t,Gt,Tt,Xt-1,Pt-1,Kt-1);
W*1 = F*W1 (t,W2t,Gt,Tt,Xt-1,Pt-1,Kt-1).
Затем используя значения С*, I*, W1* по балансовым уравнениям определяются величины X*, K*, P*.
На втором шаге, после замены в правой части наблюдаемых значений эндогенных переменных на вычисленные оцениваются уравнения функционирования модели Клейна и по балансовым соотношениям рассчитываются другие переменные модели.
Сначала построим модель по 22 значениям, для того чтобы оценить прогностические и модельные характеристики модели.
1 шаг
|
Вид модели |
Характеристики модели |
|||
|
S2 |
R2 |
Kт |
F-статистика |
|
|
С*=3,736t-1,063W2+0.370G-4.028T+0.627Yt-1-2.071Pt-1 +0.566Kt-1 |
3.3349 |
99,86% |
0,0328 |
1461,60 |
|
I*=0.0515G-0.1087T-0,1887Pt-1+0,06898Kt-1 |
0,0159 |
99,68% |
0,0852 |
1341,65 |
|
W1*=2.163t-0.8937W2+0.6535G-3,272T +0.3997Yt-1-1.195Pt-1 +0.4489Kt-1 |
1,0304 |
99,92% |
0,0312 |
2418,41 |
|
период |
С* |
W1* |
I* |
Yt* |
Pt* |
Kt* |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
27,1913 |
20,9055 |
2,5590 |
31,6941 |
6,9186 |
50,40 |
|
3 |
26,5381 |
21,1235 |
1,8175 |
31,7807 |
6,8233 |
52,10 |
|
4 |
22,4038 |
16,4881 |
2,1190 |
24,9815 |
4,4357 |
54,38 |
|
5 |
29,6810 |
22,2427 |
2,3840 |
34,3774 |
8,6219 |
56,69 |
|
6 |
33,0819 |
25,5971 |
1,9573 |
40,2938 |
11,1203 |
58,79 |
|
7 |
24,5257 |
18,5376 |
1,3854 |
28,7993 |
6,6806 |
60,37 |
|
8 |
28,5906 |
19,8443 |
2,7262 |
35,3065 |
10,4115 |
62,90 |
|
9 |
40,9166 |
30,4093 |
2,5959 |
51,7876 |
16,5301 |
65,41 |
|
10 |
40,6923 |
30,7036 |
1,6407 |
48,9929 |
13,7702 |
67,08 |
|
11 |
42,8886 |
31,5005 |
1,9865 |
50,5484 |
14,1488 |
69,14 |
|
12 |
34,5850 |
24,8764 |
1,4847 |
40,7253 |
11,2014 |
70,75 |
|
13 |
37,9017 |
26,4760 |
2,2363 |
47,1263 |
14,7957 |
72,93 |
|
14 |
45,8377 |
33,0486 |
2,2267 |
57,2581 |
18,5865 |
75,13 |
|
15 |
45,3125 |
32,9821 |
1,5440 |
57,2659 |
17,7296 |
76,50 |
|
16 |
48,6075 |
34,4624 |
1,7634 |
58,1621 |
16,6357 |
78,08 |
|
17 |
43,8031 |
30,3125 |
1,6404 |
52,2725 |
15,1545 |
79,67 |
|
18 |
43,2912 |
29,7109 |
1,7486 |
54,1462 |
17,0855 |
81,51 |
|
19 |
47,9719 |
32,7786 |
2,1550 |
59,7661 |
19,4206 |
83,78 |
|
20 |
49,8224 |
34,9938 |
1,4415 |
62,7503 |
20,1243 |
85,37 |
|
21 |
45,8265 |
30,6774 |
1,5886 |
57,3060 |
17,8136 |
86,78 |
|
22 |
61,5217 |
42,5644 |
2,4657 |
75,5725 |
24,6088 |
89,27 |
|
23 |
54,4802 |
38,6544 |
0,7718 |
67,8269 |
21,1649 |
90,15 |
|
24 |
52,6306 |
35,5650 |
1,3865 |
64,4087 |
19,9167 |
91,69 |
|
25 |
60,5366 |
41,4125 |
1,8306 |
75,9752 |
24,4682 |
93,50 |